держался значится держался индикатор на отметке 75% с копейками в стае быков-с и вдруг вчера попер снова вверх.....

в общем....
копите Бабло… не сегодня — так завтра… не через месяц — так через другой… не через год — так на следующий....
стадо Медведей надерет жопу стаи Быков....
грядет Время Больших Возможностев.......

Жду-с....
нам-с без Кризисов никак нельзя-с… капиталу иначе не сделать… нужно, чтобы все грохнулося и как можно СИЛЬНЕЕ… ну прям, чтобы разбилося усе удребезги… и тогда можно опять улонги входить...
в общем жду-с...

на фонде без Кризисов жизни не бывает...
обязательно на рассвете Красный Петух три раза прокукарекает...
тока еще бы знать кады?..

Говорил ему — лучше по девкам публичным шастать, чем по энтим опционам.....
а Он-с  все свое — «Дело то житейское»…
житейское то оно житейское, но лучше все же триппер, чем слить счет в поллимона....

с детства не люблю энти опционы…

Перетащил все свои наработки с положительным математическим ожиданием на фонду… сначала, конечно, не совсем понимал… где нахожуся и что делается… потом смотрю -«Мама дорогая»… да все тоже самое, что и в беттинге — … только слэнг другой… и такие мягкие, просто можно сказать, человечные условия для игры на фонде, что хочется прям так встать и во весь голос крикнуть -«Что же вы делаете Брокеры — нельзя так с людями, надо жестче с паскудами»....

Так как позиции у меня среднесрочные, то целый день я свободен… тока опосля 19-00, как пешки на шахматном поле, иногда сдвинешь одну — две позиции, а то бывают дни,  что и вообще двигать нечего… оно само движется в нужном направлении… скука одним словом .....

В общем, решил развлечься и на бетоне ставки выкладывать… дело совершенно безобидное и денег не требует.....
Есть одна стратегия игры на больших коэффициентах с хорошим математическим ожиданием, но у нее случаются постоянно жутко большие дисперсии… плюс есть, конечно, на дистанции, а радости от игры… нет…

( Читать дальше )

Вход  случаен — никто не знает будущее… выход не случаен — прошлое известно… (запись на обратной стороне почтовой марки)

Хомячий «Грааль» — «инвестиционный»
1. Вошел в позицию… поперло вверх… схватил 1% роста… и быстрее   за сахаром, потом в норку и нирванить от созерцания собственного писюна…
2. Вошел в позицию… не поперло… лезь в норку,  жди, когда попрет в обратку… далее по правой части 1-го действия…


Энто 1 «Грааль»… а всего их два… больше похоже и нет...


Второй — Спекулятивный… к Хомяку уже отношения не имеющий...

собрал всю прибыль участников всемирно известного конкурса по фонде… поделил на количество участников… получил среднюю по «больнице» прибыль в размере 1,25%...

посмотрел свои прибыля… 2,16% — … результат так себе где-то в верхней зоне средних зеленых....
но хоть бы не в зоне красных.... 

судя по результатам рабочая стратегия не супер… бум шлифовать  дальше...

подумал… убрал старые хвосты, тянущие на дно… получилося около 8%… ну энто уже кое что....(но в теоретическом плане)...
играем дальше…

В условиях неопределенности, люди делают  ошибки, ибо — нет совершенной системы.

                 Продают акции, когда цена  растет и держат акции, цена которых падает.

                 Результат  оценивают по  факту, а не по  качеству решения. Верят, во что  верят  все. Рост цен в конце «мыльного пузыря из-за этого.  

                 Крупные тренды возникают нечасто. Стратегия следования за трендом чаще приводит к потерям, чем к выигрышу. Убыточных сделок -  больше половины.  Система окупается в долгосрочной перспективе. Потери могут начаться раньше, чем  выигрыши. Если сделка приносит убыток, но есть план, значит не везет.

                 Система следование тренду — покупать на растущем тренде ( длинная позиция) и продавать, когда тренд заканчивается. Главное  -  поймать тренд,  основное временя на рынке трендов  нет.     

( Читать дальше )

на текущее число индекс  ММВБ в равных долях упал более чем на 3%… собственный индекс из акций ММВБ на более 1%, что, собственно говоря, очень неплохо для такого лопухастого тофарища, как автор сего топика...
Гэри Смит уже бы сбрасывал при таком раскладе половину того, что у него было бы… ибо индикаторы показывают на шторм...

а парадокс заключается в том, что акции, каким то чудесным образом понемногу растут в своей сумме… в таких тревожных условиях..  и переросли начальное депо на 1% вплюс… (на ум приходит только одно объяснение — уменьшается волатильность — нижняя граница растет… похоже через некоторое время сильно рванет  в какую то сторону… ну энто обычное дело… рванет так рванет-с..)

пока есть возможность...  сброшу татнефть и газпром (надоели хуже горькой редьки)… выведу портфелю в ноль по прибылям, но  улучшу его структуру на далекую-далекую… по всей видимости… перспективу.. 

вам усем не болеть....

Поразительно, но усложнение Системы приводит к ухудшению результата… крутишь, крутишь, а Она вона, как выдает — еще большую Фигню на дистанции...
а упрощение дает улучшение… как говорят умные Люди -«Усложнять просто, упрощать сложно»… и вся Стратегия, пожалуй, состоит из двух предложений...
Ребалансировку, в принципе, по барабану где делать — неделя, месяц, квартал… расходы на комиссион тока, чем меньше  дистанция… тем больше... 

не понятен  единственный Момент — соскок с падения (некоторые с большими пакетами так вообще не дергаются — просто пережидают и их можно понять — больше потеряют)
Cross-Sectional Momentum, возможно, решает проблемы… особенно, если никуда не торопишься...

в наше время процессы ускорились… а если и случится Великая Депрессия, то писец будет такой, что  о бирже будешь думать тока в самом крайнем случае...
а посему нервы в полном порядке…

таймфрейм — дневки...(заниматься дейтрендингом влом — не царское энто дело)
время, которое уходит на биржу порядка полчаса в обычный день...
есть еще масса всяких нюансов в стратегии, но энто нужно страниц 10  писать… опять же утомительно....
по поводу эквити за год… чуть-чуть больше нуля… слишком много ошибок сделано и самое обидное… еще будет сделано...