Я хоть и не биржа, которой предлагал задавать вопросы Тимофей здесь: smart-lab.ru/blog/387375.php

Но на часть вопросов готов ответить, надеюсь это поможет сделать общение на конференции более конструктивным.

1) Даёшь понижение тарифов!

moex.com/s93
Сделки с опционами в течение всего переходного периода (03.10.2016 – 02.10.2017) будут тарифицироваться на основе величин биржевых сборов за сделки с фьючерсами, в размере 0,5% от теоретической цены опциона в рублевом выражении, зафиксированной по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате расчета сбора, но не более чем 2 (две) величины сбора за сделки с фьючерсами.

Опционы сейчас вполне доступны по комиссиям. Посмотрим опционы с наибольшим количеством сделок за вчера:
moex.com/ru/archive/fortsmarketresults.aspx
Например 120 колл ри апрель. Комиссия 0.005*480*6/5 = 2.88 рублей, как на фуч
Или 58 пут си апрель. Комиссия 0.005*562 = 2.81 — заменяется на 1.76, как удвоенная на фуче. Но если посмотреть на рубль дальше вне денег, то там будет еще меньше комиссия.

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?

Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!

Всем привет!

В связи с последними событиями есть риск, что наша биржа совсем затрещит по швам и хеджироваться от падения курса рубля придется уже за бугром. К счастью озаботился открытием счета заранее, но теперь возник вопрос выбора терминала. Брокер предлагает 4 разных на выбор, хочу спросить вашего совета, может кто чем пользовался.

— CQG
— CUNNINGHAM (CTS) T4
— TRADING TECHNOLOGIES (x_trader)
— NINJATRADER

У нас я пользуюсь квиком, в принципе меня устраивает. Хотелось бы чего-нибудь похожего, а если такого нет, то не слишком замудреного. Посоветуйте, пожалуйста.

PS Если кто-то торговал там опционами, то скажите какой-нибудь из этих терминалов их поддерживает?

Неделю назад уже проходила информация, что вроде как все готово:
Московская Биржа уведомляет Вас, что в связи с запланированным запуском недельных опционов появится новый формат кодов. Формат кодов текущих (месячных/квартальных) опционов останется без изменений. О точной дате запуска НЕДЕЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ будет сообщено дополнительно.

И с тех пор ни слуху, ни духу.
Может если не от биржи, то от смартлаба получится узнать правду?)

Алексей Каленкович, Михаил Гусев, вы же ходите на встречи, подскажите дату запуска, пожалуйста!