Eth_algotrader, методически нужно чётко раскладывать систему.
1. Изначально система берёт тренды при всех параметрах из какой-то сплошной области. Далее вы сужаете область, выделяя прибыльную зону. Тут все ошибки 1-го и 2-го рода считаются зафиксированными, присущими системе.
2. Дальнейшие манипуляции с фильтрами ведутся внутри этой зоны только таким образом, чтобы новых ошибок 2-го рода не возникало. По возможности такого результата делается вывод о применимости фильтра с его областью параметров.

Обычная ситуация — это возможно, приобретаете больший процент выигрышных сделок, но теряете в средней величине сделки, а их произведение увеличивается.

Тут недостаёт благодарностей задонатившим. 

Всегда думалось, что системы сначала по ошибкам первого рода надо оценивать. Если у вас пойманные тренды в сумме дают меньше, чем она теряет от этих ошибок, то до ошибок второго рода не доходит дело. Система плохая.
А мерить систему по соотношению ошибок первого и второго рода стоит, если после применения фильтров она по-прежнему берёт ВСЕ тренды, определённые ею без фильтров. Только меньшую долю тренда.