Уникальность сложившейся ситуации по нефти — 7 месяцев безоткатного роста, начиная с 10 июля 2017 года. Все это время котировки росли, а во время откатов нефть ни разу не вышла за пределы доверительного интервала локальной волатильности, канал которой нанесен на график дневного масштаба.
Текущая ситуация с локальной нисходящей коррекцией тоже не выходит за рамки сценария долгосрочного безоткатного роста.
Как можно видеть из графика масштаба Н1, приведенного ниже текста, в ходе коррекционного отката рынок протестировал локальную поддержку на уровне 68.29, но доверительный интервал, определяемый уровнем  поддержки 67.29 снова устоял.
Необходимо отметить, что по формальным признакам коррекция еще продолжается. так как волна локального тренда — красная гистограмма графика Н1 — остается в области отрицательных значений и по тем же формальным признакам нисходящая коррекция не может считаться завершенной.

( Читать дальше )

Нефть остается выше локальной поддержки 68.29, определяющей нижнюю границу ключевого канала локального тренда 68.29-70.77, в котором проходит коррекция краткосрочного тренда.
Посмотрим. что изменилось со вчерашнего дня.
Рынок прорвал нижнюю границу канала дневного тренда 69.63-70.77 и уровень доверительного интервала 69.15, учитывающий статистический разброс локальных характеристик волатильности. Результат — коррекция перешла в канал локального тренда 68.29-70.77 и в нее оказался вовлеченным и краткосрочный тренд. Т.е. ожидание для возобновления торговли в лонг затягивается.
По условиям движения котировок внутри дня сформирован сигнал, разрешающий покупки, но этот сигнал не подтвержден суммарным трендом, направление которого не восстановилось.
По волновым тренда подтверждение роста рынка будет при переходе волны локального тренда к росту, т.е. гистограмма красного цвета графика Н1 должна возвратиться в верхнюю полуплоскость. До тех пор покупки нефти от текущих уровней будут иметь контртрендовый характер со всеми вытекающими последствиями. И хотя стратегические перспективы остаются за восходящим трендом, спешить с возобновлением покупок пока что не стоит. Лучше немного опоздать, чем войти раньше времени и нарваться на продолжение коррекции.

( Читать дальше )

Поговорим вначале о локальных характеристиках динамики рынка, представленных на верхнем графике.
Локально нефть находится в состоянии нисходящей коррекции локального  тренда (-1 в индикаторе). Коррекция проходит в форме нисходящего дневного тренда в диапазоне ключевого канала 69.63-70.77 с нижней границе доверительного интервала 69.15. Пока рынок находится выше уровня 69.15 беспокоиться о судьбе восходящего тренда нет никаких причин. Критерием серьезного слома восходящего тренда и смены его на коррекцию будет выход за пределы доверительного интервала и прорыв уровня локальной поддержки 68.29. Но и тогда это не разворот тренда. а всего лишь коррекция по краткосрочному сценарию, не более.
Что касается глобальных характеристик динамики рынка, то нефть сохраняет рост по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному трендам (+2 в показаниях индикатора) и восходящую коррекцию по основному тренду. Совокупное направление движения, рассчитанное роботом по алгоритму адаптивной настройки, UP, т.е. тренд восходящий. Но показатель готовности к торговле DOWN, т.е. коррекция продолжается. Достоверным критерием завершения коррекционного движения будет разворот вверх по дневному тренду и согласованный рост по обоим показателям суммарного движения рынка, формируемым на основании движения по каждому из трендов. В показаниях робота это значения UP по двум параметрам.

( Читать дальше )

Вчера вечером были сигналы восстановления трендов. Сегодня пошло движение.
Прорыв уровня 70.35 восстановит рост по краткосрочному тренду, завершая  коррекцию и открывая для тестирования цель на уровне 80.00.

Брент показывает признаки завершения коррекции, восстанавливая рост в зону долгосрочной цели 86.73 с промежуточной среднесрочной целью на уровне 80.00
Сформированы предварительный и подтверждающий сигналы роста. Стоп при покупках от текущих уровне за локальной поддержкой 66.57.
Сигнал готовности к торговле сформирован. Разрешающий сигнал восходящего тренда будет сформирован на следующей 15-минутке.



( Читать дальше )

Нефть марки брент подтверждает прорыв критического уровня коррекционного разворота 68.88, открывая для тестирования локальную цель на уровне поддержки 67.45.
Долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими (+2 в показаниях цифрового индикатора), но краткосрочный тренд перешел к фазе нисходящей коррекции ( индикатор показывает -1), а по локальному тренду разворот вниз (индикатор показывает -2) с целью на уровне 67.45 с возможным диапазоном доверительного интервала до уровня 66.57.Прорыв критического уровня 66.57 — краткосрочный разворот с целью на уровне 64.10.

Рекомендации по торговле. По лонгу выйти из рынка и восстановить позицию при завершении коррекции. Короткие позиции в текущей ситуации открывать не рекомендуется — тренды старших уровней иерархии направлены вверх.

Нефть марки брент стряхивает морально неустойчивых покупателей, перед тем, как продолжить рост из зоны психологического уровня 70.00.
Фьючерс остается выше границы 68.88 критического уровня коррекционного разворота по дневному тренду и сформировал признак роста по локальному тренду, который аннулирует признак нисходящей коррекции краткосрочного тренда. Долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По трендам младших уровней иерархии сформированы условия для покупок, что показывает робот, в котором сгруппированы направления этих трендов (Ready To Trade).
Рекомендации по торговле. Держать лонг, наращивать объем покупок от уровня текущих цен. Контрольные уровни целей — 80 и 86.73. Аварийный стоп за поддержкой 67.45.

Нефть марки брент (фьючерс) прорвала нижнюю границу ключевого канала дневного тренда 69.31-70.35 и тестирует критический уровень коррекционного разворота 68.88, прорыв которого дает шансы на локальную коррекцию с целью 67.45 и краткосрочную с целью 64.10.
P.S. Если необходимо контролировать ситуацию до нюансов, то рынок необходимо отслеживать ежедневно, так как большие движения начинаются с мелочей и каждый новый прорыв нового уровня развивает новый тренд или коррекцию до тех пор, пока не начнутся прорывы каналов все возрастающего диапазона в другую сторону.

 Брент продолжает рост, незначительно обновив максимум прошедшей недели на уровне 70.02 и сформировав новый максимум дня на уровне 70.35 и новый ключевой канал дневного тренда 69.31-70.35.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.88 дают шансы на локальную коррекцию с целью 67.45. Но пока что нефть восстанавливает рост в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).

Перешел  на котировки фьючерсов. Вопрос не принципиальный, но у поставщика данных по рынку наличной нефти ошибки в истории… Надоело корректировать расчеты.
Цена ближайшего фьючерса несколько выше. Может это более точно отражаются ожидания участников рынка.



Брент повторно протестировал максимум предыдущей недели на 70.02 и остается в ключевом канале дневного тренда, границы которого на фьючерсном рынке определяются значениями 68.88-70.02.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.43 дают шансы на шорт и реализуют любимую фигуру некоторых аналитиков — двойную вершину на графике Н4.
Но это если.прорыв состоится.А пока что нефть остается в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).
Отмечу, что многие участники рынка считают уровень 70.00 важной промежуточной целью и ждут от него отката на 3-4 доллара вниз. Может и дождутся…

( Читать дальше )