комментарии Ivanov на форуме

  1. Логотип натуральный газ
    Нефть. Газ. Запасы. США.
    Согласно данным, опубликованным 29 апреля 2024 г., о доказанных запасах сырой нефти и природного газа в США на конец 2022 г. В отчете EIA говорится, что доказанные запасы сырой нефти и конденсата увеличились на 8,8%, а доказанные запасы природного газа увеличились на 10,5%, установив рекордные максимумы для США в 2022 году.

    Нефть. Газ. Запасы. США.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Нефть
    Нефть. Газ. Запасы. США.
    Согласно данным, опубликованным 29 апреля 2024 г., о доказанных запасах сырой нефти и природного газа в США на конец 2022 г. В отчете EIA говорится, что доказанные запасы сырой нефти и конденсата увеличились на 8,8%, а доказанные запасы природного газа увеличились на 10,5%, установив рекордные максимумы для США в 2022 году.

    Нефть. Газ. Запасы. США.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип золото
    Иран - Израиль. Нефть. S&P500. Золото.
    Bloomberg Economics:
    Непосредственное воздействие на нефть – а, следовательно, на глобальную инфляцию и траекторию развития центральных банков – скорее всего, будет ограниченным, учитывая, что Иран «похоже, разработал свою реакцию так, чтобы нанести минимальный ущерб», пишет главный экономист по развивающимся рынкам Bloomberg Economics Зиад Дауд. Смогут ли США сдержать реакцию Израиля, является ключом к тому, что произойдет дальше.

    Иран -  Израиль. Нефть. S&P500. Золото.

    Финансовые рынки встретят новую неделю, беспокоясь о геополитике, и во многом будет зависеть от того, вызовет ли беспрецедентный удар Ирана по Израилю в выходные дни раунды возмездия.

    Поскольку инвесторы уже встревожены жесткой инфляцией и перспективой более высоких и долгосрочных процентных ставок, эскалация ближневосточного кризиса может привести к новой волатильности , когда возобновятся торги.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Нефть
    Иран - Израиль. Нефть. S&P500. Золото.
    Bloomberg Economics:
    Непосредственное воздействие на нефть – а, следовательно, на глобальную инфляцию и траекторию развития центральных банков – скорее всего, будет ограниченным, учитывая, что Иран «похоже, разработал свою реакцию так, чтобы нанести минимальный ущерб», пишет главный экономист по развивающимся рынкам Bloomberg Economics Зиад Дауд. Смогут ли США сдержать реакцию Израиля, является ключом к тому, что произойдет дальше.

    Иран -  Израиль. Нефть. S&P500. Золото.

    Финансовые рынки встретят новую неделю, беспокоясь о геополитике, и во многом будет зависеть от того, вызовет ли беспрецедентный удар Ирана по Израилю в выходные дни раунды возмездия.

    Поскольку инвесторы уже встревожены жесткой инфляцией и перспективой более высоких и долгосрочных процентных ставок, эскалация ближневосточного кризиса может привести к новой волатильности , когда возобновятся торги.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип ОФЗ
    ЦБ. Обзор рисков финансовых рынков. Март. ОФЗ
    Как ожидалось ранее smart-lab.ru/blog/998540.php
    началось

    продажа нерезидентами ОФЗ   

    Дата Нерезиденты
    дек.23 -0,1
    янв.24 -0,1
    фев.24 -2,9
    мар.24 -6,0

    и продолжается снижения цены ОФЗ

    ЦБ. Обзор рисков финансовых рынков. Март. ОФЗ

    Жду конвертации #USDRUB нерезидентами и вывода средств.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Капитализация S&P 500, 1 квартал 2024 г.

    Прошел первый квартал 2024 года. Индекс S&P 500 (индекс: SPX ) достиг нового рекордного максимума в 5 254,35. По данным Standard and Poor, индекс закончил первый квартал 2024 года с рыночной капитализацией в 45,89 триллиона долларов.

    На 10 крупнейших акций взвешенного по рыночной капитализации индекса в совокупности приходилось 32,5% его общей стоимости. Это больше, чем 30,9% акций топ-10 компаний S&P 500 в конце 2023 года.

    Однако было бы ошибкой предполагать, что акции всех крупнейших компаний за последние три месяца просто выросли. По состоянию на конец декабря 2023 года Apple (NASDAQ: AAPL ) была крупнейшей компанией в индексе S&P 500 с рыночной капитализацией в 2,81 триллиона долларов. В конце марта 2024 года стоимость Apple упала до чуть менее $2,6 трлн, опустившись на второе место в индексе.

    Microsoft (NASDAQ: MSFT ) стала крупнейшей компанией в индексе S&P 500 с рыночной капитализацией почти в 3,3 триллиона долларов по состоянию на 28 марта 2024 года, по сравнению с цифрой в 2,79 триллиона долларов, о которой мы сообщали три месяца назад.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Китайский фондовый рынок
    Китай, девелоперы, март 2024 - падение продаж.

    Спад продаж жилья в Китае затянулся в марте, сигнализируя о том, что долгожданного улучшения ситуации в этом секторе пока не предвидится.

    Китай, девелоперы, март 2024 - падение продаж.

    Согласно предварительным данным China Real Estate Information Corp, стоимость продаж новых домов от 100 крупнейших компаний по недвижимости упала примерно на 46% по сравнению с годом ранее до 358 млрд юаней (49,6 млрд долларов США) после снижения на 60% в феврале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Инвестиции в недвижимость
    Китай, девелоперы, март 2024 - падение продаж.

    Спад продаж жилья в Китае затянулся в марте, сигнализируя о том, что долгожданного улучшения ситуации в этом секторе пока не предвидится.

    Китай, девелоперы, март 2024 - падение продаж.

    Согласно предварительным данным China Real Estate Information Corp, стоимость продаж новых домов от 100 крупнейших компаний по недвижимости упала примерно на 46% по сравнению с годом ранее до 358 млрд юаней (49,6 млрд долларов США) после снижения на 60% в феврале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Доллар рубль
    SiM4 Кто-то купил в пятницу
    В прошлую пятницу 29 марта кто-то купил с помощью айсберг заявок 172 361 контракт по средней цене 94308 руб.

    SiM4 Кто-то купил в пятницу

    Кто-то продал в прошлую пятницу 29 марта с помощью айсберг заявок 63 511 контракт по средней цене 94200 руб. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Нефть
    Citigroup прогнозирует
    Citigroup прогнозирует, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $55 за баррель к концу 2025 года

    Аналитики Citigroup прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent во втором квартале составит в среднем $78 за баррель и может продолжить снижение до $55 за баррель к концу следующего года.

     

    В воскресном отчете банка говорится, что цены на нефть в первом квартале по-прежнему остаются «резкими» из-за рисков поставок сырой нефти и перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов. Аналитики заявили, что ожидают, что ОПЕК+ сохранит текущие сокращения добычи до декабря, но все же посоветовали производителям нефти застраховаться от добычи в 2025 году, прежде чем произойдет резкое падение цен.

     

    В отчете прогнозируется, что цена Brent в среднем будет стоить 78 долларов за баррель во втором квартале, а затем упадет до 74 долларов за баррель в третьем квартале и 70 долларов за баррель в четвертом квартале. Прогноз Citi по нефти на 2025 год на удивление медвежий: банк прогнозирует цену в первом квартале на уровне $65 за баррель, а во втором и третьем кварталах она будет в среднем на уровне $60 за баррель. В четвертом квартале цена снизится до $55/барр, сообщили в банке.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Доллар рубль
    ОФЗ и USD/RUB
    #USDRUB #ОФЗ

    Падает цена ОФЗ.
    Если ситуация будет развиваться как в зимой 21-22 гг., то можно ожидать дальнейшего снижения цены ОФЗ. 

    ОФЗ и USD/RUB

    Однако посчитать хотя бы приблизительно номинальный объём ОФЗ, принадлежащий нерезидентам затруднительно: данные ЦБ РФ с сайта cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ (за янв 22-февр 24 продано на 275 млрд ОФЗ)
    отличаются от данных ЦБ РФ с сайта www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx (за янв 22-февр 24 продано на 1600 млрд ОФЗ).
    А самое интересное, что эти распродажи не всегда отражаются на цене ОФЗ:
    ОФЗ сильнее всего падали в феврале 22г. и в сентябре 22г., а самыми сильными месяцами распродаж ОФЗ нерезидентами были
    по www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx:
    декабрь 21- март 22 (хоть февр тоже сюда входит, но макс=172 млрд руб — март),
    декабрь 22 — февр 23, макс=563 млрд руб — декабрь)
    по cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ :
    январь 22 — февр 22 (и тут как раз макс=148 млрд руб — февр).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип ОФЗ
    ОФЗ и USD/RUB
    #USDRUB #ОФЗ

    Падает цена ОФЗ.
    Если ситуация будет развиваться как в зимой 21-22 гг., то можно ожидать дальнейшего снижения цены ОФЗ. 

    ОФЗ и USD/RUB

    Однако посчитать хотя бы приблизительно номинальный объём ОФЗ, принадлежащий нерезидентам затруднительно: данные ЦБ РФ с сайта cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ (за янв 22-февр 24 продано на 275 млрд ОФЗ)
    отличаются от данных ЦБ РФ с сайта www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx (за янв 22-февр 24 продано на 1600 млрд ОФЗ).
    А самое интересное, что эти распродажи не всегда отражаются на цене ОФЗ:
    ОФЗ сильнее всего падали в феврале 22г. и в сентябре 22г., а самыми сильными месяцами распродаж ОФЗ нерезидентами были
    по www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx:
    декабрь 21- март 22 (хоть февр тоже сюда входит, но макс=172 млрд руб — март),
    декабрь 22 — февр 23, макс=563 млрд руб — декабрь)
    по cbr.ru/analytics/finstab/orfr/ :
    январь 22 — февр 22 (и тут как раз макс=148 млрд руб — февр).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Доллар рубль
    Обзор рисков финансовых рынков, курс USD/RUB

    Вышел новый Обзор рисков финансовых рынков ЦБ РФ.
    На основе этих данных Объём Чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами (млн долл. США) влияют на курс USD/RUB (что не удивительно). На графике видно, что
    1) объём продаж средний за 21 рабочий день отрицательно коррелирует с курсом доллара США. Коэффициент корреляции = -0,24. (при матрицах 7 и 7). А при сравнении суммы продаж за 8 дней с курсом доллара США коэффициент корреляции = -0,375. (при матрицах 8 и 8). Это замечательно видно на графике: объём продаж средний за 21 рабочий день (лев. ось) находится в противофазе с Курсом USD/RUB (пр. ось).
    2) февраль — провальный месяц по продаже валюты, но пока без последствий для курса USD/RUB (пр. ось)
    Обзор рисков финансовых рынков, курс  USD/RUB



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Инвестиции в недвижимость
    Девелоперы Китая и не только
    Подборка из Блумберг.

    China Vanke
    Акции и облигации China Vanke Co. , второго по объему продаж застройщика в стране, упали до рекордно низкого уровня в понедельник на фоне возобновившихся опасений, что компании может потребоваться больше возможностей для погашения долгов перед кредиторами.
    Акции Vanke закрылись на 7,1% в Гонконге до самого низкого уровня за всю историю, а в Шэньчжэне упали на 4,7%, что стало самым большим падением с декабря 2022 года. Долларовые облигации со погашением в 2027 году упали более чем на 6 центов за доллар до 47,3 цента.
    Девелоперы Китая и не только

    Ванке — один из немногих крупных застройщиков в Китае, который не объявил дефолт и считается лидером государственной поддержки сектора.

    Продажи топ-100 застройщиков в феврале упали до 60%

    Спад продаж жилья в Китае ускорился, несмотря на вмешательство правительства.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Китайский фондовый рынок
    Девелоперы Китая и не только
    Подборка из Блумберг.

    China Vanke
    Акции и облигации China Vanke Co. , второго по объему продаж застройщика в стране, упали до рекордно низкого уровня в понедельник на фоне возобновившихся опасений, что компании может потребоваться больше возможностей для погашения долгов перед кредиторами.
    Акции Vanke закрылись на 7,1% в Гонконге до самого низкого уровня за всю историю, а в Шэньчжэне упали на 4,7%, что стало самым большим падением с декабря 2022 года. Долларовые облигации со погашением в 2027 году упали более чем на 6 центов за доллар до 47,3 цента.
    Девелоперы Китая и не только

    Ванке — один из немногих крупных застройщиков в Китае, который не объявил дефолт и считается лидером государственной поддержки сектора.

    Продажи топ-100 застройщиков в феврале упали до 60%

    Спад продаж жилья в Китае ускорился, несмотря на вмешательство правительства.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Treasuries
    Казначейские облигации США

    За неделю к 04/03/24.
    Доходность казначейских облигаций США снизилась по всей кривой: на 2-х летние она снизилась на 10 б.п. до 4,55%, а на 10 летние — на 8 б.п. до 4,20%. Это снижение доходности произошло после более слабых, чем ожидалось, данных ISM Manufacturing. Производственный индекс ISM в феврале составил 47,8, что ниже ожиданий в 49,5 и январских 49,1. Произошло снижение по большинству компонентов индекса — индекс оплаченных цен упал до 52,5 против ожиданий в 53,0; индекс новых заказов сократился до 49,2 против ожиданий в 52,7; индекс занятости упал до 45,9. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета впервые за три месяца снизился до 76,9 в феврале. Что касается кредитных рынков, то спреды по CDS IG в США сократились на 1,5 б.п., а спреды по CDS HY — на 5 б.п. Фондовые рынки закрылись значительно выше: S&P и Nasdaq выросли на 1,3% и 2,1% соответственно.
    Казначейские облигации США

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Мы находимся в пузыре фондового рынка?

    Рэй Далио

    Что последние показания моего пузырькового датчика говорят о рынке.

    Как вы знаете, мне нравится превращать свое интуитивное мышление в индикаторы, которые я записываю в виде правил принятия решений (принципов), которые можно протестировать и автоматизировать для объединения с другими принципами и ставками, созданными таким же образом, чтобы составить портфель альфа-ставок.. У меня есть такой для пузырей. Пройдя через множество пузырей за более чем 50 лет инвестирования, около 10 лет назад я описал, что, по моему мнению, образует пузырь, и использую это, чтобы идентифицировать их на рынках — всех рынках, а не только акциях.

    Я определяю рынок «пузыря» как рынок, который в высокой степени сочетает в себе следующие признаки:

    1. Высокие цены по сравнению с традиционными показателями стоимости (например, путем определения текущей стоимости их денежных потоков на протяжении всего срока действия актива и сравнения ее с их процентными ставками).
    2. Неустойчивые условия (например, экстраполяция прошлых темпов роста доходов и прибыли в конце цикла, когда ограничения мощностей означают, что этот рост не может быть устойчивым).


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Сбербанк
    Сбер, дивиденды

    Будет ли 15 марта решение СД Сбера об увеличении дивидендов до 60% (вместо 50%) от чистой прибыли?

    Силуанов 16/10/23 :«Что касается больших сверхдоходов банков, это тоже потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль. А мы говорили, что налог на прибыль, НДФЛ, НДС не задействуем в рассмотрении бюджета трехлетку на предстоящий период. Поэтому мы большие сверхдоходы, как вы правильно заметили, у банков, в первую очередь, у Сбербанка, можем забрать через повышенные дивиденды, которые банки заплатят нам в следующем году».
    В бюджете на 2024 г. Дивиденды (вкл Сбербанк)=652,3 мрд руб.
    Сколько заплатят дивидендов в бюджет все предприятия в 2024?

    Сбер, дивиденды

    Итого сумма свыше 1000 млрд руб, даже если Газпром не заплатит дивиденды, то сумма останется больше плана=819 млрд руб.
    Таким образом на заседании Совета директоров Сбера я не ожидаю изменения дивидендной политики. Ожидаю дивиденды в размере 33,4 руб на акцию.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип золото
    Goldman Sachs ожидает повышения цен на сырье за ​​счет снижения ставок ФРС
    Медь и золото получат «самый большой немедленный» импульс от смягчения политики ФРС, говорит Goldman

    21 февраля (Рейтер) — Ожидается, что медь и золото увидят самый большой немедленный рост цен в сырьевом секторе в результате потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, говорят аналитики Goldman Sachs.«Немедленный рост цен в результате снижения двухлетних ставок ФРС на 100 базисных пунктов в США является самым большим для металлов, особенно меди (6%), а затем золота (3%), за которым следует нефть (3%)», — заявил Goldman. Об этом говорится в заметке Сакса от 20 февраля.Банк Уолл-стрит, однако, заявил, что не ожидает существенного влияния на цены на природный газ или сельскохозяйственную продукцию, поскольку микрофакторы, такие как сезонные циклы запасов и погода, перевешивают любое влияние снижения ставок.Ожидается, что центральный банк США снизит ставку по федеральным фондам в июне, согласно мнению незначительного большинства экономистов, опрошенных Reuters, которые также заявили, что больший риск заключается в том, что первое снижение ставки произойдет позже, чем прогнозировалось.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Китайский фондовый рынок
    Китай. Акции: продавать нельзя покупать.

    Блумберг.

    Две основные фондовые биржи Китая заморозили счета Lingjun (крупного количественного хедж-фонда) на три дня после того, как финансовый управляющий за минуту в понедельник сбросил акции на 2,57 миллиарда юаней (360 миллионов долларов США).

    Ningbo Lingjun Investment Management Partnership выполняла заказы на продажу, начиная с 9:30 утра, поскольку акции падали, «нарушая нормальный торговый порядок», говорится в заявлении Шэньчжэньской биржи во вторник. Шанхайская биржа наложила аналогичное замораживание на Lingjun, которой будет запрещено торговать акциями до 22 февраля.

    Запрет на торговлю является последним шагом китайских регуляторов, призванным обратить вспять спад акций, который продолжается уже четвертый год.

    Согласно заявлению Шэньчжэня, заказы на продажу Lingjun представляли собой «ненормальное торговое поведение», и в этом году фирму несколько раз предупреждали по той же причине. Биржа будет ужесточать надзор и поддерживать «нулевую терпимость» к любой деятельности, которая наносит ущерб законным правам инвесторов, говорится в сообщении.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: