Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )



Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 

часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11

часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07

Всякий трейдер рано или поздно осознает необходимость облегчить себе путь к прибыльной торговле.

И направление в этом — одно: автоматизация.
Хорошо, если есть четкое понимание своего привычного метода торговли, которое приносит прибыль — ее будет легко прописать.
Неплохо, также, понимание причин своей убыточной торговли — их не следует включать в правила торговли.
И тяжелый случай, когда описание стратегии занимает час путаного рассказа или многостраничный трактат с нечеткими схемами и противоречивыми выводами.
А ведь куда проще, казалось бы: купить по некоторой цене с тем, чтобы продать дороже, или наоборот — продать с тем, чтобы откупить дешевле.
В алготорговле это звучит так: входим в позицию (лонг или шорт) и через некоторое время выходим, с прибылью или убытком.

( Читать дальше )

Неплохая, на мой взгляд, идея для открытия среднесрочного лонга формируется в акциях Мосэнерго. График текущей цены пробил нижнюю границу зоны долговременной зоны сопротивления 1.04, и  находится в зоне покупателей выше 9, 50 и 200 дневных скользящих средних. Вижу смысл заходить на текущих уровнях с целями 1.49/1.82/2.64:

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Начало — Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     В прошлой статье я положил начало циклу разработки класса для работы с FIX протоколом. Обсудили его особенности передачи данных. Теперь время немного по программировать. Если профессионально подходить к делу, то нахрапом такие задачи решать нельзя. Надо посидеть с кружкой чая, порисовать схемы программного продукта. Что как будет взаимодействовать. Накидать блок схемы после полученного первого опыта. Наверное многие скажут, что это какой то дедовский способ. Но и программист я из старой плеяды, до сих пор любящий семерку Delphi.

Рисуем

     Напомню, как работают сетевые соединения. Через сокеты связываемся с сервером и начинаем обмениваться сообщениями.
     Из опыта первой статьи вы наверное вспомните, что я предложил под каждый блок сообщения делать класс и на основе этих классов строить сообщение. Переспав с этой идеей, сегодня за кружкой чая, я решил остановиться на этой идее. А именно:

( Читать дальше )

Братство трейдеров, аллилуя-аминь вашим депозитам и нервам!
перед вами особь решившая сломать парадигму закостенелой системы бытия (ух словечки).
Короткое досье моей трейдерской карьеры:
2 курс универа — попадание в команду А.М. Герчика — 2 года херачилова с горящими глазами на благо американской экономики.
5 курс универа — торговля в домашних условиях — закрытие счета в нулях (тудасюда)
2013 Альпари (простигосподи) — 1 год в системе.
2 года в рекламе — трейдинг убран на третий план
Полгода собственный проект на твиче совместно с другом, который предал и кинул. (хороший кстати урок)
а теперь фриланс, и желание полного погружения в процесс спекуляции на фин рынках

Опыт имеется: рынок давал и забирал, покатались на американских горках на REITS в 2009, пережили все черные четверги и понедельники, повидали золотое ралли и золотое раскалбашивание, падение йены, шорты нефти по 85, веселуха на швейцарце и тд.

( Читать дальше )

Возрадуйтесь, комрады! Журнал сделок теперь бесплатный!
С 29 ноября 2015 годя MaxProfit стал бесплатным!!! (плачьте конкуренты marketstat, piratetrade :-)

Автор выложил генератор ключей. mxprofit.ru/Downloads/Key_generator.zip — просто нужно ввести любое одинаковое имя пользователя.
Скачать журнал http://mxprofit.ru/index.php?module=Downloads

Возможности
-Импорт из МТ4 и Quik
• Импорт исторических данных из MS Excel, NinjaTrader, МТ4 и МТ5 в 2 клика
• Сохранение скриншотов, аудио и видео файлы к каждой сделке
• Добавлять комментарий и ордера к каждой сделке
• Выставлять оценку за открытие и закрытие позиции
• Автоматически рассчитывать результат сделки
• Найдти нужную(ые) сделку(и) в Журнале сделок одним кликом
• Группировать и сортировать сделки по любым колонкам в Журнале сделок
• Посмотреть значения по 62 показателям, таким как профит фактор, фактор восстановления, Матожидание, MIDD и т.д.
• Построить 16 линейных графиков и более 65 диаграмм (зависит от количества используемых Вами характеристик)
• Узнать какие инструменты, торговые системы, время работы и т.д. приносят Вам наибольшую прибыль или убыток
• Строить графики и диаграммы по сделкам, дням, неделям, месяцам и годам
• Узнать какой убыток принесли Вам Ваши ошибки
• Воспользоваться формой для расчета лота перед входом в рынок (калькулятор трейдера).
• Записывать все мысли в свой личный дневник трейдера. Дневник трейдера очень удобен и прост в использовании.
• Автоматически загружать информацию о предстоящих экономических событиях и устанавливать для них напоминания


( Читать дальше )

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Брент формирует шортовую фигуру на недельном графике как всегда цель 24 в течении 2-3 недель.

В этом году россияне, открывшие индивидуальный инвестиционный счет, впервые могут оформить налоговый вычет по взносам на ИИС за предыдущий календарный год. Для этого владельцы счетов должны с 1 января по 30 апреля подать необходимые документы в налоговую инспекцию. В помощь частным инвесторам, которые пожелают вернуть заветные 13% по льготе в этом году, Financial One подготовил краткую инструкцию по оформлению налогового вычета.

Прежде всего, напомним, что у владельца ИИС есть два способа воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной законодательством. Первый подразумевает, что частный инвестор оформит налоговый вычет по окончании календарного года, в который он сделал взнос на свой инвестиционный счет. Доходность операций по ИИС при этом не учитывается. То есть если в декабре 2015 года россиянин открыл ИИС и внес на него 400 тысяч рублей, то уже в январе текущего года он имеет право подать соответствующие документы в налоговую инспекцию и вернуть себе 13% от этой суммы – 52 тысячи рублей.

( Читать дальше )