ежели взять и просчитать моду, медиану, среднее значение на периоде то будет разнобой… т.е. под нормальное распределение акции не лезут...
но разнобой — разнобою разный бывает, на достаточно большом периоде энто будет как -1<a<1… под а — мода, медиана, среднее значение...
          т.е. отклонение достаточно незначительное по сути вопроса...
и тогда можно предположить, что в случае положительного среднего значения линию нуля графика нормального распределения смещаем вправо, а в отрицательном — влево....
          естественный вопрос  -«А на хрена бы энто все мне(вам) сдалося?»...

разумно...

сигма из-за смещения, если среднее положительное — растет  при положительных приращениях  (т.е как бы увеличивает  необходимый параметр входа в позицию) и уменьшается — при отрицательных....(т.е. спрыгивать надо несколько раньше, чем по «нормальному»)

        а далее прогнозирование конкретной акции по волатильности, как средство, возможного падения акции… стоп — лосс
        а также вспышки отрицательного и положительного  моментума конкретной акции при входе и выходе...

в общем критикуйте… а то меня несет… несет… несет..(а надо  — как Коля Дарвас)

вопрос — как засечь движение в момент, когда оно происходит?
и тута Коля прозрел… увидел, что цены тянет магнитом или вверх или вниз… а еще Коля заметил, что цена колеблется в определенном коридоре, прежде, чем пойти дальше (теория ящиков или обычная консолидация)...
колебания, интересующих его акций громоздилися, как ящики, одни на другом и если текущая была в верхнем ящике -начинал следить за ней («коридор безразличия» -А.Г… ну и я тоже). если они не колебалися, то Коля растраивался (оно и понятно — мертвые акции)… но в общем  — цены могут быть сколько угодно в своем ящике при условии, что не проваливаются в ящик ниже...

далее Коля на интуитивном уровне понял, что каждая акции имеет свой размер СКО и соответственно один и тот же коридор  под все акции не подсунешь...

оставалося решить в какой момент покупать?.. ответ -когда акция проникает снизу вверх в другой ящик.. (возражений нет… так и работаем)
вроде бы все наладилося, но снова рынок заехал по лицу Дарвасу Николасу…

( Читать дальше )

перечитал… сейчас читается все по другому… не то как когда то… книжонка, как оказалося — ни фига не устарела...

механическое копирование чужих стратегий не приводит к достойному результату....
как говорил Конфуций — «Учение без размышления — вредно, размышление без учения -опасно»

рынки говорят изменилися… (как говорил один  хитрожопый Кот из мультфильма про домовенка Кузю -«бессовестно врут люди»©)
smart-lab.ru/blog/327219.php

понял, что рынком движут эмоции… Гэри Смит мне тоже об энтом говорил...
как только какая-нибудь акция начинала шевелиться Дарвас был тут как тут… Моментум -одним словом..
если акция росла -держал, если падала продавал....
начал совмещать теханализ со стоимостным инвестированием...
говорит диверсификация не нужна… ибо некачественные акции, попадающие в портфель тормозят (даже спорить не буду)
правильные акции могут расти и на падающем рынке....(ну-ну)

Коля обнаружил, что перед самым пиком бычьего рынка он становится очень узким -рост индекса достигается только за счет роста нескольких бумаг, большинство же не растет.....(сейчас картина маслом такого же порядка… более того рост остановился...)

( Читать дальше )

не дается выход из позиции… мастерства не хватает… далее все цитаты VES2010

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее

… не спорю — но никак алгоритм не получается… с входом ни у кого проблем нет (все хомячки знают… когда и куда нужно входить)… а вот энтот Чертов Выход..

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%…

спорно… все же больше, чем 50%, если тренд, если положительное приращение, если положительное приращение больше… ну хотя бы одного СКО… волатильность прет, Моментум есть — шансы возрастают попасть в струю...
далее кому интересно смотрите, что предлагает VES2010 ..https://smart-lab.ru/my/ves2010/blog/page6/...

его мысля мне как то не очень, поэнтому, у нас, как всегда, два варианта:
1. вариант — поперло… ничего не делаем..
2. вариант — не поперло...

надо разбираться на сколько не поперло:
а. совсем не поперло...
б. не поперло в связи со СБ… т.е. не поперло в пределах обычного — «не поперло»...

 необходима грань (Рубикон) так сказать… переход через, которую можно признавать вход не удачным… и, естественно, выйти  с определенным процентом убытка (или если вы -Хомяк, то через некоторое время с вероятностью большей, чем 50% (и энто почти на 90% уверенности, ибо заходили в трендовую бумагу — все вернется, как пелося в советской песне — «ты только жди»©) — как один из подвариантов подходит… но на любителя…

( Читать дальше )

«все управление капиталом сводится к к дисциплине и умению справляться с риском»- общие слова....

«рынок или немедленно реагирует в мою пользу, либо я выхожу из позиции» — предположим, что так оно у тебя и есть....

«терпеть не могу леверенж и стараюся избегать его любой ценой» — оно и понятно удвоение ставки, учетверение  и т.д. —  полная жопа, если выпадет красное...

«становлюся очень агрессивным, когда двигаюся в выйгрышном направлении. мой метод использования выйгрышных сделок состоит в непрерывном и все возрастающем увеличении позиций» — ну молодец одним словом...

«мой секрет победы над S&P очень прост: я иногда пропускаю дни большого роста, но я всегда избегаю крупных снижений. крупные снижения никогда не падают, как снег на голову. рынки с сильным Моментумом не разворачиваются на пяточке и не летят сразу вниз. всегда присутствует период смены Моментума.» — Голова, что тут еще сказать...

«каждый раз найдется акция в которую нужно вкладывать деньги и энто может быть что угодно -просто должен присутствовать сильный Моментум» — перефразировал Гэри… сейчас когда меня повыбивало из акций и я сижу на куче бабла, пожалуй, энто рискованная, но интересная мысля..

( Читать дальше )

«мост между знанием рынков и самосознанием строится за счет обширного опыта торговли на реальные деньги»-не поспоришь...

«успешная торговля -энто накопительный процесс, требующий определенного времени, в течении которого вы постепенно переходите от уровня новичка к эксперту» — ну как и везде....

«я считаю, готовность к худшему в каждой сделке и исходное предположение, что она не заладится, в конечном счете окупаются»-  считайте меня своим союзником по данному выражению...

«все успешные трейдеры имеют перцепционные фильтры… все энти фильтры работают для преуспевающих трейдеров при условии, что они знают их досконально и применяют аккуратно» — ну вот говорил же энтому Гэри  -без скользяшек… ну ни куда...

"индикаторы лучше всего использовать для подтверждения поведения цен. например, если рынок развивается в определенном направлении и… индикатор говорит, что неизбежен разворот, я жду фактического разворота цены, прежде чем открывать позицию " — в общем прав, без сильного подтверждения лучше не лезть… а то попадешь на шум...

( Читать дальше )

«в марте 85-го я определил для себя цель торговли… быть в плюсе каждый месяц года» — ишь ты… вообще целей не ставлю… рынок несет меня, как река щепку...

«обзор моей истории торговли показал, что несколько раз я оказывался точно в начале сильного бычьего или медвежьего рынка, но всегда уходил с пустыми руками. из-за страха потерять  торговый капитал я или схватывал мельчайшую прибыль или пугался даже самой небольшой реакции» — как говорит А.Г.… перефразирую его (без разрешения) — " когда цена в коридоре  — не хрен дергаться"… кстати, Сумашедший Квант тоже  придерживается аналогичного взгляда — «не дергайся»....

«покидая рынки с сильным трендом (неважно по каким причинам) я никогда не входил в них повторно» — энто приходит с возрастом...

«моя несостоятельность в роли игрока отдельными акциями объяснялась весьма просто, я не верил в диверсификацию» — фобия какая то… но может быть с одним фондом играться и лучше, как Гэри показал опосля...

«весной 85-го мне не составило труда принять решение выбросить все графики и никогда не обращаться к ним снова» — ну не хочешь   не обращайся… мы не заставляем...

( Читать дальше )

Гэри Смит «Как я играю и выигрываю на бирже»

Гэри мне всегда нравился, так как он — «простой американский парень»… да и есть чему поучиться, так как Они-с практик...
имеется небольшой опыт игры на бирже, поэнтому можно кое-где Гэри хвоста то и прикрутить...

«я стараюся быть на ногах к открытию в 9-30, так как первые 50 минут торгов задают тон на весь день»  - более менее правда....

«между 12-00 и 15-00 пытаюся разобраться, что мне делать с моим портфелем. Почти каждый день вносит корректировки в мои торговые позиции» — иногда неделями ничего не происходит, так что думать можно в любое время...

«между 3-50 и 4-00 дня я звоню в INVESTO» -на фига ждать конца торгов? решение по позиции принимаются по мере поступления сигнала...

«мой мозг сосредоточен на торговле 24 часа в день» — мой, к сожалению, тоже..

«у меня нет друзей-приятелей по торговле… я не хочу, чтобы регулярно меня сбивали столку» — энто еще в беттинге прошел...

«например, я не верю в графики и осцилляторы...» — с  ума  сошел, но, если не нужно ему — то кто против то?

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время