Уже более пяти лет отслеживаю котировки мировых рынков на www.stocknavigator.ru, как мне кажется, это самый удобный ресурс. Здесь можно посмотреть как торгуется Азия до открытия РФ или как торгуется Америка. Котировки обновляются практически online.
Может, кому-нибудь пригодится данная информация.



( Читать дальше )

Главная фигура технического анализа — тяпка. Буду краток.

Если у тяпки ручка слева,  значит тренд восходящий, тяпка называется восходящая. Если справа- низходящая. Ручка отломана- флет, боковая тяпка.



( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые пользователи сайта Smart-lab. Это мой первый пост на ресурсе.

Начну я его с того, что хочу выразить огромную благодарность Тимофею Мартынову за создание и раскрутку сайта, а так же всем пользователям, кто пишет интересные статьи, мне очень приятно здесь находиться.
 
Попробую внести пять копеек и я. Строго не судите.

Также хочу отметить, что мои посты будут полезны преимущественно начинающим. В ряде данных статей я опишу, фазы рыночных движений и их основные признаки. 

Также хочу сказать, что описанное здесь, это лишь то, как я вижу происходящее и далеко не грааль, делюсь своими соображениями, не более.   
 
 
Вступление.
 
 
Еще Вильям Делберт Ганн разделил любое движение на три фазы:

1. Накопление.
2. Направленное движение.
3. Распределение.


( Читать дальше )

Японские свечи – словосочетание, которое овеяно тайной и загадкой. Это не удивительно, ведь Япония для нас всегда будет страной экзотической и удивительно интересной.
Но мы здесь не собираемся обсуждать страну самураев, сакэ и хокку, а собираемся познакомиться и понять метод графического прогнозирования, изобретенный там много лет назад – японские свечи.
В данной статье, я продемонстрирую применение японского анализа мной лично использованного на валютном рынке. Много полезной информации я почерпнул по этой теме из книг Стива Ниссона и Грега Морриса.
Я использую торговые ордера в своей торговле, но иногда вхожу в рынок по свечам. Также хочется коснуться темы таймфреймов. Уверен в том, что японские свечи могут работать и на недельном, и на минутном графике. Хотя сигналы дневного графика более надежные, чем сигналы часового. Если проще – свечи старших таймфреймов более достоверны. Я в основном пользуюсь свечными сигналами, которые не ниже четырехчасовго графика.

Сегодня хочу разобрать один из интересных свечных сигналов – падающую звезду. А также надгробный камень – ее частный случай. По своему опыту знаю, что данный сигнал очень важен.
Ну что же, предлагаю начать наше знакомство с японскими свечами с такого важного сигнала как падающая звезда.
Вот как она выглядит в идеальном виде:
 

 
То есть уже понятно, что свеча, которая имеет длинную верхнюю тень и маленькое тело внизу – падающая звезда.

( Читать дальше )

Деривативы на морковках

Деривативы — это производные финансовые инструменты. Производные они потому, что основываются на каком-то ином активе. Сами по себе деривативы — пустышки, их стоимость определяется ценой базового актива — продукта, ценной бумаги, валюты, долгового обязательства — то есть того, от чего они производны.


Для чего используют деривативы? Первое их назначение — это хеджирование рисков, то есть перераспределение риска, подстраховка. Все деривативные сделки обращены в будущее. Подстраховка состоит в том, что ты замораживаешь определённую, уже знакомую и, в принципе, нравящуюся тебе ситуацию сегодня для того, чтобы применить её в ненадежном завтра.

Второе значение деривативов — это инструмент спекуляций.

( Читать дальше )

Обновил таки виджет. (UPD Теперь их 6 штук!)
Теперь он шаблонный — и вы можете просто попросить меня сделать какой вам надо — хоть 10 разных штук и загрузить себе на начальную страницу Яндекса. Если вдруг время последней котировки остановится — просто обновите страницу Яндекса — бывает браузер может перестать обновлять скрипт. 


В проекте: все связки — базовый актив + фьючерс, будут в одном виджете с дополнительными расчетами.






( Читать дальше )

Хотел про депозиты,  но увлекся невозвратами. 

100 банков на балансах имеют невозврат на четверть триллиона рублей. 
Безусловным лидером является Банк Москвы. Наследство Бородина в виде 100 млрд. рублей тяготеет над банком. Задолженность снижается — за май на 0.2%. Мало, но хотя бы положительная тенденция. 
Вот график на котором видно как была ситуация создана и как она «нормализуется». Вопрос о том, где 133 млрд. рублей волнует всех. Ответ в Лондоне :)) 


 
На втором месте ожидаемый участник. Россельхозбанк. Не Банк Москвы, но свои 42 млрд. 800 млн. невозвратов имеет.   При этом рост невозвратов достаточно стабилен, хотя и не быстр. Капитала надолго хватит :)) 
 


( Читать дальше )

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )