торгую на cme среднесрочно (сделки от неск дней до неск. месяцев):)
Из интересных моментов:
1) Резкий рост эквити и последующий спад в середине марта — непофикшенный купленный дальний пут опцион по евро.
2) Рост маржи до 130% и сопутствующий маржин кол — результат роста маржи по двум позициям в 4-6 раз. 

Апрель Худший месяц как по результату, так и по качеству сделок:)
<cut>
худшая сделка ever:
Мазут

Совершил всевозможные ошибки: спешил с усреднением, неправильно прикинул проценты и завысил риски, завысив оные, не пофиксил часть сделок, когда цена пошла в моем направлении. Итого около -8%

Бензин
Имея в пассиве плавающий минус по мазуту, побоялся ставить адекватный стоп во второй попытке войти, решив войти с маленьким стопов. Который и был успешно выбит:)
Также был выбран неверный спред бензина, т.к. смотрел на «потенциал» по росту. Хотя наблюдал за другим спредом с меньшим этим самым потенциалом, который, однако, рос сильнее и падал меньше и, в итоге, был бы качественно лучше.
 

( Читать дальше )

По мотивам истории с арестованным трейдером

На мой взгляд, статья интереснее названия:) Несколько вольный пересказ небольшой статьи  о 2 экономических факторах, влияющих на посевы зерновых. Они довольно очевидны, но...

При выборе культуры фермеры смотрят на: 
а) на форвардную кривую.
Она показывает, существует ли сейчас на рынке переизбыток ресурса, недостаток или равновесие. Если на рынке контанго (дальние цены выше ближних), это часто может говорить о том, что на рынке переизбыток ресурса. В такой ситуации производители продают планируемый урожай выше текущих ближних цен, такая ситуация сейчас на рынке кукурузы. Декабрьский контракт нового урожая дороже ближнего майского контракта на 25 центов 
 
Если на рынке бэквордация(дальние цены ниже ближних), это часто может говорить о том, что на рынке нехватка ресурса. В такой ситуации производители должны продавать планируемый урожай ниже текущих ближних цен, такая ситуация сейчас на рынке соевых бобов. Ноябрьский контракт нового урожая дешевле ближнего майского контракта на 12 центов.

( Читать дальше )

Опыт работы 16 лет, активный спекулянт, консультант… Дада, это все о ней. Представляющий брокер с двойной комиссией. Что? Вы считаете, это много? Да вы нищеброд тогда, что из-за копеек таких паритесь. К тому же вам предоставляется первоклассный сервис. И еще аура успешности вашего консультанта, что тоже очень важно.  Правда, ее познания не так обширны, как кажется на первый взгляд… Кто хоть немного разбирается во фьючерсах, не раз улыбнется, читая ее посты.

Так, у вас при открытии сделки списывается начальная маржа вместе с комиссией. (http://smart-lab.ru/blog/244727.php второй абзац). Смешно))? А это только начало. Дальше в том же топике успешно путаются правила, касающиеся фьючерсов и акций, не понимает, что регуляторы у фьючерсного рынка и рынка акций разные и не пересекаются (и также успешно в комментариях отрицаются попытки ей объяснить и при помощи документов, и при помощи саппорта брокера, через которого она торгует, т.е. человек не просто невежественнен, но и отрицает любые попытки его поправить). Рассказывается, как просто каждый день забирать с рынка 10-15 тиков

( Читать дальше )

Сегодня ночью биржа увеличила маржу по некоторым инструментам в 4-6 раз! Представьте мое удивление, когда просматривая  стейтмент за 31 число, я вижу это

Ну и чуть позже приходит письмо о маржин коле.
Хотя до этого все ок было, новых позиций не открывал.

( Читать дальше )

Онлайн приложение для анализа опционов CME. Для доступа необходима простая регистрация.
www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike.html

Хочу создать портфель из валютных пар. Каждой паре я задаю в соответсвие определенное значение на 1 лот. Хочу получить такой портфель, в котором сумма этих значений будет максимальна при исторической просадке не более заданного числа. В чем это можно сделать, кроме ээкселя? Задолбался  уже в него данные загонять и формулы.