комментарии tashik на форуме

модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....

в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)

BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
G = Гамма опциона 0.02
TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
QTY = Кол-во опционов 1

поправьте меня если что не так, пожалуйста.

Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
так более точно будет?

Василий, ну и неверно дельту на гамму умножать, гамма прибавляется, она же «на сколько изменится дельта при изменении цены БА на 1 шаг»

tashik, да, неверно помножил гамму.
вроде так должна быть формула: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона + (гамма опциона * 10 пунктов)) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.

гамма изменяется из расчета движения 1 пункта, т.е. если мы измеряем 10 пунктов то гамму умножаем на 10 и полученное плюсуем к дельте.
правильно вроде?

Василий, правильно только формула БШ или другая модель, которой пользуетесь. Потому что еще временной распад надо вычесть и волу учесть.

В терминале это должно быть все видно, каким терминалом пользуетесь?

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
так более точно будет?

Василий, вопрос в том, насколько точный расчет нужен. Мне примерного хватает.

tashik, максимально точный, насколько возможно

Василий, возьмите формулу Б-Ш и оттуда выведите времянку, для этого надо, правда, волатильность знать, которая будет в момент, когда опцион придет на предполагаемую цену. Поэтому погрешность приличная по-любому

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
так более точно будет?

Василий, ну и неверно дельту на гамму умножать, гамма прибавляется, она же «на сколько изменится дельта при изменении цены БА на 1 шаг»

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
так более точно будет?

Василий, вопрос в том, насколько точный расчет нужен. Мне примерного хватает.

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

Василий,
10*дельта

Не знаю, куда пропадает тело сообщения, напишу тут: у кого есть опыт, подскажите, насколько примерно в процентах отличается то, что показывает TSLab при бэктесте на истор данных от того, что получается при торговле реальной. Ну то есть берем последний месяц, который торговали на реале, скачиваем историю тиков и прогоняем тест — насколько большой в процентах получается разница? Буду признательна за ответы коллег, торгующих на ТФ M5 и менее с 2000+ сделок за год

Для меня тут дерево вопросов с одним узловым:

Есть торговая система или нет?
А) ЕСТЬ: Как тестировалась, какое соотношение профитных кейсов к убыточным штучно, в деньгах? Отсюда считаем оптимальную F (Ральф Винсу привет в гугле сами передайте, если будет интересно)
Б) НЕТ (формируется, проверяется): Никак не ограничить риск, раз идет выработка торговой системы. Риск «сколько не жалко и чтобы хватило денег сделать как можно больше ставок». Цель — сформировать принципы системы и получить достаточно данных для расчета оптимальной F (см пункт А). Достаточно это несколько пара сотен сделок для начала, основные проблемы вылезут уже там.

Riu9 откуда геп?

У кого какие соображения, на счет гепа, что за мини катаклизм?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Долбоящер, склейка фьючей. Никаких котов и клизьм ))

гэп из склейки фьючей в квике ))

почему бы не подождать с шортом RTS до G20?

FinSmart, как вам Новатэк?

FinSmart, я по 127.76 брала и сегодня отдала по 129,7, не нравится мне, как с утра развернулось. Посмотрим, что будет вечером — может, снова войду.

ГП видится на этой неделе до 133-134 рубля, если сегодня откроется выше 130 (а судя по всему так и будет, 130.3 среднюю цену сейчас показывает у меня). Кто взял в конце недели — тот молодец. Если по графикам смотреть — риск пока высок, доктор Элдер бы не стал входить на таких графиках при недельном или чуть более таймфрейме. Все вышесказанное — с дивана и с верой в ГП :) в ответ на просьбу писать в теме по теме. Я тут новенькая, но я за то, чтобы делиться мнением и точками зрения, но принимать решения самостоятельно, не только в трейдинге, но и в жизни. А потому что всем советчикам по большому счету на нас насрать (пардоньте мой французский). Хорошего торгового дня! Отрицательный опыт — тоже опыт!