скучно читать циганский смартлаб....
сцуки вываливают тонны всякого ненужного для трейдера гавна… кто их читает? риторический вопрос...

вот мечта Инфантила… — сказка, рассказанная на ночь...

берем Сбер с 2005 года по нонешние времена...
заходим с утречка и… выходим по Максимуму дня (разумеется — энто фантастика)
работаем суммой 100.000 руплей....

за все время насшибали почти 7 милльонов руплей....


если бы купили в 2005 годе на 100.000 руплей акцулек то щас бы было около 1.700.000 руплей без учета див…

ежели с утреца заходить в течении месяца в  актив выше вчерашнего, а вечером выходить — то по сумме может быть плюс, те же действия, но после падения дадут минус...
ежели взять другой месяц  то заход после падения от вчерашнего с утреца и закрытие по окончанию дня по сумме опять же дадут плюс, обратные действия минус....

главное, что почти всегда действия дают или плюс или минус… и тока иногда два плюса или два минуса... 

возможно, что нужен еще один индикатор… а так по сути бесполезная, но забавная весчь.... 

сильный тренд 2005 году...



( Читать дальше )

сбер… дневки..
с 2005 г по нонешние времена… брокеры и биржа простила нам комисы
несгораемая сумма 100.000 рублев

спекулируем изо всех сил...
заходим в любое свободное окно по скользящке 21… держим позицию до первого минуса
251.445 рублев… за 18 полных лет

просто скользим по скользяшке 21
438.777 рублев... 

инвестируем и забываем 
1.692.416 рублев за все время....

вопрос
на хрена козе баян?...

инфа … для сэба..

с 2005г по нонешние дни

ставки
плюсовых ставок 2346
минусовых -2201
итого плюсовых 52%… понятно, сцука, что лонг прет

по процентам 
плюсовые в сумме 4217%
минусовые -3753%
итого плюсовых 53% от процентов… идет короче накопление капитала

скользяшка
плюсовых ставок 1691
минусовых -856
итого плюсовых 66%… матожидание прямо можно сказать на лицо....

по процентам
плюсовые в сумме 3080%
минусовые -933%
итого плюсовых 77%… прям душа радуется...

вывод
как говорил Сумашедший Квант  -  ставь 200 (двухсотку) и не ошибешься...

тута давеча Мальчишка  опять дебош устроил на смарте ..(и как всегда говорил непонятно об электричестве   ©...)
ниже привожу отрывок из переписки 

Мальчишке я не доверяю, потому как он слишком умный для смарта… с его квалификацией тута  в общем то делать нечего…
тута в основном сборище инфоциган, которые друг другу втирают всякую фигню...(зачем они энто делают ума не приложу, но мне как-то в общем и по барабану… они для меня безобидные люди)

но ближе к телу... 

взял сбер дневки… кинул скользяшку… посмотрел, чем день заканчивается сверху скользяшки...
всего 2534 дней игры выше 
из них с плюсом закончилися 1684, что составляет  66,4% против 33,6%… вроде бы не ошибся (а то у меня с арифметикой плохо)

так если энто не паттерн… то что энто?...

Квант, как всегда прав… на обыкновенной скользяшке при волатильности более 3% депозит  разматывает, так что мама не горюй… ноги надо делать сразу ...

Система «Л-я» прошла 2008 без проблем… сентябри 2022 вообще не замечает… волатильность 3%,5%,10%,20%....- семечки....

но февраль 2022 года все же угробил годовую прибыль… всплеск волатильности свыше 70% поставил крест на  годовой прибыли (стоп не сработал и не мог сработать — в лучшем случае можно было бы закрыться руками и спасти половину)… к счастью, события февраля… событие крайне редкое, но допустимое...  


при волатильности свыше 10%… ухи должны быть уже  на макухе…

возьмем немного от Татарина добавим АГ… плюс и себя немного...
сбер… дневки...

ставим взвещенную скользяшку… как ориентир, не более того....

входим, как попало...
зашел — не поперло… сразу выходим...
зашел поперло… держим позицию до первого отрицательного момента...

тест с 2005 года по нонешние времена...
играем несгораемой суммой 100.000 рублев...

выйграно 1.368.976 рублев… всего при положительных ставках 1.895.864 рупля проиграно 536.887 рупля...
положительных (плюсовых) ставок 640 … проиграно 497

средний годовой доход 73.999 рупля… 74% годовых… принимая во внимание проскальзывание и коммсы одну треть можно сбрасывать, как и у Татарина,  остается где-то порядка 45-50% годовых...

 эквити прилагается...



остался единственный вопрос  — за счет чего создается положительное математическое ожидание?....


доходы по каждому двадцатнику (20 дней)....


( Читать дальше )

сбер… дневки… несгораемая сумма в 100.000 рублев...
1. вариант
день закрылся плюсом… заходим… и держим ставку пока день не закроется минусом....

2. вариант 
обыкновенная скользяшка (взвешенная)… цена больше заходим… цена меньше выходим...


( Читать дальше )

4578 дневок с 2005 г по нонешние дни...
то что сбер закроется днем с плюсом  2256/4578=49,3% с минусом 50,7%...
средняя величина плюсового закрытия по ставке утро-вечер 1,68%… минусового -1,56%...
то что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на минус +14,2% тоже только с минусом 13,2%
по что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на плюс и потом минус 6,5%...
после минуса три плюса и потом минус 2,9%...

все энто хорошо, но плюса, сцука, могут быть разные и беттинг тута не катит...

да и еще Сумашедший Квант запретил публично на смарте играть в орлянку при волатильности больше 3%...

вывод.
  Храните деньги в Сберегательной Кассе...
п.с.
и еще… скотина  Талеб был чертовски прав...