В копилку небольших (надеюсь!) полезностей...
Доступная всем информация с сайта СМЕ. Без терминала, без подписки.
 


Предупрежу вопрос- в реальном времени информации об ОИ на СМЕ не выдается. Информация обновляется раз в сутки. 
Успешной торговли! :)

Дорый вечер коллеги.
Не писал бы отдельный пост, да возмутила меня Ирина Булыгина, которая удалила мой коммент к ее посту за то, что я написал правду о ней как о гуру, учителе и аналитике.
Смысл заключается в следующем
Это ее пост http://smart-lab.ru/blog/302280.php#comment5019811

Графики не вставляю с ее сделками, вставлю таблицу с ее сделками

( Читать дальше )

Начало истории здесь
smart-lab.ru/blog/297473.php
Поскольку Решпект не ответил — пишу здесь
Качаем прогу с yadi.sk/d/VM8yHJ8wmKPUw
мс офис есть у всех.
запускаем прогу  и вводим данные в таблицу(макс 12 строк)



( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Этот материал накапливался годами. Напряженная торговая практика заставляла искать ответы на вопрос: «Ну почему у меня ничего не получается?».

Ответ мог быть только один — послушай мнение людей, которые добились успеха. Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих профессионалов.

1. Рассматривайте потери как плату за обучение.

2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.

3. Пропускать торговый сигнал очень плохо — можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита — стоп-ордер, а против упущенной возможности — нет.

4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.

5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.

6. Любая торговая система имеет период серии потерь.

7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.

( Читать дальше )

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;

( Читать дальше )

каждый день вручную выгружать стоимость активов из квика в эксель.

 

В этом деле поможет Lua. Ниже качайте скрипт и копите историю по стоимости активов.

Скрипт ежедневно в 18:45 пишет оценку активов по всем счетам, которые доступны в квике в файл my.log .

В каждой строчке файла my.log содержится код фирмы, код клиента, вид лимита, активы на начало и активы на конец.

Когда накопите представительную историю, загружаете файл в эксель, фильтруете по счетам и строите equity вашего счета.

 

Основную работу за вас делает вот такой скрипт:

function main()

                myLogOpenAppend()   -- открывает лог

                path = getWorkingFolder()

                myLog(«WorkingFolder: »..path)

 

                local cur_time

                while not stopped do

                               cur_time = os.date('*t') –получает текущее время

( Читать дальше )

Среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговой практике. По мнению большинства экспертов, а также по моему мнению и личному опыту, это главная (правда не единственная) причина неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.



Чтобы излагаемый материал был более наглядным я сконструировал небольшой симулятор игр (на экселе), который показывает ожидаемый результат серии ставок (сделок) с заданной статистикой.

Сразу замечу, что в торговле все намного сложнее, потому что в отличие от классической игры с заранее заданным набором исходов торговая практика намного богаче.

Если в игре ставка это проигрыш и он заранее известен, а также известен выигрыш при благоприятном исходе, то в торговой практике все выглядит немного по другому.
Даже если вы заранее задали размер риска на сделку, и даже если размер риска у вас нормирован для всех сделок с любыми инструментами (это возможно и это единственно правильный подход при грамотном ММ), все равно набор исходов ставки (сделки) намного богаче:
— позиция закрыта ордером тейк-профит (этот вариант можно отнести к исходу с выигрышем в классической игре);
— позиция закрыта ордером стоп-лосс (этот вариант можно отнести к исходу с проигрышем в классической игре);
— позиция закрыта по рынку с прибылью меньшей, чем тейк-профит;
— позиция закрыта по рынку с убытком, меньшим, чем стоп-лосс.

Два последних случая портят красивую картинку, но начнем мы с классической теории игр и первой у нас будет игра с нулевой суммой — идеальная монетка без ребра, вероятность выпадения орла и решки одинакова. Выигрывает либо тот либо тот вариант. Комиссия (доля казино или иного заведения) равна нулю.

В дальнейшем у нас будет использоваться следующая система обозначений:
К — капитал, стартовая сумма игры.
L — размер ставки, потери при проигрыше.
R=W/L — отношение выигрыша к проигрышу.
P — вероятность благоприятного исхода.
f=(P(R+1)-1)/RL — формула Келли, связывающая размер оптимальной ставки с условиями игры (огромное спасибо ПBМ за указанную ошибку в формуле).
Если известно f, то

Lopt=f*K.


( Читать дальше )