Открытие позиции: поделитесь опытом (кому не жалко)
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Да, как написали, вопрос по технике открытия позы получается.
Издержки по спреду есть и это часть расходов.
1. Спред в стакане снижается в периоды меньшей волотильности, проще говоря, открываем минутнй график и ловим момент когда фьючерс меньше колбасит
2. Уже по самому опциону открываем минутный график и смотрим цену последних сделок от неё и отталкиваемся. Если по ценам в стакане кликать правой кнопкой мыши то график откроется без контекстного мен
3. Советую в КВИКе стакан настроить по «скальперской настройке» (скальперский стакан квик — на ютюбе). И сразу можно будет следить наглядно за исполнением заявок. Когда поза открыта можно будет вернуть стакан в стандартный вид чтобы не нажать случайно. Только лучше не настраивать ввод заявки кликаньем мышки по цене (хотя кому как)
Alex64, Спасибо за ответ (по профилю у Вас большой опыт).
На моей небольшой практике все пока не так просто (пробую календари):
— было несколько случаев, когда после ручной покупки опциона цена резко улетала в противоположную сторону и открывать 2-ую часть уже не имело смыла из-за убытка (поэтому стараюсь открывать сразу 2 позиции);
— в части чуть выше теории: 9 апреля открыл календарь (на путах страйк 117500 продажа кварт. 21.09, покупка 19.07) — за все это время заявки на продажу в стакане сентябрьского пута были на 200-350 пунктов выше теории, пробовал откупить пунктов на 20-30 выше теор. — бесполезно.
— а вот как вы оцениваете волатильность (высокая она или низкая) ?
(Вопросов много, а знающих в моем окружении нет. Приходится задавать вопросы здесь).
Краснов Геннадий, насчет волы, я ее не торгую, нет у меня возможности ее измерять. Только если уж явный, видимый глазу перекос. Насчет вопросов, позадавайте Дмитрию Новикову. В части опционов он большой молодец. Почитайте его топики, почерпнете много полезного.- Alex64, Спасибо за ответ (по профилю у Вас большой опыт).
На моей небольшой практике все пока не так просто (пробую календари):
— было несколько случаев, когда после ручной покупки опциона цена резко улетала в противоположную сторону и открывать 2-ую часть уже не имело смыла из-за убытка (поэтому стараюсь открывать сразу 2 позиции);
— в части чуть выше теории: 9 апреля открыл календарь (на путах страйк 117500 продажа кварт. 21.09, покупка 19.07) — за все это время заявки на продажу в стакане сентябрьского пута были на 200-350 пунктов выше теории, пробовал откупить пунктов на 20-30 выше теор. — бесполезно.
— а вот как вы оцениваете волатильность (высокая она или низкая) ?
(Вопросов много, а знающих в моем окружении нет. Приходится задавать вопросы здесь). Вопрос скорее по технике открытия позиции, например. Вы хотите открыть календарный спред. В идеале это должно выглядеть имхо приблизительно так:
— выставляется заявка на покупку 2-х колов на ЦС ближней серии по цене ниже теоретической и выше текущей цены спроса (чтобы стать первым);
— по мере изменения цен БА и опционов двигаете ее, время идет… идет, надоедает — ставите по теоретической или чуть выше;
— заявка исполняется — сразу же продаете БА — RI, для защиты от резкого движения цен вниз;
— затем выставляется заявка на продажу 2-х колов дальней серии, выше теоретической, при исполнении которой БА откупается.
Это все для минимизации стоимости открытия позиции (если брать по текущим — то сразу отдается возможная прибыль).
Но какие защитный действия необходимо предпринимать, если исполнилась покупка только одного кола ближней серии?
Краснов Геннадий, да не нужно никаких защитных действий.Это опционы, и цена гуляет в зависимости от волы. Продаем на высокой воле, покупаем на низкой. Если хотите быстро. то ставьте на покупку чуть выше теории, на продажу чуть ниже теории. Не понял зачем в опционы ввязывать б/а. Вот от его движения точно защиты нет, и вероятность убытка увеличивается.- Вопрос скорее по технике открытия позиции, например. Вы хотите открыть календарный спред. В идеале это должно выглядеть имхо приблизительно так:
— выставляется заявка на покупку 2-х колов на ЦС ближней серии по цене ниже теоретической и выше текущей цены спроса (чтобы стать первым);
— по мере изменения цен БА и опционов двигаете ее, время идет… идет, надоедает — ставите по теоретической или чуть выше;
— заявка исполняется — сразу же продаете БА — RI, для защиты от резкого движения цен вниз;
— затем выставляется заявка на продажу 2-х колов дальней серии, выше теоретической, при исполнении которой БА откупается.
Это все для минимизации стоимости открытия позиции (если брать по текущим — то сразу отдается возможная прибыль).
Но какие защитный действия необходимо предпринимать, если исполнилась покупка только одного кола ближней серии?
Открытие позиции: поделитесь опытом (кому не жалко)
Здравствуйте Уважаемые,денег немного, поэтому учусь на спредах на индекс RTS (по 1 шт). Спред в стакане конский, поэтому открывать по текущим ценам — это практически дарить весь возможный профит (надо стараться ближе к теоретической, надо передвигать заявки, а это время). После открытия 1-ой позы, цена может улететь в противоположную сторону (не раз попадал). Чем можно временно застраховаться/захеджироваться от такого движения (до открытия 2-ой позы):
— базовым активом RI — нельзя, это уже синтетика;
— может быть каким-нибудь другим фьючерсом (например SI, SBRF) ?
А как открываете позиции Вы?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
