Просто интересно, сколько просмотров будет у записи с таким заголовком:) на главную выводить не надо. 

А то я вчера написал довольно интересный пост по рынку — так 164 просмотра за вечер всего. Если эта запись наберет больше 100 просмотров до 11:40, можно выносить однозначный вердикт этому ресурсу. И всякие там таблички Тимофея, про то, что у него посещаемость растет быстрее, чем на комоне… Дело-то не только в количестве… Важнее качество аудитории…

Я не люблю роботов. Не нравится мне идея полной автоматизации… Но торгую системно, просто руками. 

Сегодня хочу сказать пару слов о проскальзывании. Конечно, не стоит забывать об этом «чудесном» явлении. Но и переусердствовать не стоит. 

Важным моментом в системостроительстве является реализм. Как будет получаться исполнять сигналы системы? Иногда о входе становится известно заранее, можно выгадать у рынка некоторое время. Хотя такой подход может привести к неправильному исполнению сигналов системы, так что нужно быть осторожным. 

Чтобы понять, как будет работать система, нужно её некоторое время погонять на реальном счете. 

Я всегда считал, что тестовый период не нужен вовсе — зачем, если система явно не переоптимизирована и показывает хорошие результаты на тестах, кроме того, содержит в себе базовую логику — значит, пока эта логика сохраняется, то и система будет работать. 

Но сейчас я понимаю, что тесты в реале — пусть и не 6-ти месячные, иногда достаточно 5-10 сделок — они очень важны для определения реализма системы. 

( Читать дальше )

Пока что это график прибыли на исторических данных систем, которые я сейчас торгую на своем счету. Без учета реинвестирования. С января 2011 года. Системы добавлялись к управлению частями: в ноябре первая, в марте вторая и вот-вот будет готова к использованию третья. И что самое прекрасное, исполнение на реальном рынке от теории практически не отличается!

Однако, за 4,5 года рынок научил меня не строить иллюзий:)

Эта картинка тоже с нейтральной системой и тоже 7% риска. Посмотрите, система с фикс суммой возвращается в ноль, прямо, как и в Вашей записи. Однако при дроудауне следующая сделка в теории могла «убить» депо (минимум на графике=2000). С фикс% от депо такого не произошло, но и восстановление занимает больше времени. 

Настройки графика не помещаются в выделенное для них окошко, вот скрин:



Кто знает, как расширить это окошко??? С остальными все в порядке, а вот настройка диаграмм тупая… Winows 7 

Избитая тема, сотни анекдотов… И каждый раз, аналитки не могут спрогнозировать движение, сказать, куда пойдет рынок… И каждый раз, трейдеры высмеивают их. Но вот в чем вопрос: Почему же трейдеры при этом сами пытаются спрогнозировать рынок. Да, они не кричат о своих прогнозах на каждом углу (а если кричат — становятся автоматически аналитиками). Но ведь по сути, подавляющее большинство трейдеров тем и занимаются: пытаются предсказать будущие движения и ошибаются. Только в отличие от аналитиков, при этом ещё и деньги теряют... 

В лифт входит биржевой аналитик трейдер-интуитивщик, внутри стоят трейдеры трейдеры-системщики и ехидно спрашивают: 
— Ну хоть сейчас-то ты сможешь угадать — вверх или вниз?

Товарищъ lexakot написал, что ему вернули деньги, потерянные вследствие сбоя. В комментариях предложили составить список брокеров, которые поступили так же, как и брокер ВТБ24. Это очень хорошая идея, не дадим ей заглохнуть. Такая информация может быть очень полезна трейдерам.

Ещё интересно было бы знать, кто какие действия при этом совершал в момент сбоя… Вот у меня, например, поз не было и терминал был закрыт. Если бы не Смарт-Лаб, я бы про этот сбой и не узнал бы вовсе!:) 

Потенциальный инвестор спрашивает меня, как я собираюсь покрывать риски форс-мажорных обстоятельств: «например тебя кто-то обманет или хакеры какие-нибудь… Ты потом в суде у банка ничего не сможешь получить». И тут я завис… Речь идет о ФОРТС, о нормальных брокерах...

А вообще кто-нибудь сталкивался с подобными форс-мажорами? И как разрешилась ситуация, если да?

P.S. Если можено, в топ. Хорошие комментарии могут оказаться полезными всем... 

Продается Участок, 14 соток, в г. Отрадное, 25 км от СПб. В глубине участка домик из красивого калиброванного бревна, в котором можно жить, а можно сделать из него баню. На участке центральный водопровод, газ, электричество 9кВт (3 фазы), в домике газовый водогрей и котел парового отопления. Канализация локальная. Дом выставлен на продажу в агентстве Прогаль. Но через агентство цена будет выше. Все документы в порядке и готовы к любым проверкам. Стоимость при прямой покупке 2 млн. 600 тыс. рублей! 


Подробнее смотрите здесь!

В предыдущих частях я рассматривал различные методы управления капиталом. Началось всё с того, что я решил сравнить вариант без реинвестирования, с обычным реинвестированием и с реинвестированием, которое можно охарактеризовать выражением «ни шагу назад» (при росте эквити объем в сделке повышается, а при дроудаунах он остается на прежнем, максимальном уровне). Результат оказался предсказуемым — чем агрессивнее стратегия управления капиталом, тем больше просадка, тем более впечатляющие результаты. 
Во второй части я проверил эти же методы на графике реальной системы, добавив также 3 новых метода управления капиталом.
Так называемый «адаптивный» метод управления капиталом и привлек моё внимание.
Смысл в том, что имея на руках торговую систему и зная её показатели %profitable, можно обратиться к теории вероятностей и применить Формулу Бернулли, чтобы выяснить, какова вероятность развития того или иного сценария. Дальше при увеличении доли прибыльных сделок в последних n сделках (я использовал разные, на графиках ниже = 25), вероятность появление ещё одной прибыльной сделки снижается, точно также и в обратную сторону: при угадайке системы 65% вероятность из 25 сделок получить 9 прибыльных и 16 убыточных = около 0,4%, в то время как получить развитие идеального сценария из 16 прибыльных и 9 убыточных равняется 16%. 

( Читать дальше )