после бана за патриотичное слово, которое нельзя здесь использовать, пишу Вам всем пост..
сегодня не смог оперативно оставить свое имхо под двумя постами, оно и к лучшему, потому как появилось время рассудить и прийти к выводу.
и так пост номер один: http://smart-lab.ru/blog/407136.php
здесь все сокрушались что кукл чмо, рынок болото и тд...
пост номер два:
smart-lab.ru/blog/407217.php
здесь тоже развелась идея черных списков..
а теперь ребята прошу Вас сложить один и два, и вы получите картину дня- какой-то банк не исполнил обязательства по РЕПО по бумагам сбера-п. контрагент просто слил все в рынок, ибо нах ему не нужно держать позу в акциях сбера. падение составило около 10-15% это как раз дисконт, который устанавливается при РЕПО. такие выбросы были в облигах банков- когда пересвет накрывался-цб лил все в рынок… единственно, что я не смог найти на сайте биржи сообщение о неисполнении РЕПО(они ведут таблицу с начала года, но за сегодня инфы нет, может позже...)
так что вот такая математика. такие проливы ловить думаю бесполезно, ибо робот не успеет. почему? потому что залог льют в рынок, сразу большим объемом, допустим первые три строчки стакана налились, инфа прошла на ленту сделок, пока она дошла,- исполнились еще пять строчек стакана, ваш робот только принял ленту, отправил заявку по какой-то цене, явно выше последней сделки, а к этому времени все уже закончилось… конечно можно ставить ордера «до отмены»(клавиша Ф6 в квике), но там тоже думаю не так легко эти моменты отловить, лично у меня не получается по Ф6 нормально входить в рынок.

( Читать дальше )