Работали ли Вы по системе:

Берется алгоритм с известным наиболее вероятным количеством положительных и отрицательных сделок подряд.

Затем виртуально торгуется. Как только заканчивается вероятный период отрицательных сделок, алгоритм переключается на реальную торговлю и продолжает её до вероятного окончания положительных сделок. Затем снова виртуальная торговля и тд

Три года назад тестировал подобную систему (капитал?)менеджмента. Только вместо виртуальной торговли- сильное уменьшение объема сделки. Видимо не придал нужного внимания

Прошу опционщиков немного просветить «чайника».
Просьба плюсануть, чтобы вывести на главную и повысить вероятность голосования успешных опционщиков

Обновление:
Благодарю за ответы- очень интересно.
Видимо стесняются в комментариях расшифровать ответ. 
Под «что- то другое» — возможно это использование опционов как страхового полиса...
Благодарю за плюсы- больше не нужно. 

Выберите наиболее вероятный вариант или тот, который по душе

ориг

Прошу отметить ту цифру, которая нравится больше всего.
Опрос имеет прикладное значение для торговли. Какое,- видно в камментах. Особенно- скрин по EURUSD

Expected payoff, математическое ожидание выигрыша рассчитывается по следующей формуле:

 
Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - 

(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)

 

где:

• TotalTrades — общее количество сделок;

• ProfitTrades — количество прибыльных сделок;

• LossTrades — количество убыточных сделок;

• GrossProfit — общая прибыль;

• GrossLoss — общий убыток.

По традиции лепить везде сиртаки :), предлагаю размышлять под классику: