Волатильность разных серий
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Нагляднее это может выглядеть так. Поставте на график индикатор волатильность с усреднением 10 дней и 180 дней. Вы заметите как колбасит одну и как спокойно ведет себя 180. Вот примерно тот же эффект в опционных сериях- То, что она разная понятно уже из того, что она себя по-разному ведет.
вопрос в другом, почему сентябрьская волатильность уже вернулась к значениям, с которых начала расти, а декабрьская — нет. Какой в этом «физический смысл». Чем это вызвано? или же какие риски под таким поведением волатильности закладываются в теоретической цене?
Волатильность разных серий
А кто простым языком расскажет, почему волатильность разных серий так по-разному себя ведет?70 путы на RI в сентябрьской серии уже вернулись к начальным значениям, а в декабрьской серии еще где-то высоко задрана.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
