Не слишком мне понятны возгласы о злобном кукловодстве в отсутствиии больших звезднополосатых бразеров. По мне так всё крайне просто выходит, в рамках нисходящего тренда —

на самом деле сегодня была типичная такая боковая болтанка между вчерашним лоем и следущим ближайшим уровнем, в котором весь день и болтались туда-сюда. После 17 был третий или четвертый по счёту тест поддержки, который закончился вполне ожидаемым прорывом. Всё крайне технично.

Завтра было бы крайне логично двинуть на север и протестировать как минимум разок 160 000.

 Ошибка 6. Чрезмерное усложнение.
Трейдинг не нуждается ни в каких сложностях. Конечно, вы можете потратить столь много времени, сколько пожелаете в поисках правильной стратегии — возможностей великое множество. Формализация стратегии в персональный торговый план требует всего пары часов — далее вы можете его усовершенствовать по ходу. Далее — стадия бумажной торговли — и уже здесь многие трейдеры начинают переусложнять и углубляться в непрерывное усовершенствование. Это напоминает «охоту на святой грааль» с прыжками от стратегии к стратегии. Трейдер начинает следовать своему плану с самыми благими намерениями. Дела могут идти хорошо, но рано или поздно они пойдут не самым лучшим образом — потому что рынок меняется.
Тут модернизаторы впадают в панику. Им не нравится отдавать деньги рынку обратно. Поэтому они решают модифицировать систему введением фильтра, который бы отсекал такие плохие периоды в рыночном поведении. Они добавляют всё больше индикаторов и их замысловатых сочетаний, неистово тестируют и приходят к выводу, что большинство плохих моментов отсеяно, и их обновленная система замечательна. А потом рынок опять меняется.


( Читать дальше )

 Ошибка 3. Непонимание мани-менеджмента (ММ).
Вы, мб думаете, что это очень скучная тема. Тем не менее, манименеджмент не только даст вам возможность выжить на рынке достаточно долго, чтобы получить профит, но и открывает перед вами массу новых возможностей.
Есть 2 стороны ММ, и большинство концентрируется на первой — на выживании, или классическом ММ. Это, безусловно, имеет колоссально важное значение. Идея очень проста. Вот у нас есть мешок денег. Далее, мы определили, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и нам их не избежать. И будут времена, когда сумма денег в нашем мешке будут не увеличиваться, а ровно наоборот. Поэтому если мы не будем этим процессом правильно управлять, есть высокая вероятность, что все наши денежки испаряться и торговать нам будет не на что. Поэтому идея классического ММ в том, чтобы потери не могли лишить нас возможности торговать.
Простой пример. У нас есть 5000 долларов. Мы хотим гарантий, что мы выживем в этой игре в течении как минимум 6 месяцев, времени, как мы полагаем, достаточного для того, чтобы наша стратегия принесла профит. Простейшее, что приходит на ум — мы можем позволить себе потерять не более 40 долларов в день. Если мы дошли до этого, мы останавливаем торговлю в этот день. В этом случае мы будем в игре даже в случае худшего воможного сценария — если мы будем терять каждый день.


( Читать дальше )

Наткнулся на интересный сайт www.tradingsimulation.com/ — много на нём всякого полезного на английском языке. Вот, к примеру, мне понравилось как пишет некий Harvey Walsh об ошибках в трейдинге. Эти и другие тут - http://www.tradingsimulation.com/resources/articles/trading-life.html
Мой местами вольный перевод: 
***********************************************************
Самые частые причины, отчего трейдеры — новички и давно торгующие, теряют профит. Изучая причины этих неудач, мы будем избегать ошибок, свойственных толпе и попробуем превратить негатив в позитив.
Ошибка 1. – перебирание разных стратегий, или «Охота за святым Граалем».
Святой грааль — это такая суперсистема, которая никогда не теряет. Мы читаем форумы, книжки, ходим на семинары, дискутируем в чатах, но секретная постоянно выигрышная стратегия продолжает ускользать от нас. Отчего же мы тратим столько времени на поиск то, чего нет? А потому что это намного проще, чем повернуться лицом к реальности и признать, что трейдинг — это не такое простое дело, как покупка некого чудо-индикатора, который говорит тебе — покупай/продавай, а ты только смотришь на уходящую в бесконечность линию, показывающую твой профит.


( Читать дальше )

Прочитал я тут про спор Вербицкого (http://smart-lab.ru/blog/8423.php) и вот чего ответил. Думаю, это многим может быть интересно.
**************************************
Георгий, почитал я всё это, и вот чего я скажу.

1. Сами твои оппоненты доказывают, что нет никакого смысла в показывании стеймента. И действительно — счетов можно завести много, в том числе и на дядю*(отсюда вывод, что даже 2НДФЛ не спасёт отцов-правдоискателей)*, и показать на отдельном счёте плюс много *(имея на другом минус много)*. Но дело не в этом.
2. Дело в том, что если стейтмент ничего не доказывает в данном случае, отчего он должен что-то доказать, если его вывесишь предварительно, дабы семинаристы ознакомлялись? Нет никакого смысла. *Т.е. требование = всякий гуру покаж стейтмент — это, на самом деле, очень смешно. *
3. Я не думаю, что семинары это плохо или хорошо. Это просто форма — а любая форма может быть разной полезности в зависимости от содержания и от воспринимающего её.  Но для успеха в этом деле стеймент, да и практический успех, да и правда — всё это играет далеко не первую роль. А первую роль играет харизматичность семинарщика, подвешенность его языка и умение находить контакт с аудиторией. Вот где-то тут ты и прокололся. Да, люди у нас с говнецом — но в каждом есть минимум два кило говна — это уж физиология такая. Независимо от твоей цели — бабла ли нарубить (ничего плохого в этом я не вижу), нести ли свет в тёмные массы (сомнительно, но тоже ничего страшного) или джаст фо фан — от этого говна в людях никуда не деться. Во мне его тоже хватает, но я работаю в этом направлении. Так что вывод прост: работа с людьми = работа с говном, по любому. Говно надо если и не полюбить, если ты хочешь с людьми работать, то с ним смириться, хотя вообще лучше полюбить  — потому что навоз это что? это удобрение. Слишком много плохо, но без него тоже не получится розы выращивать.
4.Мне кажется, что на разного рода наезды не надо отвечать в агрессивном духе — мол, вы все больные и не лечитесь — не принесёт это плюсов в коммерческую карму. Можно ведь тоже самое сказать, только с юмором и человека не обидев.

поглядел на моё рабочее место трейдера — и сразу всё о нём (мне)  понял(а)  :))

Прочитал сегодня, как человек планирует накопить к 30 годам внушительный депозит  и вот тогда он начнёт торговать в полный рост.

На самом деле, ничего ждать не нужно. Если заручиться правилом — при прибыльном месяце (любая прибыль, отличная от отрицательной) класть на счёт некую небольшую сумму с зарплаты, то по правилу сложного процента мы получим впечатляющий результат.

Сегодня многие брокеры (например, Кит-финанс, насколько мне известно) не требуют никакой минимальной суммы для открытия счёта, т.е. вы можете даже 1 рубль положить. Итак, вы кладёте, предположим, 5 тысяч рублей и потом при прибыльном результате докладываете ещё 5 тысяч каждый месяц. Предположим, ваша доходность 10% в месяц. (Это же такая фигня на маленьком депозите, правда?) И тогда вы получите следущее:
1 мес — 5000 р *****5500р
2 мес — 5500+5000 =10500р*** 11550р
++++++++
6мес — 38577 р ***42434

( Читать дальше )

Исходя  из того, что статистика пишется по заказу больших кукловодов (в чём лично я нисколько не сомневаюсь), то, чтобы рассмотреть в какую степь двинет рынок, надо представить, почему и зачем этим самым большим кукловодам выгодны именно такие данные, а точнее = поведение цены.  Ведь интерпретировать данные в плане того хуже или лучше это — задача неблагодарная, а движение цены мы явно наблюдаем.

Если предположить, что биг бабло желает закупиться по низким ценам к концу пятницы, то рынок должен двигаться вниз. Если же наоборот — желает скидывать позиции — то он должен двигаться вверх, чтобы как можно большее количество мяса залезло в лонги.

И по факту, мы наблюдали движение вниз, но не слишком мощное — я обычно смотрю на балланс спрос/предложение  по акциям сбербанка — так вот он даже в два раза не отличался.
Поэтому я предполагаю, что бигбабло будет закупаться на закрытии Америки. А до этого ещё может и попадаем.

Есть у меня подозрение, что не к добру такая вялая реакция рфр на американские торги. Это, учитывая историю с Бипи (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110901221420.shtml) — попытка изобразить хорошую мину при очень плохой игре. Это, конечно, далеко не Юкос, но тем не менее. Ожидаю завтра гэп вниз и неслабый слив.

Впечатляющий отжим вниз на графике моей доходности, на самом деле, обусловлен не отходом от правил, а тестом нового подхода. Если раньше я торговал основываясь на 15м. графиках, то теперь я решил попробовать торговлю исходя из дневок. Соответственно значительно вырос размер стопа.

Можно, конечно, сказать, что сильно рано я стал открываться  и лучше открываться уже получив сигналы о свершившимся изменении краткосрочного тренда  — но дело в том, что если пойдёт хороший слив, то открываться будет не так-то просто. Основная часть движения вниз проходит очень стремительно, и, как показал опыт начала августа, при полупустом стакане.

На графике из положительных моментов за шорт следущие:
1) цена подошла к 20й средней, а это серьёзное сопротивление, от него часто происходят откаты на даунтренде
2) Сильное сопротивление — уровень 85 по сбербанку (ну или 170 000 ри).
3) рост проходит на понижающихся объёмах,  и количество спроса-предложения не имеет серьёзного дисбалланса. Это говорит о том, что торговля идёт малыми дозами, никто не совершает крупных продаж или покупок.

( Читать дальше )