Нервное поведение нефти несомненно приводит к замешательствам во всех группах трейдеров. С момента старта ралли, на снижении нефти и производных теряли все: частники, хедж-фонды и крупные игроки, что прозрачно отражено в накоплениях и разгрузках их позиций. Вероятно, что единственными, кто действительно заработал — остаются перерабатывающие компании, но речь не об этом.

Ситуация в мазуте, на текущий момент, является весьма интересной и наиболее четко выраженной:  крупные игроки имеют критически накопленные короткие позиции (начало формирования шортов приходится на период 2 марта — 6 марта, цена накопления шорта была зона роста от 2.00$). За последнюю неделю произошел крайне резкий рост индекса автивности (за 1 неделю с 19% до 100%), что говорит о резком увеличении средств крупных игроков в инструменте наряду с хоть и незначительным, но общим ростом открытого интереса. Цена не смогла одолеть поддержку 1.85, но расцениваю снижение к поддержке 1.7550 как наиболее вероятное.

Вслед за этим считаю рациональной игру на понижение на первообразной мазута — нефти. Целью снижения по светлой марке стоит расценивать отметку 53 за баррель, тогда как кореллирующая марка Брент спустится к 55$
_____________________________

Никакие мои высказывания или мысли по тех.ситуации на рынках не могут расцениваться как призыв к действиям. Торгуйте только по своим ТС и только со стопами.

Продолжая тему нефти...



К данному моменту изменились несколько факторов. Налицо рост индекса разрыва, который показывает резкое увеличение объема длинных позиций дилеров относительно увеличения коротких позиций прочих участников (в большей мере — хэдж-фондов).
Дополнение — рост индекса направленных объемов вплоть до максимального значения, при котором всегда разумен разворот рынка (после максимального давления индекса вверх, торговый инструмент идет вверх).  Интересен факт снижения ОИ (в данном случае, на картинке не представлен), данное снижение говорит о валовом сокращении рыночных позиций. При низком ОИ раскачать разворот цены вверх стоит очень дешево, поэтому на низком ОИ, при подобном стечении обстоятельств, объективно происходит рост любого торгового инструмента.
Резюме: в данный момент, длинные позиции являются наиболее рациональными и имеют минимальный риск. 

Все расчеты говорят о том, что мы вновь на дне. Очень приличное место для покупки с низким риском.

 

Индекс разрыва на максимуме, что говорит о позиционной перепроданности инструмента и о значительных длинных позициях умных денег.
Индекс волатильности обозначил окончание локального нисходящего тренда.
На диапазоннике медвежья дивергенция. 
К сожалению, очень мало времени, поэтому не могу расписывать детальнее. 

Достигли прогнозной (расчеты от 3 августа) зоны накопления, в коей и ёрзаем...
С известной долей риска, предположения строились на выход из зоны накопления к отметкам в районе 100уе...

 

Уточненные цели определены по сегодняшним ОИ и объемам

  

( Читать дальше )