Избранное трейдера 2153sved
Позиции трейдеров (отчеты СОТ):
1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт
Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.
Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.
Код индикатора:
Settings = { Name = "Parabolic ATR", Period_ATR=14, line = {{ Name = "Parabolic ATR", Type = TYPE_POINT, Color = RGB(255,0,0), Width = 2 } } } old_idx=0 long=false short=false revers=false function Init() return 1 end function OnCalculate(idx) if idx<Settings.Period_ATR then return nil else if idx==Settings.Period_ATR then psar={} psar[idx]=L(idx) long=true hmax=H(idx) per_ATR=Settings.Period_ATR local TR=0 for js=(idx-per_ATR),idx-1 do TR=(TR+H(js)-L(js)) end Old_ATR=TR/per_ATR revers=true else if idx~=old_idx then local TR=0 for js=(idx-per_ATR),idx-1 do TR=(TR+H(js)-L(js)) end local ATR=TR/per_ATR af=ATR/(Old_ATR+ATR) af=af/10 Old_ATR=ATR if long then if hmax<H(idx-1) then hmax=H(idx-1) end psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1]) end if short then if lmin>L(idx-1) then lmin=L(idx-1) end psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1]) end revers=true end if long and L(idx)<psar[idx] and revers then psar[idx]=hmax short=true long=false lmin=L(idx) af=Step revers=false end if short and H(idx)>psar[idx] and revers then psar[idx]=lmin long=true short=false hmax=H(idx) af=Step revers=false end end old_idx=idx return psar[idx] end end
Рецензия на книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» -Toby Crabel (Amazon)
«Дэй-трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов открытых диапазонов»
Эта книга научный труд, изыскания трейдера Toby Crabela который управляет своим фондом Crabel Capital Management под управление более 2 млрд.$, на Амазоне его книга продается от 526- 5000$ б/у, если еще учесть что книга была написана 1990г. и всего 1000 экз.
Книга будет полезной для краткосрочных трейдеров, дейтрейдерам и тем, кто делает роботов на основе ценовых паттернов. Книги вы найдете множество исследований разных ценовых паттернов и даст большую почву для размышлений. А прорыв диапазона открытия торговой сессии (opening range breakout — ORB) является классикой торговли, ее использовали Ларри Вильям на кубке Роббинса в 1987 г., Sheldon Knight и др.
По большому счету — это обычный трендовый индикатор, который своими точками указывает на момент разворота тренда, пусть и не всегда удачно, но идеальных индикаторов не существует. Для формирования торговых сигналов используется стандартный индикатор Larry Williams` Percent Range.
Параметр у данного индикатора всего один, но он очень важен, так как отвечает за частоту появления точек на графике. Этот параметр не может быть меньше «3», так как индикатор начинает работать нестабильно и часто неправильно. Но при увеличении значения не значит, что сделки будут появляться часто, как раз наоборот, фильтр становится жестче и сигналов становится меньше, что позволяет отлавливать более затяжные тренды.
Взято отсюда: http://findicators.com/indikator-asctrend
В начале года я участвовал в конкурсе здесь, на СмартЛабе по теме «Моя философия трейдинга». smart-lab.ru/blog/303895.php
Написал соответствующий пост. Пост мне так понравился, что я уже считал, что победа у меня в кармане и прикидывал, куда я потрачу свалившиеся на голову денжищи… Но… не сложилось…
Однако, неудача в конкурсе никак не поколебала мою уверенность в том, что вход – ничто, а выход – все. Безусловно, не я это придумал. Я прочел про это в нескольких умных книжках, поверил в это и не раз убеждался в этом на рынке. Поэтому я решил сделать несколько видео на эту тему. Приятного просмотра.
Терминал позволяет разрабатывать самодельные индикаторы, работающие в отдельном потоке. Но индикаторам можно давать и дополнительную нагрузку, реализовывать даже легких роботов-индикаторов, торгующих автономно. Из плюсов – получаем штатное диалоговое окно средствами Квика, что-то рисуем не отходя от кассы… Не требуется подключения внешних библиотек для работы и отображения диалоговых окон, что повышает надежность и простоту установки.
Для примера сделал вполне рабочую программку авто стоп-тейк. Торговлю для примера на скользящих делать не стал, никому не нужна, а автостоп пригодится. Проверял на собственном реальном счете – работает. Пользуйтесь на здоровье!
Есть один недостаток: по одному графику инструмента (бумаги) не может работать индикатор, получающий данные извне этого графика (как этот) и луа скрипт с main. Происходит конфликт и Квик подвисает. Поэтому сейчас становится сложно надежно графически отобразить арбитражный спред например и его торговать. Но эту проблемку разработчики терминала обещают устранить в свежей версии.