90% всякого хлама на смарте не открываю от слова — совсем… лЮдя зря стараются...
из оставшихся 10% ..5% открываю читаю на искосок до первого коммента и сразу закрываю...
из оставшихся 5% ....2,5% читаю, смотрю комменты… короткие в одну строчку не читаю (там, как правило, инфа отсутствует от слова -совсем)… длинные в страницу комменты тоже не читаю (тама в воде тонет все и даже мысли, если они были)
 
оставшиеся 2,5% очченно внимательно и комменты по методе описанные выше...

п.с.
по поводу прочтения басни И.А. Крылова «Мартышка и очки» недавно перечитал и хочу поделить мнением… зря Мартышка себе очки не засунула в Жопу…

все надо проверять самому...
взвещенная скользяшка… входим и выходим на закрытие дня… в целом работает, но половину срока тянет жилы… при умении ждать — нормуль
в 2005 году внесли 16 руплей на счет… и к 2023 году получилося 400 руплей....   - капитал увеличился в 25 раз....

из 18 лет бурной жизни половина срока мертвый сезон..(2007-2008..2010-2015… 2018-2020) или как посмотреть… кто не согласный — вашенское дело — спорить не буду…

начнем-с с людей, которые стояли у истоков сотворения мира....

А.Г. как-то намекал, что есть локальные стопы, а есть «магистральные»...
Крыс тоже как-то рассказывал, как на брекзите у него не сыграли короткие стопы, а сыграли некороткие.... 

с локальными стопами все относительно просто, в особенностях, на растущем рынке -один из типов скользящей, как суррогат обработки численных рядов  — за глаза....

с «магистральными» посложнее...

на дневках из расчета 15 последних, чтобы уловить  распад корреляции волатильности,  согласно очченно сильной работе (см.п1)

взвещенная волатильность за 15 дневок + среднеквадратическое отклонение, умноженное на три сигмы ...

три сигмы перекрывают практически 100% всех отклонений при сильном допуске в нашенском случае, что имеем дело на выборке что-то типа нормального распределения...
т.е. ловим толстый хвост с определенной надеждой  ...

Талеба, правда считал, что метод среднеквадратичного отклонения слишком сложный для трейдинга, так как отклонения на скачках могут быть 10,20 и даже 30… но  энто, как бы и по барабану…

( Читать дальше )

продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…

Коля в свое время утверждал, что ставит свои подтягивающие  стопы, где-то на уровне 10% ниже текущей цены....
несколько раз просчитывал его по стопам, когда читал  книжку и все время получалися разные цифры, по памяти от 2,5% да 8%...

но все врут, так что энто нормально и для Коли...

решил на сбере просчитать стандартный стоп на нонешнее время по дневкам… взял волатильность  отрицательных приращений дневок от сотворения мира и почти до нонешних времен (можно абсолютно точно, но энто же бред считать все в граммах на бирже)… получилося в среднем  3,24%...
далее вычленил все, что ниже 3,24%....
итого окончательно — средняя волатильность в отрицательных приращениях дневок при условии, что на бирже рисуется писец… 7,81%...

похоже, что Коля не особо врал насчет стопа в 10%…

обещали дивы по 25 руплей за штуку… предположим, что верю...
рост начался с 175 руплей и дошел до 193,5 руплей в пятницу...
разница 193,5-175=18,5 рупля

налоги
25руплей Х  0,87=21,75 рупля..

т.е. остается 21,75-18,5=3,25 рупля… недобранных денег до ценового равновесия.... 

вангую, что в понедельник Сбер в большую сторону, чем в меньшую будет еще по инерции добирать свои 3 рупля…

prognoz-kursa.ru/sber

вот-с… значится шел-шел по бесконечным дорогам интернета и бах… нашел...

тепереча каждый при сильном желании может знать, когда покупать акции сбербанка, а когда продавать....
конец страданиям юных трейдеров и полный писец инфоциганам...

сам  в понедельник буду скидывать акции по цене 177 руплей…

очченно субъективно… не хочет он вниз… хочет вверх ..
V -  поворот, сцука, делает....
не хотел его сегодня брать… думал отдохнуть от него...
но раз заходит и зайдет… то придется...

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )

начнем с 1000 руплей… если за год удвоить, то дам  ему еще 1000 руплей....

ну, а если провалит экскремент… то ему будет позор на всю Европу… такие управляюшие нам и на фуй не нужны… мы и сами так можем управлять чужими деньгами…