__rtx, сам посчитай за 5мин в питоне и увидишь с каких значений начинается стабилизация индикатора EMA и какой у него lookback период.
Зачем объяснять элементарные вещи или в инете почитай там тоже про это много написано.

__rtx,
Два значения это если у тебя есть предыдущее значение EMA, а если лет то N*2.7 
Давай посчитай сколько будет EMA10 для ряда с 2мя значениями цены
Close=10
Close=20
ты же всегда по двум значениям считаешь

__rtx, Я ничё не продаю, поэтому мне это особо не нужно — все объяснять.
Но если взять к примеру мой пост — smart-lab.ru/blog/1069844.php
то ориентировочно это может торговать до 1-3млн — там тренд берется по кусочкам и стопы используются.
А если взять систему Евгения Ни — то до 2022 года вполне можно было торговать и 20млн.

Если у вас так много готовых копеечных систем которые могут торговать суммы только до 1млн но с доходностью 30%, так опишите их здесь на смарт-лабе, вам же они как я понимаю даром не нужны. Так запилите серию постов.

А потом и разговаривать можно,
а так «Нет тренировки, не вижу морковки!»

  

Beach Bunny, поскольку массивы у нас имеют длину тысячи, что 10, что 27 — без разницы. Если брать простое среднее и экспоненциальное с одинаковой средней задержкой, вес последних значений у экспоненциальной будет больше. На самом деле разница между ними не велика. Существует огромное количество всяких «оптимальных» в каком-нибудь смысле фильтров, но на практике на ценовых рядах преимущества их не увидел. С адаптивными скользяшками тоже принципиально лучших результатов не получается. Будь иначе, их бы в любую книжку бы не пихали. 
Системы с минимальной задержкой и даже с предсказанием вперед я на модельной задаче легко нарисую. Но, увы, у нас не модельная задача.  Так что топором, лопатой, тачкой. А не карьерным экскаватором. Увы.

  

SergeyJu, я и не писал что это плохо.
Я писал что системы достаточно тупые и тем НЕ МЕНЕЕ зарабатывают.
А вообще, давно уже есть более современные варианты замены SMA/EMA ;
с min задержками и без необходимости иметь длинный массив предыдущих значений. Для SMA10 — надо иметь 10предыдущих значений цены, а для EMA10 уже надо примерно 27предыдущих значений.
И тд и тп.

  

Beach Bunny, не вижу ничего плохого в использовании машек. Топор используют с каменного века, и никто его выкинуть из магазинов и из сараев пока не планирует. У меня есть системы с машками ( не более одной в системе), есть без машек. Есть с оценкой волы, есть без оценки волы. Есть с сезонностью. Не так уж много у нас инструментов, чтобы так вот, о машках, через губу разговаривать. 

черепашонка,

Литература — это прекрасно и источников ее в инете море, и читать можно ее долго...
«
Читать и восхищаться,
Вздыхать и ковыряться,
Уставши — обессилить,
В Бозе коньки откинуть
»

SergeyJu, 

Кстати, длинные периоды просадок обычно неизбежная плата

Не обязательно.

А нетупой подход заключается в диверсификации по активам и системам.

Только частично, есть другие варианты.

SergeyJu, та которая простушка может и не на машках, не видел, а вторая на машках — я полное авторское описание читал

Пункт 6 — гарантированно потерять деньги.

На алго можно сделать расчет участия в сделке, стоп лосс и защиту прибыли .
Сигнал может быть тупым, как у черепашек — лонг выше хаевой  средней (20) для тайма день и (10 ) для тайма неделя .
Правильный сигнал — свеча приседающий или приседающий угол. Это трудно алгоритмировать.

Сергей777, мне чужого не надо. То, что было оплачено и получено — работает без машек. Хотя и есть оговорка, что в одно место можно засунуть машку. Только не туда, что прикольно, куда её все обычно суют. 

SergeyJu, вам прислать pdf его системы?

Beach Bunny, почти все работающие системы — тупые. Но вот та, что я видел у Силаева, не на машках. Да и у меня мало систем на машках. Хотя тоже — тупые. 
Кстати, длинные периоды просадок обычно неизбежная плата трендовых систем за неплохую долгосрочную доходность. 
А нетупой подход заключается в диверсификации по активам и системам. Я больше времени, кстати, трачу именно на метасистемы, то есть системы управления портфелем систем.