комментарии Антон Антонов на форуме

падение фьючерса ртс
 А какая статистика по ртс- как часто и за какой период он падал более чем на 70-80%? что-то график ришки даже на самом большом таймфрейме мне ничего не говорит

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сбер фьюч техничен?
волатильность на опцах сбера хороша и мне захотелось торговать их, но я не знаю, насколько сбер поддается техническому анализу? или там только инсайдерский фундаментал?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

опцы с айби с доходом 40000 баксов
пытался с айби торговать опцами, но при регистрации возникли проблемы- не могу подтвердить, что в год получаю 40000 баксов… тут есть опционщики, которые с айби работают?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

айби через церих
был в церихе и решил через них работать с айбиброкера… вроде переплата лишь 50 центов за контракт… какие есть подводные камни… сам церих на вопросы не отвечает... 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

айби через церих
был в церихе и решил через них работать с айбиброкера… вроде переплата лишь 50 центов за контракт… какие есть подводные камни… сам церих на вопросы не отвечает... 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ю500 торгуется дольше чем spy?
на мосбирже есть аналог снп и он, я так понял, торгуется по времени дольше чем спай у того же айби… неужели за бугром торгуют лишь 17.30 и до 0.00 мск?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сбер 79 копеек
неужели сбер смог с 79 копеек в 2000 году за 19 лет вырасти до 280 рублей? значит долгосрочное инвестирование в сбер через продажу двойного объема месячных путов может депо уменьшить на 99%? или все таки такая стратегия на отрезке 15 лет даст хорошую прибыль?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

дельта сбера
интересно, если продать 200 месячных путов вместо инвестиции в сентябрьский фьюч сбера 2200000, то как часто на падениях можно иметь проблемы, если делать так 10 лет подряд? вопрос именно в том, можно ли считать, что на дистанции в 10 лет средняя дельта 200 путов будет 100 как у 100 фьючей? тот же вопрос про снп-500

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снп500 от мосбиржи
Я правильно понимаю, что в снп-500 от мосбиржи нет валютного риска как в ришке, где доллар может расти, а акции России падать и это приведет к тому что Коля придет? Что выгоднее финексовские итиэф на американские индексы или фьючерс на мосбирже на снп-500? Ведь на итиэф всю сумму замораживаешь, а на фьючи лишь часть

Авто-репост. Читать в блоге >>>

QQQ- насдак-100
У форекс кухонь видел интересный индекс- насдак-100. Где его искать у интерактив брокерс? дорогу к доске опционов… Стоит также не более 200 долларов на данный момент? Как в ИБ вызвать доску опционов с насдак-100? Интересуют сроки не более недели! Сколько стоят недельные центральные путы?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

евробакс на мосбирже

Пример, продал фьючерс на 1.12, когда долларрубль был 64… Евробакс-фьюч падает до 1.11, а долларрубль вырастает до 100… непонятно, я в плюсе или минусе? 
читать дальше на смартлабе

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

Антон Антонов,
Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

Антон Антонов,
Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?

Антон Антонов, возможно вы не подумали про гамму, у более короткого опциона
она выше и более часто изменяет дельту, на каждый день нарезается больше
прибыли с фъюча, в среднем.
Прямо на поверхности нет какой-то выгоды, купить долгосрочный стреддл
или взять краткосрочный.

Михаил Ершов, можпете сказать конкретные минусы по такой позиции на си: 20 путов 60750 по 2996 (экспир 20.9.18) и 9 купленных фьючей по 58 386 (экспир 21.12.17)

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

Антон Антонов,
Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

Антон Антонов,
Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?

Антон Антонов, возможно вы не подумали про гамму, у более короткого опциона
она выше и более часто изменяет дельту, на каждый день нарезается больше
прибыли с фъюча, в среднем.
Прямо на поверхности нет какой-то выгоды, купить долгосрочный стреддл
или взять краткосрочный.

Михаил Ершов, а разве меньшая тэтта по дальнему опцу не нивелирует то, что гамма не такая как у короткого опца? и если более краткосрочный фьюч будет меняться по дельте, то можно эту разницу нейтралить

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

Антон Антонов,
Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

Антон Антонов,
Лично я предпочел бы торговать ликвидные опционы и фьючерсы, то есть декабрь 2017. Но это мое личное мнение.

Александр Р, а зачем боятся неликвидных годовых опцев с низкой тэттой, если можно крутиться за счет продажи и покупки квартальных фьючей, а опцы закрыть за месяц до экспира?

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

Антон Антонов,
Универсально правильного ответа на вопрос, с каким шагом нейтралить дельту, не существует. Нужно экспериментировать, подбирать. Для начала можно нейтралить, когда набирается дельта 1 или -1. Если покажется слишком часто, увеличить до 2/-2, и так далее.

Александр Р, я нейтралю разницу в одну дельту и в опционы вложил 20% от депо- годовые путы сишки и купил квартальные фьючи в два раза меньше, чтобы экономить на тэтте… или лучше купить квартальные фьючи и опцы?

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, кстати, если я рискую в годовом выражении потерять 20% от счета, если будет флэт при дельтахедже, то какое отклонение по дельте нейтралить?

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

Антон Антонов,
Вы же будете дельта-нейтральность поддерживать, то есть покупать-продавать фьючерсы по мере колебаний. Если колебания будут вялые и слабые, то Ваши опционы будут дешеветь быстрее, чем Вы будете зарабатывать на фьючерсе. Потеряете 5-10% от счета, Вам станет грустно и Вы закроете позицию.
Но может так случиться, что колебания будут сильными, и будет копиться прибыль, и у Вас не будет желания выходить.

Александр Р, интересно, я пару раз слышал, что надо не более 20% в дельтахедж пихать

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

Антон Антонов,
Так как у Вас куплены опционы, то тэта отрицательная. Соответственно, можно входить на 70-80% счета, как писал я писал ниже.

Александр Р, а если флэт затяжной? минус 70% от счета?

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?

Антон Антонов,
Что такое «годовые центральные коллы»? Если Вы про коллы 2018 года, то там ликвидности нет и купить нормально не получится.

Александр Р, я купил легко по теории путы годовые… а потом понял, что лучше было брать коллы и хеджить квартальными фьючами

как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

Антон Антонов,
Если у Вас получилась Тэта положительная, а Вега отрицательная, то рекомендую заходить на 50% счета, не больше.
Если Тэта отрицательная, а Вега положительная, то можно 70-80%.

Александр Р, переделаю вопрос- на какую часть депо покупать двойной объем центральных опционов? учитывая, что будут куплены фьючи в обратную сторону? хорошая идея экономить на тэтте если купить годовые центральные коллы по сишке и продавать квартальные фьючи в объеме в два раза меньше чем опцы?