К извечному холи-вару смарт-лаба о форексе/бирже/обмане и все остальном.

Меня всегда удивляло, почему большая часть пользователей смарт-лаба, выдает в комментариях одно и тоже, но разными словами. Мало того — все эти комментарии в чем-то лишены смысла. В связи с этим, я собрал некоторые мысли касательно торговли как таковой в кучу.

1. Вы торгуете инструмент, неважно на каком рынке этот инструмент, будь то биржа, валютный рынок, сырье или что-либо еще.

2. Любая торговля основана на двух примитивных методах — «покупка» и «продажа».

3. Каждый инструмент обладает как минимум двумя примитивными характеристиками «цена» и «время».

Теперь переходим непосредственно к торговле.

1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю. Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.

2. Вы теряете деньги по двум причинам:
а) Ваш стоп пробит
б) Вы не используете стопы

3. Существует лишь 3 вещи которые Вы можете контролировать
а) Точку входа в рынок
б) Точку выхода из рынка
в) Размер потери, в случае если рынок пойдет против Вас

Я подчеркну, описанные выше вещи — это примитивные характеристики понятия «торговля». Вполне вероятно, я что-либо забыл, но отрицание любой из них — будет говорить о том, что Вы не понимаете, о чем говорите, или чем занимаетесь.

Любая «торговля» это симбиоз примитивных характеристик и двух возможных действий трейдера (покупка/продажа). Потеря денег на _любом_ рынке происходит по двум описанным выше причинам (стоп пробит/стоп не используется). Любой инструмент будь то акция, фьючерсный контракт, cfd на валютные пары — обладает двумя примитивными характеристиками (цена/время). Принципиальная разница между рынками — в наличии _дополнительных_ характеристик у торгуемых инструментов (будь то обьем/открытый интерес итд…). Любая дополнительная характеристика выраженная в виде цифр — сводится к примитивной характеристике «цена», представленной в другом виде.

Далее примитивная математика:

Пусть максимальный результат от торговли равен 100%. Это так называемая идеальная торговля, где трейдер входит в рынок идеально (точно в точках перегиба рынка), выдерживает все движение, и закрывает сделки так же идеально (точно в точках следующего перегиба рынка). Конечно такой торговли не бывает (бывает близкая к идеальной, редко, но все же…). Обычная же торговля может быть рассмотрена следующим образом (берем идеальную вероятность 50/50):

( Читать дальше )

Введение в технологию трейдинга Рек Нили (Neely River
Trading Technology): смена парадигмы торговли на финансовых рынках (часть первая из трех).

Бад Фокс:
Приветствую вас, трейдеры. Меня зовут Бад Фокс, мой вебсайт называется GreedandMoney.com. Сегодня я получил замечательную возможность пообщаться с экспертом в области NEoWave Гленном Нили. Гленн расскажет нам о том, над чем он работал годы – о Технологии Трейдинга Рек Нили (Neely River Trading Technology). Впервые он действительно готов раскрыть некоторые философские основы, на которых базируется эта теория. И это в самом деле уникальная возможность для нас, потому что до этого момента было весьма проблематично найти в открытом доступе какую-либо информацию по этому вопросу. И сегодня день, когда Гленн готов предстать перед нами как трейдер и представить нам идею, на которой основана его теория. Гленн, будьте любезны, расскажите нам, о чем вообще эта теория Рек Нили?

Гленн Нили:


( Читать дальше )

Gann Square9 для дневного графика S&P500. Квадрат построен с учетом выходных дней, погрешность прогноза ± 1-2 квадрата (дня).
Потенциальные даты для разворотов индекса недельного масштаба:

24/25.01.13 (совпадает с возможной датой разворота индекса РТС)
09.02.13
25.02.13
10.03.13

 

Согласно NEoWave, чем ближе к точке, в которой заканчиваются несколько паттернов одновременно — тем меньше сценариев может быть.

В текущей ситуации осталось несколько сценариев, и наиболее удовлетворяющий условиям на данный момент — представлен ниже. 

Gann Square9 для недельного графика РТС. Квадрат построен с учетом выходных дней, погрешность прогноза ± 1 квадрат (неделя).

Потенциальные даты для разворотов индекса недельного масштаба:

27.01.13 (диагональ квадрата, совпадает с временными рамками волны-g? (RTS)
17.02.13
24.03.13
05.05.13

РТС все ближе к возможному окончанию восходящего движения (RTS), в связи с чем мои наблюдения становятся пристальнее.

Наилучшим сценарием на 4х часовом графике, в текущей ситуации будет NEoWave Diametric, 7-волновая формация, основным свойством которой является «похожесть» временных отрезков волн. 

Предположительно, в данный момент развивается волна-g, и мы можем ожидать завершение этой волны в районе уровня 165000.

An interview series with Glenn Neely, Part 2 of 3

Interviewer:
Hello, traders. This is Bud Fox from GreedandMoney.com. Today, again I have the privilege to have the well-respected expert Glenn Neely on NEoWave and Neely River theory here with me. This is the second part of our interview regarding Neely River Trading Technology. In our last discussion, we covered the focus. Neely River theory has three different types of traders, and how to trade the market depends on whichever trader is dominating the market at the time. Today we are going deeper into exactly how Neely River theory works.

Glenn Neely:
I’ll go into some different aspects of it and make some interesting comparisons to Wave theory, which will probably be very intriguing to most people. I would like to pick up a little bit about where we left off from the last interview to bring people up to speed. Then we can move on a little bit.

Interviewer:
Sure. Please go ahead.

Glenn Neely:
Last time, we talked about the comparison of water flowing through a river with gravity being the primary force – and prices moving through a market with money being the primary force. I had shown two different charts, one showing fluid dynamics in a river. Then I compared that to the three zones that this creates in a river. We have a wave of turbulence near the north bank, a wave of turbulence near the south bank and more directional action near the middle of a river.


( Читать дальше )

Neely River Trading Technology, та самая, о которой Glenn Neely рассказывал в предыдущем топике (Introducing Neely River Trading Technology: A Paradigm Shift in Market Trading (Part 1))

P.S. Первоначальный риск на сделку — 1%, в эквавиленте ~500$.



UPD



( Читать дальше )

Introducing Neely River Trading Technology: A Paradigm Shift in Market Trading

An interview series with Glenn Neely, Part 1 of 3
 
Interviewer:
Hello, traders. My name is Bud Fox. I have a trading website called GreedandMoney.com. Today I have the privilege of speaking with NEoWave expert Glenn Neely, here to talk about something he has been working on in for years called Neely River Trading Technology.
This is the first time that he is ready to reveal some of the philosophical foundations of what this theory is based on. It is truly a privilege for us to hear this, because it has been challenging to find information online as a trader as to what this is about. It is time that he presents himself to give us some idea of what this theory is about. Glenn, would you mind giving an introduction about your Neely River theory, please?
 

( Читать дальше )

Апдейт разметки недельного графика EURUSD.