master1, а что не так? поле белое, буквы черные… Или заголовок? Я не выбирал цвет, все по умолчанию, если подскажите где и как — уберу окрас. 

Уберите пожалуйста цвет шрифта в вашем редакторе.

Юань великолепен, лучше, наверное, только крипта. Так что ждем от Мосбиржи фьюч на биток теперь.

Константин, там через фандинг надо считать, а он все время пляшет, но вроде есть данные по нему за все дни.  

Попов Илья, боюсь, вы путаете трендовость и волатильность. Нефть волатильна, газ — адски волатилен. Но нам же не это надо, а чтобы завтра цена шла, как сегодня, грубо говоря. Или хотя бы чтобы сегодня шла — в одну сторону. И если смотреть по профит-фактору моих систем, самое лучшее все равно рубль-доллар и рубль-юань. И не последние три года, а с 2014 как минимум. Ну разве что фьюч на Сбер мог как-то сравняться. 

валютные пары, на мой взгляд, большую часть времени торгуются в боковиках. не очень понимаю, откуда вы трендовость увидели. валютные пары к рублю могут быть исключением в последние 2-3 года. но не более.

вы не пробовали ваши трендовые стратегии тестировать/торговать на действительно волатильных и трендовых инструментах: газ, золото, нефть и т.д? если да, каковы результаты?

Александр Силаев, а сколько годовых сейчас стоит удержание вечного фьючерса

Константин, я торгую валютные фьючи в обе стороны, и в шортах беру от контанго столько же, сколько теряю в лонгах. А просто покупать фьюч и держать — никогда так не делал. 

Александр Силаев, сейчас контанго на валюту во фьючерсах просто огромное очень дорого хеджировать валютные риски, что посоветуете? Для удешевления хеджа сейчас около 15-20 процентов годовых

Александр Силаев, вот-вот. 2008-2009 и 20-24 вполне неплохо, а с 10 по 19 +- ноль. Вот и пребываю в некоем раздрае. 
Есть еще полупригодный вариант с Ри, но там ликвидность снижается. 

Александр Силаев, будем развиваться) Нет предела совершенству)

T-800, спасибо, я помню. Но она какая-то уникальная. По тестам за последние два года — отлично. А вот перед этим... 

Александр Силаев, у меня система на MX есть для хеджа акций, она очень
неплохо работала последние 2 года, сейчас зашла в просадку. Александр, мы эту систему обсуждали в ВК

Александр Силаев, вы всегда так завуалированно объясняете. Но по факту, всегда остаетесь правы.

SergeyJu, да, так можно. И у меня такая моделька есть. Но уж больно корявенькая… Там не каждый год в плюс, много сделок в минус, потом внезапный суперплюс (в 2020, в 2022), и  снова как обычно… Торговать такое — так себе радость. Разве что хедж. 

T-800, любой прогноз тут — пальцем в небо. Но. Я считаю, что системы на юань — тоже самое, что системы на Си (они и вправду торгуются у меня 1 в 1). А Си успешно торгуется у меня лет десять, и вот прямо сейчас. И по грубой талебовской прикидке, оно же правило Линди: вещь скорее всего просуществует столько, сколько уже существовала… И это дает на юань неплохие надежды... 

SergeyJu, я на прошлой конфе в Казани занял место, и чуть позже рядом сел А.Г. с другом. Я его спросил, как он теперь торгует после ухода доллара, он сказал, что перешел на CR. Я спросил, а где исторические данные? Он сказал, что торгует системами, которые сделаны на Si. И действительно, результат на CR интересней.

 Насчет хеджа. В принципе, против лонга в акциях торговать шортовую систему на фьючерсе на индекс ММВБ — вполне себе хедж. Хотя сама по себе такая система выходит у меня корявенькая, но колебания портфеля акций сглаживает, а за счет сильных падений акций еще и  неплохой доход дает. 

T-800, у меня так уже превратился. Системы почти одинаковые и результаты с некоторого времени перемежаются.