Коллеги, добрый день!
Продолжаю описание торговой системы, построенной на двух индикаторах RSI с параметрами усреднения 7 и 14.
Первые две части статьи вы найдете по адресам:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=350 – часть I (описание индикатора RSI и самой стратегии)
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=355 – часть II (примеры применения стратегии к различным инструментам фондового рынка)
 
            В текущем разделе я подробно остановлюсь на результатах back-теста стратегии двух RSI, примененной к дневному графику индекса ММВБ за период с декабря 2002 года по настоящее время.

 
В процессе расчетов я получил сильные различия между потоками Long- и Short-сигналов. Short-сигналы «вдолгую» с удержанием позиций неделями в очередной раз доказывают свою неэффективность на продолжительном потоке времени. На этом моменте тоже остановлюсь подробнее.




( Читать дальше )

Коллеги, привет из Анапы!
Рабочее место тут себе организовал:



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 25.06.12. 
Взгляд курортника, ибо нахожусь в Анапе и катаюсь на авто между Черным и Азовским морями — тут всего 50-70 км.
Рынок смотрю только вечером, да и то не всегда. Новостей рынка вообще почти не знаю. Чему рад безмерно

( Читать дальше )

Часть II. Примеры применения торговой стратегии на RSI
 
Коллеги, доброго дня!
На днях я выложил первую часть статьи, посвященную индикатору RSI и построенной на его основе стратегии. В ней я привел описание самих принципов стратегии.
 
Во второй части статья я привожу несколько примеров графиков различных инструментов, на которые я наложил шаблон системы на двух индикаторах RSI, с описанием развития трендов и комментариями к текущей ситуации.
 
В текущей статье приведены графики следующих инструментов:
·         Индексы ММВБ и РТС (недельные) во время кризиса 2008 года
·         Отраслевой индекс ММВБ – недельный индекс металлургов MICEXM&M
·         Рынок ФОРТС. Дневные графики 

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 18.06.12. 



полный текст статью смотрите тут - http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=354

Удачи!

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 13.06.12. 



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 04.06.12. 



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
 
В настоящей статье я предлагаю вам свое видение такого статистического параметра как уровень достоверности аппроксимации R². А также предлагаю развить тему применения этого параметра к анализу движений цен акций на российском фондовом рынке.
В целом эта статья развивает идеи статьи «Поведение акций Газпрома после дивидендной отсечки. Статистика 2006-2011 гг.» от 26.04.2012.

Поскольку до целей, рассчитанных в статье от 26.04.2012 и обозначенных как годовой минимум, цены Газпрома не дотянули всего 3%, мне стало интересно, насколько подобные расчеты могут носить характер случайного совпадения.

Приведу диаграмму из статьи от 26.04.2012



Полностью текст статью находится на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=337

Удачи! 

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 28.05.12. 



( Читать дальше )