Мальчик buybuy, у мя средняя сделка достигает 5% при торговле раз в неделю и 2.5% при торговле ежедневно… но это пара ботов… в оновном средняя у меня на уровне 0.3..1%… кстати у вышеописанного бота наоборот средня сделка 1...2.5% в зависимости от актива

Вообще тема лимитников отдельная… мне как то пришлось бота писать чтоб выяснить как правильно ставить лимитку… Но на америке мне никак т к у мя все запаздывает на 2..3 сек

avvin, фурье это линейный фильтр… а для нестационарных процессов оучше брать нелинейный… что я и делаю…

Отрицаиельное матожидание торгуется элементарно… методом от наоборот...

Месяцев 5 тому делал трендового бота и внезапно увидел что бо стабильно сливает в конце дня… в результате ну ладно… буду делать наоборот и зарабатывать профит...

Другое дело когда матожидание нестабильно… либо диапазон стабильносии узок… и все опять упирается в альфу

Полином или индикатор это фильтр… фнч фвч полосорй или заградителтный… в конечно счете все решает преобразование фурье которое может ну прямо все… т.к спектры можно складывать или вычитать…

Ксьати теханализ это нелинейный фильтр

Александр В., есть тестировщики порифелей можно посмотреть полную доходность… с дивами… тикер ewj

Японцы 30 лет отскакивали.

Михаил К., проблема в том что растущий тренд прощает все ошибки и длится годами… т.е можно не умея торговать быть успешным 5..15 лет… ну а потом все потерять

Источник альфы это и есть источник стабильности. Т.е видим альфу затем пишем алгоритм чтоб взять эту альфу в виде профита.

Самая простейгая альфа это несправедливость цены.

И в чем проблема сделать обратную связь в алгоритме? Которая стабилизирует ну просто все. Т.е это простейшее самоочевидное техническое решение

Типично нубский пост… когда вхолить..

1 а на сколько входить?
2 а когда выходить?
3 у нас 6 бумаг показывают прорыв какую бумагу покупать?
4 способ входа в прорыв… отложка лимитник или iq?

Fat, здесь есть ссылка на лучшие посты на смартлаб… накрайняк прочти гайды по торговле на бирже мои… ссылка в моем профиле

Ты просто не интересен

DrManhattan, как параметр растущий p/е означает растущий риск… лучше смотреть выручку…

А смысл держать счас бумаги? Какая идея?

Александр Шадрин, с дивами… есть тестировщик… чтоб формировать портфели на американском рынке… счас я в отпуске… не могу дать ссылку

Александр Шадрин, нет… смотри etf pimco на облигации… в итоге они дают доху больше сипи
finviz.com/quote.ashx?t=PTY&p=d как пример

Александр Шадрин, берешь етф американские одни на акции с высокими дивидендам а другие на jnk т.е высокрдоходные облигации корпоратива лет за 40 последних… делаешь рефинансирование диыов этих етф и смотришь итогововую доходность…

Александр Шадрин, по стате на долгосрок облигации переигрывают дивы...

прочти ван тарпа биржевые стратегии без риска главыу про инфляционно дефляционные игры...

не так быстро… дно будет на выборах в америке в октябре-ноябре

Сeм, например мя забанили пожизнено… типа много палил граалей… проблема в том что алгоритмистов частников заграницей нет… сразу после универа идут в кванты и на зарплату от 200к баксов в год… и они на форумах не пишут ничего т.к связаны контрактом...

Более того… есть еще золотой парашют у них… типа если пришел со своим алго и не сработались то алго остается у работодателя а тебе дают отступные 5..10 мио баксов чтоб больше темой не занимался… совсем…

Еще форумы засраны индусами которые пытаюстя в алго но у них опыта нет и знаний

Александр Шадрин, за счет дивов… а если без дивов то роста нет