комментарии Краснов Геннадий на форуме

Если хотя бы немного владеете программированием, можете взять Доску Опционов (или Текущие торги), +-2 страйка существующих серий, по DDE вывести в Excel, из Excel по таймеру сохранить в Access, накопить историю за какой-то период и проводить потом любые изыскания.

Alex64, Спасибо за ответ (по профилю у Вас большой опыт).
На моей небольшой практике все пока не так просто (пробую календари):
— было несколько случаев, когда после ручной покупки опциона цена резко улетала в противоположную сторону и открывать 2-ую часть уже не имело смыла из-за убытка (поэтому стараюсь открывать сразу 2 позиции);
— в части чуть выше теории: 9 апреля открыл календарь (на путах страйк 117500 продажа кварт. 21.09, покупка 19.07) — за все это время заявки на продажу в стакане сентябрьского пута были на 200-350 пунктов выше теории, пробовал откупить пунктов на 20-30 выше теор. — бесполезно.
— а вот как вы оцениваете волатильность (высокая она или низкая) ?
(Вопросов много, а знающих в моем окружении нет. Приходится задавать вопросы здесь).

Вопрос скорее по технике открытия позиции, например. Вы хотите открыть календарный спред. В идеале это должно выглядеть имхо приблизительно так:
— выставляется заявка на покупку 2-х колов на ЦС ближней серии по цене ниже теоретической и выше текущей цены спроса (чтобы стать первым);
— по мере изменения цен БА и опционов двигаете ее, время идет… идет, надоедает — ставите по теоретической или чуть выше;
— заявка исполняется — сразу же продаете БА — RI, для защиты от резкого движения цен вниз;
— затем выставляется заявка на продажу 2-х колов дальней серии, выше теоретической, при исполнении которой БА откупается.
Это все для минимизации стоимости открытия позиции (если брать по текущим — то сразу отдается возможная прибыль).
Но какие защитный действия необходимо предпринимать, если исполнилась покупка только одного кола ближней серии?