Девушка интересно постоянно пишет, анализирует HFT рынки уже долгое время и делится своими наблюдениями за высокочастотными роботами:

Почему секунды ничего не дают?

Если вы анализируете рынок на секундном тайфрейме, то анализ не будет быстрым.

Пример на акциях, когда даже сам график доу джонса запаздывает от его реальности.




На первом квадрате показана цена, расчитанная автоматически компьютером в даркпуле исходя из милисекундной ленты и текущих заявок.

Но что мы все видим на своем компьютере — это именно квадрат номер два, с такими же ценами, но с задержкой по времени. И когда мы видим цену в низу, она на самом деле уже находится выше.

( Читать дальше )