Заинтересовался я тут «защитным пороговым продуктом» БКС Премьер, доход по которым лежит между 0 и приростом цен на акции Сбербанка (но не более 10%) за 6 месяцев.
Результаты:
1. На мой вопрос, что это за рейтинг у вас ВВВ (без указания агенства), ответили, «это такой средний» (!).
2. На мою просьбу прислать рыбу форвардного договора (посмотреть детали), сказали, что не могут, что «нужна деловая встреча». То есть, предлагают изучать юридический документ быстренько, на коленке у них в офисе (!).
3. На мой вопрос, а в какой юрисдикции действует договор и какое юрлицо будет его подписывать, ответили, что не знают (правильно, какого хрена эти подробности, без них купят (!)).
Вывод:
Думая о сотрудничестве с БКС Премьер, не уподобляйтесь тому лоху, который не вымрет, потому что не мамонт.

И так, как же нам хочется предугадывать каждое движение цены, особенно хочется SPX500 если можешь его, то можешь предугадать любой рынок так как все рынки движутся за ним, по просьбам трудящихся Мосбиржа организовала фьючерс US500 наконец-то.

Начнем, как же предугадать где будет следующий хай или лоу????

Растягиваем фибо по хаям, цель уровень 1.618

( Читать дальше )

Сначала немного предыстории о Фибоначчи.

Леонардо Пизанский — первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибоначчи в трейдинге просто Фибо. Придумал он такую вещь как ряд Фибоначчи — это бесконечная последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих и так до бесконечности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144….

13/21=0.619          21/13=1.615   

21/34=0,617          34/21=1.619

34/55=0,618          55/34=1.617

55/89=0,617          89/55=1.618

Многие видят эту спираль во всем.

( Читать дальше )

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

          В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято  считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.

( Читать дальше )

Привет БГ (для лички рейтинга нет) и потому
Я не боюсь это выкладывать, поскольку именно привязки и большой и малой моделей все равно ни кто не найдет. И Уж тем более, хрен кто именно верно сможет разложить совокупность внутренних построений.

Суть.

На примере, скажем -  «Газпром»
25 марта выложил схему работы этой акции https://ru.tradingview.com/chart/GAZP/qyUcSxq0-razvitie-gazp/

и в комментариях пояснил

«В апреле цена даст точку входа для небольшого роста, в интервале полутора месяцев мы получим обще годовой хай и долгое время кроме дивидендов, от акции- ловить будет больше нечего»

9 апреля акция действительно дала точку входа для роста, но шпилька зашла за лоу текущего  на тот момент минимума.

( Читать дальше )

Представьте, что у вас есть банковский вклад в размере десяти миллионов рублей. Ваш знакомый, который работает в этом банке, предупреждает вас, что скоро у него отзовут лицензию, и предлагает помощь с выведением денег.

Вы благодарите знакомого, получаете свои деньги, радуетесь и покупаете на них квартиру. А через год Агентство по страхованию вкладов, контролирующее банк после отзыва лицензии, подает на вас в суд, оспаривает вывод средств и заставляет вернуть их.

С помощью наших друзей из адвокатского бюро BGMP выяснили, почему такое может произойти и как этого не допустить.

 

Кейс

11 февраля 2016 г. вкладчик банка “Унифин” получил в кассе 39,85 тыс. долларов, 25,35 тыс. евро и 2,6 млн руб. 15 февраля ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.

На момент выдачи денег “Унифину” не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов. Поэтому Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило, что вкладчику было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка и оспорило обналичивание в суде.

( Читать дальше )

Всем привет. Прошу прощения у участников форума за ссылку на видео, я посчитал что это будет приемлемая подача контента, нежели куча текста и скринов. Все исправил и привел в должный вид.

О чем прошу помощи (советы, рекомендации)

Имею торговый счет на FX, срок жизни 2,5 года. На текущий момент находится в посадке 2%, но это меня не особо беспокоит. По результатам имею:
1. Большую серию убыточных сделок
2. Страх получить СТОП

С первым мне все понятно, проведена работа, найдены решения которые внедрены и уже видны первые результаты. А вот со страхом заработать СТОП, я не знаю что делать! 
а) Я всегда ставлю стоп ордер, это просто привычка. Я так же знаю, что если стоп сработал, то я просто ошибся. 
б) Я не завышаю лимиты по рискам и объемам позиций. Вообщем-то вполне вменяемое поведение

Что имею?

Кучкование сделок закрытых в плюс с низким уровнем доходности.

Причина:
В случае если цена не идет в сторону открытия позиции, появляются домыслы, догадки, сомнения — цена развернется и я получу заветный стоп.

В результате получается вот так

( Читать дальше )

Продолжение предыдущего поста smart-lab.ru/blog/469326.php

1. Сага о 10-ти годах трейдинга и жизни smart-lab.ru/blog/287052.php
лонгрид во множестве частей, чуть похоже на Маркеса, сто лет одиночества. Не эпично, но жизненно.


( Читать дальше )

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

( Читать дальше )