Есть новости ожидаемые, перед которыми лучше не использовать автоматическую торговлю.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.
Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).
Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.
Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low в 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.
(
Читать дальше )