Что с сишкой? Да, не так весело, как раньше. +40% на текущий момент с начала года.



3-е плечо
максимальная просадка -15%

По тренду, Si, 3-е плечо

Несмотря на хорошие движения, роботы сильно отдавали в запилах, оцениваю результат как ниже среднего. Эквити публичного счета:



Копаю в сторону снижения кол-ва входов в пиле, положительные результаты от этой работы уже начинаю ощущать на основном счете. Здесь плечо ровно в 2 раза ниже:



( Читать дальше )

Результаты моего публичного счета за декабрь и год.

Эквити корявая из-за постоянных экспериментов с алгоритмами, но таков путь.

Подробная стата здесь docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

ЛЧИ2023 +27% https://investor.moex.com/trader2023?user=315431

Торгую в основном Si и часто оставляю позицию на вечернюю сессию, надеясь на продолжение движения в мою сторону. И сейчас руки дошли проверить, эффективен ли такой подход по сравнению с алгоритмом, в котором робот может менять направление торговли на вечерке. По итогу этой работы, во втором подходе получил результаты в несколько раз лучше, чем в первом. Вот такая заметка.

Стата старой вечерки (бэктест):


Стата новой вечерки (бэктест):


( Читать дальше )

10 ноября в терминале истек сертификат цифровой подписи, цена пошла против открытой позы. Увидел я это только вечером, закрыл руками. Те самые инфраструктурные риски, о которых никогда не следует забывать. Если бы не этот момент, по месяцу был бы нуль :)




( Читать дальше )

В этот раз ничего не выдумывал, просто спокойно смотрел за работой алгоритма, ничего не ломалось. Торгуется только Si.

Меня сглазили в комментах на смартлабе!

Не буду здесь расписывать все косяки, которые я допустил в сентябре, обо всем пишу в тг канале t.me/+Msa8fOTXjYI5N2Ey
Но если кратко, то борщ с объемом и найденная ошибка в алгоритме.

После исправления ошибки, смоделировал черным цветом эквити за зафакапленный месяц:



Таблица-эквити за все время эксперимента «Цель: +15% в месяц на алготорговле»: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

Накосячил, не сделал план, расстроился.

Вообще, по своему опыту, август это убыточный или околонулевой месяц. Поэтому, в этот раз, хотелось просто получить хоть какой-то плюс. Но, когда 21-го августа доходность превысила +30%, я стал верить, надеяться и ждать, что раздача будет продолжаться и итоговый результат будет еще лучше. Хрен там!

Косяк в том, что объем между роботами был распределен неравномерно, и большая его часть приходилась на робота, который хуже всего работает в боковике и много отдает на стопах. Но я упорно не снимал с него объем и верил в лучшее. В итоге отдал большую часть профита и не сделал план.

Ладно, было поучительно!

Таблица за все время: docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

Я немного бесился, т.к. в дикий шорт 14-го августа роботы не залетели из-за определенных настроек риска. Я в рынке только 3 года и еще по полной испытываю FOMO, но хочу от этого уйти. Года полтора назад, в такой ситуации, я бы кинулся «догонять» рынок и творить всякую дичь, сейчас конечно этого нет.

Непростая была неделька. Ухожу на предпоследние выходные лета на хаях по эквити. Всем тепла! 🌤

Эквити в таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw