Продажа волатильности
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
- Denis-ka, если будет как в марте 14-го, то, конечно, страшно, а так… края проданы далеко, путов больше, но они дальше на порядок, обычные гепы, типа брексита мне не страшны, максимум поднимет биржа ГО, поэтому и загружаю на 35-40%, при подходе к краю ( к нижнему на 5000 пунктов, к верхнему на 2000) начну частично роллировать на следующий страйк. Пока план такой, если понадобится, откуплю какие-нибудь дальние путы, чтобы освободить ГО, но не сейчас, а не посредственно, перед краем
Друзья напишу свое мнение про продажу волы в нынешних условиях… Индексы находятся на минимумах (rvi, vix). Из это следует, что продажа волы сейчас в любом случае крайне раскована, хотя весь прошлый год сам продавал волу по сишке, но она в начале года была на хаях и весь год падала. Сейчас по моему резонно покупать опционы в сторону роста волы, и продавать в сторону уменьшения. К примеру покупать 105 пут ришки, а 120 колл продавать в размере в 2 раза больше купленного, продажу открывать отдельной позиций и постоянно ее хэджить, покупку оставлять как есть. То есть при падении ришки будет плюсовать проданные колы и купленные путы, в случае роста сами понимаете, плюс за счет хэджа и распада проданных колов, при достижении точки х, то есть 120 по ришке открывать с точностью обратную позу…- тут основное внимание надо обратить на то, что rvi и vix на низах, до экспы времени много, по этом я бы посоветовал к каждому краю хотяб привязать отдельный дельта хэдж для подстраховки
- Я, например, 23 марта продал стрэнгл на июньские опционы RTS. Продал довольно дальние края, особенно путы. ГО загружено процентов на 35. Пока конструкция в небольшой прибыли. При подходе к краям буду роллироваться на следующий страйк постепенно. Закрывать планирую при распаде тетты процентов на 80, либо за месяц до экспирации
Продажа волатильности
Если занимаетесь непокрытой продажей опционов, можно обсудить в этой теме. Стратегии, риски, роллированиеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
