Если рассматривать множество цен какого-либо финансового инструмента как величину случайную. По какому закону распределения вероятностей распределяются дискретные величины цены? Известно, что существуют различные виды распределения, но наиболее часто рассматривают Гауссово. Такое распределение верно в периоды консолидации. Зная свойства и методы расчета математического ожидания можно без труда разработать каркас ТС, работающий в период флэта. В WL есть функции, такие как Peak/Trough/LinearRegLine и т.д.

А какие наработки и идеи используете Вы?