Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

Рыночный сентимент на сегодня позитивный, однако назревают явные перемены.

Максимальный выброс позитива 9 июня  рискует отстаться недостижимой высотой (в ценах фьючерса на индекс РТС) на ближайшее время. Максимум дня  9 июня был успешно взят 11 июня, но уже 13 июня цены утоптали под этот уровень, видно сил для дальнейшего роста пока недостаточно. А это значит, что давно ожидаемой коррекции к семинедельному росту быть.





Наиболее часто упоминаемые аналитиками слова перечислены в заголовке.

Всем удачных торгов.

*Sentiment positive — количество слов в обзоре аналитиков означающих позитив для рынка — в % от общего числа слов означающих позитив, негатив и нейтральную оценку.

( Читать дальше )

21 мая 2014 г., 12:00 Москва /Аналитика — онлайн/
 
 
 
Добрый день уважаемые трейдеры!
 
В последнее время волатильность на рынке заметно сократилась, и котировки торгуются в очень узких диапазонах, за исключением сырьевых долларов, которые вчера продемонстрировали значительное снижение. Возможно, именно сегодня волатильность рынка повысится, так как сегодняшний день очень насыщен фундаментальными факторами, это и целый ряд публикаций макроэкономической статистики из Великобритании в 12:30 (по Мск), и платежный баланс Еврозоны в 12:00 (по Мск) и продажи 10-ти летних облигаций Германии в 13:30 (по Мск), ну и ряд статистики из США во время Североамериканской торговой сессии, из которых наибольшего внимания заслуживает речь председателя ФРС Джанет Йеллен, ну и, конечно же, публикация протоколов заседания ФРС. Будем надеяться, что сегодня рынок нам предоставит возможность заработать.
 
 
EUR/USD
 
 


( Читать дальше )

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Metatrader 5 – у кого в нём есть S&P500 и DAX?
 
На данный момент ситуация такая:
— в MT4 на кухнях есть котировки CFD на склейки и т.п.;
— в MT5 открывашка даёт реал с московской биржи (не нашёл там S&P500 =Ъ ).
 
А мне надо именно в MT5 поток котировок ES или чего-нибудь максимально похожего на него. Подойдёт какой-нибудь CFD аля SP500.
Неужели на весь мир нет ни одного брокера или ДЦ? Хотя бы на демке.
Если кто-нибудь знает где есть MT5 с SP500 – буду признателен.

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Несмотря на точную отработку верхней границы зоны 1872-1874 и весьма интенсивное падение оттуда, не стоит спешить с продажами сейчас. Есть ощущение незавершенности. 
Где остановилось сегодняшнее снижение, спросите себя? Просто закрыт gap. Плотность покупок бумаг в диапазоне открытия NYSE недвусмысленно говорит об оптимизме, несмотря на тучи над головами. Конечно, заметен весьма сильный пласт продавцов в р-не 1873-1874, однако, я не готов планировать вход ниже 1878-1881 и более того, в случае достижения этих цен сегодня, следует оценить динамику роста на предмет отметок 1884, 1890. 
Принимая во внимание вышеизложенное, покупки сегодня также стоит пропустить и причина тому все прежняя — политическая нестабильность, когда breaking news do breaking the supports. 

Итак, следует дождаться истощения роста, а если желание опередить события разрывает вас в клочья, то можно пробовать осторожные продажи 1878 и 1881 с обязательным закрытием части позиции по цене 1869 (учитывая возможность последующего восстановления), но небольшим объемом и держа в голове возможный вертикальный рост вплоть до 1890.

( Читать дальше )