В первой статье, я описал арбитражную стратегию  Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.

Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.

Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.

Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС:

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание…

На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer
Время проведения договорное.

Вопросы-ответы: [email protected] 

Здраствуйте коллеги! Вчера копались с товарищем по инсайдерским сделкам и наткнулись на одну интересню акцию.

Встречайте: JMP

Как видите из скрина ниже, вот эти товарисчи, очень любят верняки, покрайней мере за последние пол года они покупали исключительно по лоям. И как не странно) цена в ближайшее время двигалась в сторону космаса.

Проведя магические обряды с бубном перед графиком и помулевав с чертачками по уровням, становидся очевидно, что цена сейчас рисует неплохой паттерн на вход, при пробое уровня сопротивления (восходящий треугольник) Цели есть на ближайшем уровне, а может и выше, если пробъем и закрепимся. По срокам, думаю до Рождества сценарий может реализоваться. Так что с большой вероятностью можно прокатиться в лонг на несколько дней. Будем наблюдать.