Активный Инвестор, да нет там юрлиц — там маркетосят «специально обученные физы» иногда сотрудники уполномоченные,
такая же хрень в нат газе, там вообще 85% физиков

cerberus, учту пожелание))))
ОИ тут интересен ибо переклатка в новый контракт немного сбила все карты, и появился навес неэффективности от сворачивания юрлиц в сентябрьском СИ.
а так то логика простая межбанк легко превращается в USDT — цена этого мероприятия 2% (ну спред бид офер с двух сторон еще)
Сишка (в теории) экспирируется в межбанк.
в итоге когда Siu4 существенно (про спред не забывает) ниже USDT в безнале (или нале -2%) — возникает наш любимый «демерминированный арбитраж»
опять же есть инфраструктурные риски — той же кривой экспирации, но пока это все закрывалось за день два без косяков.
проще говоря или юсдт упадет курс четко круглосуточно мониторится (в мск есть 2 «биржи» которые с налом рублем только работают, там спред 1 коп).
или сишка дорастет до закрытия «неэффективности», что пошло вчера не так не знаю пока, видимо юань повлиял и появились другие игроки.
сейчас все еще нет никаких предпосылок для изменения прогноза + еще эффект пятницы

Sergio Fedosoni, после СВО линейные маркетосы стали и опционами торговать, как и во всём мире они это делают. Чисто опционных стало меньше, заявок в стаканах меньше, но это явно маркетосы, есть признаки. Разделять колы и путы не имеет смысла, маркетосы синтетику используют постоянно.

Активный Инвестор, я про долю юриков — - давно уже нефтью, газом и опционионами физы торгуют сами с собой, 
в Сишке фьюче, да доля юрлица кратно больше

Sergio Fedosoni, а до СВО по опционам было чуток повеселее

Sergio Fedosoni, ну вот я уже насмотрел 50 страйков в портфеле… И что?

Активный Инвестор, 
ОИ — все коллы


все путы

Активный Инвестор, а от это огромное заблуждение — посмотрите рынок опционов на Si

Активный Инвестор, были были поставки, но до комисса вроде — тут народ жаловался что их принудительно экспирировали в СИ «зеркально»

Никто, хахах. есть такое

Hired, да не, просто дурки, накидали туда каждый свое. С квиком тоже самое, подозреваю, они уже сами не знают что там наделали и зачем…

NikNik, теоретически да, может.
в нашей истории были прецеденты переставления расчетного курса ЦБ в квазинерыночные величины (в 1998) вообще в полтора раза… на 1 день..
чтоб протащить экспирацию по «заданной цене», достаточно накрутить кучу дорогих (или дешевых) сделок том и тод между 3-4 крупными банками по договоренности (помните «БОМП» — московское банковское кольцо 2017) и таким образом задавить средневзвешенную на желаемый уровень.
ну а потом отпустить рынок.
да и прошлая экспирация прошла мягко говоря не идеально))
smart-lab.ru/blog/1029966.php#comment16981742
вот
(5 мин оба примера проиллюстрирую)

Никто, чем менее понятен сайт биржи, тем меньше конкуренция. то что нужно!

Sergio Fedosoni, может такое быть, что спред между фьючем и спотом не схлопнуться даже в момент экспиры? 

Сайт ММВБ именно похож на мусорку, сколько не пытался там что то узнать ломался с головной болью. Вот как узнать цену экспирации нефти ежемесячную, например и рядом бы ссылку чтоб было наглядно что совпадает с Лондоном, и график бы. А то получается что извояют на экспиру поди докажи. Вобще не понимаю как нефтью торгуют сейчас, и какие физики, на лабе давно не видел нефте физика. И тут что то мухлюют, торгует Юрик а выдают за физика.

Sergio Fedosoni, 

неадекватной комиссии биржи

  очень даже адекватная- «запретительная», в итоге ни разу в истории поставки не было. Но все знают что она возможна, если спред (то есть профит при поставке) покроет эту комиссию.

Sergio Fedosoni, 

а какова доля опционов у юриков ??? — практически никакая

 ровно та же что у физиков. Физики покупают все или продают маркетосам — юрикам. БОльшая часть ОИ опционов — это ОИ маркетосов.

Активный Инвестор, поставку по ВФ как правило не используют из за неадекватной комиссии биржи

Активный Инвестор, а какова доля опционов у юриков ??? — практически никакая

!!! при этом всем SiU4 закрылась почти нитевидно в районе 88400

вчера была поставка по недельным опционам. Если после поставки риски не изменились, то и сильных движений пока не будет.

В прошлую экспиру равновесие было достигнуто 17.06.2024, т.е. за 3 дня до экспирации, в эту, прогнозирую раньше будет.

 скорее всего важной является дата возможной поставки по вечным фучам.