модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....
в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)
BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
G = Гамма опциона 0.02
TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
QTY = Кол-во опционов 1
поправьте меня если что не так, пожалуйста.
Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?