Продажа опционов- это высокорискованная операция.
Убытки от продажи опциона могут превышать премию за опцион в несколько раз.
Во время движения цены цена проданного опциона может вырастать в несколько раз, а может и вовсе предложение в стакане отсутствовать.
Но в премии за опцион эти риски уже есть, поэтому чаще в выигрыше от продажи опциона остаются продавцы.
Наиболее распространены 3 подхода к снижению рисков при продаже опционов:
1. Продажа только покрытых опционов. Например, имеем доллары или длинную позицию во фьючерса си. Продаем кол опционы на сумму имеющихся долларов(например, к 20000$ 20 кодов).Понятно, что риск снижения доллара в этом примере целиком на нас.
2. Продажа не покрытых позиций с открытием позиции во фьючерсе  , когда цена уйдёт сильно не в нашу сторону. Можно стоп заявкой. Тогда на нас риск =  <разность страйка опциона и цены стоп заявки>+риск, что цена уйдёт ниже цены страйка опциона. Естественно, в моменте цена опциона может стать и в несколько раз больше указанной дельты, потому нужен большой запас по го. 
3. Метод дельта хеджа. Он заключается в предположении, что со временем скорость изменения цены меняется мало, поэтому для любой цены можно вычислить дельту (долю позиции в опциона, которую нужно обязательно иметь для каждой цены фьючерса).  В теории при таком подходе можно с минимальными рисками заработать на временном распаде опциона, но :
1. От гепов такой подход не спасает.
2. Риски тем больше, чем реже выполняется расчёт дельты. Такой подход больше подходит алготрейдерам (хотя, определённая польза от снижения рисков будет и при ручной торговле, если рассчитывать риски несколько раз в день).

Сам я больше полагаюсь на  1 подход, иногда продаю голые опционы и в этом случае считаю риски = риску противоположной позиции во фьючерсе (продажа кола по риску равна продаже фьючерса).
Смысл опроса- понять, насколько часто обычные трейдеры  используют метод дельта хеджа .(чтобы понять, нужна ли утилита для мониторинга дельты под андроид (котировки с мосбиржи через интернет взять можно,  и историю можно утянуть,  по идее, на этом дельту можно рассчитать)).