Шорт си — лонг USDT





( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаем тему управления ОВП для физика

Коллеги, наш «публичный» профиль чувствуем себя нормально (после пятничного «легкого недомогания»)
Края воронки 86000-89000 (максимум профит 200-250% годовых, 92000 BeP

Левый край:



( Читать дальше )

Новый месяц, обновляем индикатор sibrent_Spreads



Обновить можно по ссылкам ниже:
SiBrent © Oil/Gaz Spreadmakerby SiBrenton TradingView.com

В бесплатной версии ТВ котировки запаздывают на 10 мин по Nymex, для наших подписчиков и/или членов ассоциации этот вопрос решается индивидуально и они получают онлайн дату...
-------------
Запустили процесс регистрации Ассоциации:

( Читать дальше )

Всем привет!
кратко тезисно, что за два месяца изменилось у нас:

газ 24 мая утро:



отработано 25 вечер...
одновременно:


( Читать дальше )

И как вы оцениваете эту вероятность к 27.06 ???


по мотивам топика:
smart-lab.ru/blog/907204.php

Всем привет!

Пьятничным вечером хотел сообщить — вроде как заработало рублевое решение по межплощадочному арбитражу Nymex-Moex...
немного не так как изначально планировал Финам, но с минимально возможными рисками и возможностью ручного и АВТОМАТИЗИРОВАННОГО индивидуального трейдинга арбитражным инструментами

, пока правда только для членов «элитного клуба арбитражеров» sibrent.com )))



Перенастраивает индикатор под новые условия торгов:
----------

CQG direct J2T (Lime CY):
QG 1100$ + 25 Moex:NG-1250$ — так же??? нинзя тоже
добавляем на волу 10% с одной стороны??? ( если руб пополнять или криптой заемной аварийно в дол) 210 пунктов цены- так же с шагом 7.7 руб/пункт — 500$ — самый минимум
2900$ закладываем в формулу

----------
нефть 6400 BZ
и 16200$ 100BR??
аналогично 10%?? я бы и 8 заложил бы, наверное
да, 8 отлично)
считаем 5000$ запаса
27600$ в формулу

------
экспиру сдвигаем на 2 дня (эффект парковки денег на выходные) — в целях расчета реальной доходности отвлеченных средств???
www.tradingview.com/x/psByrfJ7/

( Читать дальше )

Всем привет!

ранее в «сериале»....

Пришел новый месяц май, а значит и параметры индикатора для ТВ Sibrent спредс  обновились, новая версия доступна по ссылке (бесплатно)

Нефтегазоспреды на коррекции утренней закрыли до 1/3 вчерашнего роста, кто пофиксился частично поздравляю
стратегия от вчера:





( Читать дальше )

Уже почти 9 месяцев на рынке присутствует арбитражная «ненормальность» вызванная рядом внешних нерыночных факторов.

в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности

1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб


2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com

Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!

Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:

На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»

И вот удалось «допросить Маска»:


часть первая:
------

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.

( Читать дальше )