переформатировался....
на хрена спрашивается  цена?.. да на хрен не нужна… а вот приращение цены энто совсем другое дело — сразу, с первого взгляда, видно, как дела у бумажки… ибо приращение цены на большом периоде болтается возле нуля по среднему, но если начинать рассматривать как она копится… то энто совсем другое дело… возникает капля за каплей океан… или же, если отрицательное приращение по среднему то — высыхают даже мелкие лужицы…
скользящая  в цене  — энто ни об чем… скользяшка об приращениях — энто сразу инфа… как дела у бумажки...

индекс застопорился -бумажки стали просится на выход… — насильно никого не держим-с

Просто так  Вам в руки ничего не придет...

фигни много пишут… на сайте Тимофей Тимофеевича… надо своей добавить… чтобы не отставать от  общей тенденции

если просуммировать период на предмет получения результата по приращениям...  то получается неплохая возможность понять — кто есть кто… на фондовом рынке..
а вот получить скользящую на основе приращений не получилося… большие расхождения (возможно, не умею готовить)… но да и фуй с ней… хватит Моментума и  волатильности, выходящей за рамки стандартного отклонения..

Нет неудач – есть не менее важные результаты

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)

цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)

так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…

( Читать дальше )

потестил на акциях (с хорошим трендовым углом 35-24)… выход и перезаход по 2СКО -сильное падение вышли… хороший подъем -зашли...
была мысля — выкинуть контртренд на тренде (шобы не мешался)… но не поперло....

выпадают значительные куски положительных приращений по тренду...
проигрываю по сравнению с «BayandHold»...
проще  просто пересидеть… дешевле будет стоить...

в общем — красивее Машки пока никого не нашел… но будем искать   — «Заграница нам поможет!»...

Во всем ищи хорошую сторону

берем-с какую-нибудь выборку (которая само собой… скользит в «светлое будущее») ..100 дневок, вероятно, -«за глаза»… вытаскиваем медиану по положительным приращениям и медиану по отрицательным приращениям, соответственно вытаскиваем СКО для плюсовых и минусовых..
к медианам прибавляем 1 СКО (+,-) и определяем верхний диапазон для плюсовых и нижний для минусовых...
32% приращений  будут выпадать из диапазона и там и там  — вот ОНИ-с нас и интересуют… сильное приращение, как правило, меняет направление движения цены… т.е. «индикатор» будет как бы показывать, когда запрыгивать и когда спрыгивать с цены...

надо бы протестировать все энто, но страшно лень… да и не люблю я энти бэктесты...
да и шуму, видимо, будет много в энтих 32%......

лучше потестирую в «живую» медиана (плюс, минус) 2 СКО… тута выпадают из диапазона всего порядка 5%, с ними управиться будет легче...

печенкой чувствую, что есть тута положительное матожидание на дистанции, но энто пока бездоказательное утверждение…

выбило вчера хантер по «короткому» стопу (средний по минимуму на 12 из 12 + корректировка на нижнюю границу диапазона)...
а тиньков — сукин сын, устоял, но тоже был близок к тому, чтобы немного отдохнуть...

тепереча хантер будет по среднему пол месяца, как минимум, колбасить… прежде чем, в лучшем случае, вернется к отметке своего бесславного падения (все по среднему)...
здеся  бы вообще не дергаться, но вариант -«что упало, то пропало» присутствует — может упасть еще… и на долго… и тогда..  на депозит или в ОФЗ будет значительно лучше...
а будут  времена… перезайдем-с… понятно, что все очень спорно и неясно…

а в целом так прет, что Шухер не за горами… или сначала долгий боковик?.. что то же будет интересно — Система «а ля Молокосос»,  исполняется впервые для проверки правильных или неправильных предположений Кванта в споре с его оппонентами...

Важно не последнее слово, а последний шаг

В  жизни Вам ничего не обещано – контракта  с Вами не заключали....

по поводу спрыгивания с тренда… как всегда, два варианта
1 вариант резкий...
2 вариант не резкий...

1 если отрицательное приращение дневки ниже верхней границы доверительного интервала ....
по идее надо спрыгивать, но Сумашедший Квант говорит, что раннее спрыгивание  может кое-что ободрать… и прав..
выход — не выход… то ли не спрыгивать и посидеть до того времени, когда пока свободное блуждание не выйдет на прорыв уровня… то ли на депозит положить? цена прибыли на  депозите больше ли цены комсы?
«ясность одна из форм полного тумана»©
склоняюся к депозиту -рынок стоит, а деньги работают...

2 если суммарное отрицательное приращение дневок больше волатильности на периоде....
для каждой бумажки свой уровень от -21,9% до -3,9%… и плавает… плавает… в сумме -11,5%, если при Шухере выйду с потерей в -15% то будет очень крааааасиво, ибо как говорит А.Г. его уровень средний -20%… максимальный -25%…

( Читать дальше )

Тепереча когда с баранами разобралися… займемся муравьями...

Мало знать, надо применять. Мало хотеть, надо делать...

Значится так-с ...
муравьи в количестве 40 штук тащат в муравейник  гусеницу… очень сильно стараются… но тута есть одна проблема....
80% муравьев тянут в сторону муравейника, а 20% от муравейника (биологи проследили — так что все по природе)...
получается что вместо того, чтобы всей толпой тащить в муравейник с усилием равным 100% несчастную гусеницу на съедение… из-за некоторых гадов общее усилие равно всего лишь 60%...
20% неправильных муравьев гасят усилия 20% правильных...

возвращаемся к баранам....
Тады из первой отары баранов, из которой изгнали половину условно отстающих, надо выбросить еще 10%… при допущении, что 20% баранов бегущих не совсем в ту сторону, отсечены во второй половине отары не полностью, а в количестве всего лишь 4… т.е. энто получается на круг надо  еще 4 барана убрать для улучшения статистики  ...
и в итоге остается 16 штук-с...
40%.....=16/40
 энто и есть оптимальный процент акций под загрузку… с естественными отклонениями в ту или другую сторону по начальными условиями… (плюс-минус 4)…

на Тимофей Тимофеевичевский смарт наезжают… все можно позволить, окромя вот энтого на смарте....  — «тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав  — вот этого мы позволять не будем»©...

теперь о баранах...
если взять две отары баранов, которые бегают абсолютно одинаково в количестве 40 штук и ввести допущение, что бараны в каждом стаде близнецы...
и отсечь от первой отары половину отстающих, то первый баран в первой отаре придет башка к башке с бараном из второй....(как бы ничего не изменилося)

выкинем половину от средней баранов в первой отаре, замедляющих бег… и как будто бы тоже ничего не произошло, ибо оставшаяся половина шустрых баранов в первой отаре бегает точно также как и во второй....
только сместилася средняя скорость передвижения баранов в первой отаре по сравнению со второй, если ориентироваться на последнего барана....
т.е. она стала выше… собственно говоря, — нам энто и надо…