Ну, и как эти если- и либо- измерять? Как численно отделять сценарии 1, 2, 3, 4 друг от друга?

набрал тонну дождевой воды. Кому бы продать ее?

Высушивай до брикетиков и продавай.

neophyte, значит ваш алгоритм 'пересиживает' убытки. В таком случае стоит допрограммировать и посмотреть этот его показатель, насколько глубоко проваливалось закончившееся хорошо.
Возможно, что вместо стопов (которых нет) стоит делать перевороты. У меня есть алгоритм, для которого это лучший подход.

Я бы добавил к алгоритму условие останавливать его, если просадка достигла 30% и запускать с этого места заново. Тогда, если действительно катастрофические просадки — редкое явление, должно помочь. Доходность срежется (не до нуля же), но просадка станет контролируемой.

Многое тогда в газетах было об этой стороне. Плюс полно однокурсников в разные банки поустраивалось. А года до 96-го головастые технари становились там топ-менеджерами по причине отсутствия кадров. И от них можно было всю подноготную узнать.
Вот, помню, в 98-м, до кризиса, лебедевский банк участвовал в ярмарке вакансий для выпускников. Можно было туда студентам устроиться. Но уже исполнителями, в отделы.

FF_ATR, 17-й век.

Не надо Дрюона. У Дюма есть романы об эпохе до трёх мушкетёров. Лучше прочесть их. Об эпохе Медичи и её сыновей-королей (Валуа), о Генрихе 4 (Бурбон).

Хорошо, что следите за ними. Месяцев через пять вернитесь, расскажите как они. Один из десяти останется в плюсах (мой прогноз).

Всегда сдыхала кобыла. Дожили, что теперь телега.

На 90%, не на 40.

Самое правильное в такой ситуации (когда два года платил ипотеку, а тело кредита осталось прежним!) — жить в съёмной и по максимуму ужимать расходы, копя на увеличение будущего первоначального взноса. Подловить момент, когда ставки ипотеки снизятся/какие-то акционные квартиры дешевле появятся и взять на одну из них ипотеку.

Лишь к вечеру стоимость биткоина поднялась с $68 900 до $70 600, и если успеть зайти в сделку в этот период времени, то можно было бы заработать 2,48% от вложенных средств.

А 03.06 стоимость сделала три подобных движения за сутки (вверх- вниз -вверх), чего я не встречал раньше. Обычно от нуля до двух.
И кто использует 2-6 плечо мог в случае удачи получить 20-30%. При относительно умеренном риске много потерять.
Вот сейчас на BitGet заканчивается конкурс по отбору элитных трейдеров (кому они деньги в управление дадут вскоре). Чтоб его пройти нужно выполнить несколько требований за 30 дней, основное — более 25% прибыльности.
Подвели итоги отбора первой десятки, ещё будет четыре таких в последующие четыре недели.
Избранные участники Bitget TraderPro Season 2 — Batch 1 | Битгет

Чтобы понимать, у десятого порядка 80% доходности.

график (индексов, товарки и тп) двигается по четко распознаваемым моделям (волнам) 

вот это особенно хорошо было.

Неспроста не мог прочесть больше трёх строк за раз. Добил в итоге подходов за сорок. Чтоб просто иметь ещё одно представление как оно бывает.
Нда-а.
Мне в общем понятно чем такой подход закончится.

«90% — это in-sample, а out-of-sample на дистанции будет хрен собачий».

Если из каких-то соображений получили примерно такое:
«с 90% вероятностью на 100 свечах out-of-sample результат ухудшится не более чем до 80%», то говорят:
«р — робастность».

Будущий пенсионер, и ещё есть вероятность прожить следующий год. В 36 она 0,999 (для примера), а после нарастающе снижается.
Тоже надо не забывать, что не все…

Владимир С., если обсчитывается какая-нибудь EMA на тиках, то да — умается. А если бот следит за простым достижением цены на тиках, то всё в порядке. Тут и снижаются потери в  среднем.

Леха Майтрейд, да и в вашем тексте всё не совсем так.
У Вас представление, что можно найти правильные вызванные движения цены и Вы спускаетесь для поисков в субатомный мир. А это представление пригодно до какого-то ТФ, а мельче уже нет сделок там, где Вы их предполагаете. Или не тот инициатор, или не тот объём и т. п. На тиках должна быть другая логика.

Владимир С., каков средний размер часовой свечи? Представим, что 0,25%. А то и больше. Торгуя по часовым, надо быть готовым к тому, что войдёте и выйдете на 0,25% хуже среднего, то есть потеряете дополнительно 0,5%. При тиковых входах-выходах это может быть на порядок меньше.

Мем у ары.
Хэппи-энд по законам жанра — в 12-й части.