комментарии Владимир Карьков на форуме

О влиянии изменений «СТАРТОВЫХ АКТИВОВ» на результаты ЛЧИ.

              Для подавляющего большинства участников конкурса изменения «стартовых активов» в течении конкурса никогда не происходит, а если и происходит, то не сильно отражается на результатах.  Но это не так для топовых участников, которым жизненно необходимо учитывать в своей торговле на ЛЧИ регламент конкурса, касающийся возможного изменения стартовых активов. И важно понимать, что к реальной торговле на счету брокера это прямого отношения не имеет.

              Приведу пример со стартовым активом в 10000 руб. на фондовом рынке (в ЛЧИ-2023 это допустимо), на крупных суммах было бы то же самое, только числа в примерах были бы длиннее.

Итак, стартовые активы 10000 руб., время ближе к концу конкурса и участник заработал прибыль в 20 тысяч рублей, т.е. имеет на счету теперь 30000 рублей и доходность 200%.

И он покупает на всю сумму депозита с максимальным плечом акцию с коэффициентом D_long = 0,2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Наполеон и мамлюки» или «Кто победит в ЛЧИ-шной гонке» ?

1 мамлюк побъет 2 французов, 100 на 100 они будут равны, но 1000 французов всегда победит 2000 мамлюков.

Похожую фразу (с разным количеством мамлюков и французов)  приписывают Наполеону — дисциплина и упорядоченность побеждает хаос, даже если изначально хаос сильнее.

 

А это знакомая картинка для тех, кто иногда смотрит статистику конкурса ЛЧИ-2023. Тут как раз выбран участник, демонстрирующий высказывание Наполеона: хотя в каждый конкретный день его результат не самый лучший, но явное отсутствие хаотичности  позволило догнать даже тех, кто стартовал в конкурсе намного раньше.

Тут мне и стало интересно, а на каком месте достаточно находиться по результатам за день, чтобы быть первым? Можно ли вообще не попадать ежедневно даже в первую сотню (т.е. на первую страницу статистики) ?

Немного усидчивости и удививший меня результат:

Ежедневная и суммарная доходность 101-го участника:

Доходность в %
Дата	За день	Суммарно
6 окт	3,58

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ 2022. Можно ли что-то поменять к лучшему ?

ЛЧИ 2022 оказался конкурсом «времени перемен», как и вся наша жизнь в 2022 году.

Есть такая  молитва Нибура, похожая на древне-китайскую мудрость: Господи! Дай мне спокойствие (терпение) принять то, что я не могу изменить, дай мне силы, изменить то, что я могу изменить и мудрость, чтобы отличить первое от второго.

В середине конкурса я был уверен, что все эти странные перемены с определением победителя  по Шарпу, Сортино, риск-доходность и еще 7 показателям, а потом еще и экспертной комиссией это то, что изменить невозможно – ну придумали такую вот … организаторы конкурса и хоть голову себе разбей, ничего не изменишь – прими и успокойся (терпи).

Но так получилось, что я переписывался блогами и письмами с Никитой Карташёвым, которого я увидел 28 декабря 2022 года,  как одного из ведущих он-лайн церемонии награждения. И от этой переписки моя «мудрость» вдруг засомневалась, не путаю ли я первое и второе и изменения все-таки возможны, потому что очень уж Никита доброжелательно и живо отвечал на неудобные вопросы, а одно из его писем даже оканчивалось так: «В следующем году мы будем менять методику, если у Вас есть мысли/идеи, будем рады обсудить!»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ 2022 – почему первое место в таблице главной номинации не гарантия победы

Для завершения дискуссии о «доходность/риск на ЛЧИ 2022» опубликую  небольшой пост — ответ представителя биржи Никиты Карташёва на мой пост:

Ошибка в расчете доходность/риск на ЛЧИ 2022 или почему так много новичков в топе основной номинации. (smart-lab.ru)

 

Владимир, приветствую!

 Вкратце — высокий показатель «доходность-риск» — не гарантия победы. Для победы нужно показать не только плавный рост капитала, но и высокую доходность. Коэффициент не идеален, зная границы его применимости, мы добавили 2 и 3 этапы оценки.

Цель коэффициента Доходность/риск — не определить победителя ЛЧИ, а определить широкий круг претендентов, показавших наиболее плавный рост капитала, это первый этап. Второй этап — отбор 20 (или более) финалистов по целому ряду критериев(Шарп, Сортино, Макс. просадка и подобные). На третьем этапе экспертным путём определяется победитель, при выборе важную роль играет доходность, наряду с параметром доходность/риск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ошибка в расчете доходность/риск на ЛЧИ 2022 или почему так много новичков в топе основной номинации.
Как-то чуть раньше я написал пост: Доходность/риск в ЛЧИ 2022. Странности и ошибки ранжирования в главной номинации конкурса. (smart-lab.ru)
И уж было решил, что мое беспокойство о судьбах конкурса проигнорировано , но нет. В конце конкурса я тут вызвал «бурление г...», использовав уязвимость в правилах подсчета результатов конкурса и в последний день сменил лидера в самой длинной (по количеству букв) номинации:
"Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости ДомКлик":



 Вон он я — красавец VolKark — на первом месте и с хохолком. 
Меня правда обозвали всяко, что я «хитрый манипулятор», и вообще «кулхацкер». Кому интересно, что за баг я нашел можете почитать тут:  Мошенники на лчи в неликвиде (smart-lab.ru) 
Приз, увы, мне скорее всего не дадут — заныли там всякие, но зато! Когда обиженные начали жаловаться на меня-читера (и за что, спрашивается? Я же правила не придумываю, а только использую), проявился представитель Мосбиржи Никита Карташёв, который дал ссылку на свой пост, который является ответом на мой первый пост: 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходность/риск в ЛЧИ 2022. Странности и ошибки ранжирования в главной номинации конкурса.

Самое странное нововведение на ЛЧИ2022 это ранжирование инвесторов в главной номинации «Лучший частный инвестор» по отношению Доходнось/Риск. Возможно, конечно, это и правильно. Какой смысл в доходности в 200%, если в любой момент из-за высоких рисков счет обнулится, а с нуля уже ничего заработать не получится. Но если в прошлые годы интереснее всего было наблюдать именно за главной номинацией, то в этом году она вызывает явное недоумение. Первые места после 35 торгового дня конкурса занимают трейдеры с доходностью на 12,38% (!) и 4,2% (!!).



  А лидер в номинации «Лучший инвестор на фондовом рынке» diksidi81 имеет доходность 207,2% (!!!), то есть он увеличил свой счет за 34 дня своего участия в конкурсе более чем в 3 раза! и доходность его в 49 (Почти в пятьдесят!!) раз выше доходности 2-го места главной номинации. И этот участник хуже? НЕ ВЕРЮ.  Попробую проверить, действительно ли он проигрывает «лидерам» по отношению доходность/риск. Если вчитаться в понятие «риск», которое приведено в «Положении о конкурсе», то мы видим, что под «риском» понимается годовая волатильность дневной доходности, скорректированная так, что отклонения в убыточные дни учитываются в 100 раз больше, чем в прибыльные. Под дневной доходностью понимается доходность выше «безрисковой» доходности, принятой равной 8% годовых (или 0,0308% в день), т.к. дни считаются только те, когда идут торги и что таких дней  в году 250. Поясню понятие «волатильность», проще всего ее определить как гарантию того, что наша доходность не отклонится в течение года от средней доходности на этот процент, например, если средняя доходность 1% в день, а волатильность дневной доходности 3%, значит ежедневная доходность в течение года почти наверняка будет лежать в диапазоне от -2% (1%-3%) до 4% (1%+3%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самый простой способ — подключиться к бирже через терминал QUIK, роботов делать на Lua, встроенном в QUIK. В качестве редактора использовать Notepad++ — легко найти в интернете, при создании файла установить кодировку Кириллица-Windows1251, чтобы сообщения в Quik выдавались не кракозябряами, а по-русски и сохранить на компьютер выбрав тип файла 'Lua source File' — файл сохранится с расширением *.lua Этот файл потом можно подгрузить в Quik из меню 'Сервисы/Lua скрипты..' и запустить на выполнение.
Описание встроенного языка Lua на русском и английском от разработчика QUIK лежит тут:
arqatech.com/upload/iblock/194/quik_lua.zip
Но надо иметь в виду, что это описание взаимодействия терминала QUIK с биржей с помощью языка программирования Lua
А описания самого языка Lua тут нет. Но в интернете есть, например на: lua.org.ru/manual_ru.html

Счет открыл года полтора назад для торговли драг.металлами и валютой. Брокер нравится, особенно поддержка — на мои вопросы мой менеджер мне мгновенно (неск.минут, а то и секунд) отвечает через WhatsApp и, главное, всегда по делу. В отличии от «ведущих» брокеров, где поддержка и отвечает черзез NN часов, да и еще не на тот вопрос, который задан. Тарифы понятные — 0.01% брокеру и честное перевыставление комиссий биржи. А то у «ведущих» брокеров частно комиссия, которая позиционируется как биржевая, на самом деле отсебятина «по мотивам» биржевой. При алготрейдинге (скальпинг, арбитраж), котрым я и зарабатываю, прозрачность комиссий имеет огромное значение, так как прибыль, зачастую только немного превосходит комиссии и любые неучтенные отклонения в комиссиях легко уводят результат в минус. Торгую через QUIK, причем программа алготрейдинга работает все рабочие часы торговой сессии и все рабочие дни, совершая несколько сделок в минуту. За последние несколько месяцев активной торговли пару раз столкнулся с проблемами технического характера — один раз что-то случалось с сетью на стороне брокера и однажды с утра терминал не соединялся с биржей. Но проблема в одном случае была решена менее чем за час, а во втором за 10 минут. Результат очень достойный. Проблемы с арендованным VPS-сервером, где размещен терминал QUIK и то чаще бывают.

Сколько сделок в день совершают Ваши алгоритмы сейчас?

Какие задержки от сигнала до совершения сделки получаются при указанных затратах, сервер, колокейшн на бирже? По моему опыту при использовании бесплатного терминала QUIK и встроенного в QUIK языка Lua и работе из дома с обычным интернетом — задержка 400 миллисекунд.