Молодой поэт Таджикский, Да, я пользовал когда-то нейросети, хотя в итоге пришел к генетической оптимизации как инструменту майнинга--как промежуточному варианту между слишком сложными нейросетями и слишком простой прямой оптимизацией. Впрочем, это детали все. В жж еще рекомендую pratrader, mikki33(если пишет он еще), trueflipper(тоже если пишет), vovam, ubertrader. Очень крут К. Ильинский--очень светлая голова.

SHCHUTUSHCHA, так конечно они набегут и начнут вас обсирать. Это ведь общество. Это нормально. Мы биологически конкурируем между собой. Ближнего обосрал, вроде как и сам лучше стал.))

Rocknrolla, ++++ за пост, улыбнуло.
Вспомнил бородатый анекдот:
На просьбу принести воды подходит дембель к майору: — Товарищ майор, а у кружки то крышка запаяна, воды налить нельзя. Майор взял кружку, покрутил, покрутил ее, смотрит снизу: — Е# твою мать, да у нее еще и дна нет!!!
Так и про философский стакан… это с какой стороны смотреть

Из общих соображений, необходимо произвести расчёт корреляции между последующими друг за другом сделками и серийный тест (Z-тест). А ещё лучше просчитать f оптимальное и найти TWR для разных вариантов входа (полный вход, 1/2 и т.п.) Но всем это делать лень :)

1 есть методичко механизатора
2 обычно приращения логарифмируют — т.е делают нормировку, чтоб получить более выраженную гауссовую кривую… но имхо это бредовый бред — т.к нормировка тупо сжимает динамический диапазон и подавляет хвосты, т.е это фильтр усиливает шумы и подавляет полезный сигнал… но это мое имхо
3 дневной таймфрейм анализировать бесполезняк… ибо на дневках цена открытия и закрытия — фикция… кроме того во фьюче часто на дневках гэпа нет а он есть на самом деле — просто гэп был закрыт на открытии сделкой на 1 шт

в москве рублями называют тыщи рублей ), я думаю автор поднял 44000 и 24000

Какие классные патерны. могут даже планку лонговую предсказать которая бывает 1 раз в млн лет. ))) прям с утра патерны начали шептать: «сегодня будет высокая волатильность», «президент даст приказ отвести войска от границ», «будет рост на планку», ай да патерны, ай да красавы…

Почему очень многие здесь рисуют такие умопомрачительные безубыточные эквити с такими ходками на миллион и танцами ситраки, а А.Г. бьётся, причем, похоже — не один, целый год, чтобы выстроить синтетический портфель из разных стратегий.

Вот это главный вопрос, который гложет меня много лет, которые я вижу посты и слышу выступления уважаемого Александра Горчакова.

Андрей Вячеславович (Ganesh), тут конечно точнее ответят разработчики коннектора, но со своей стороны могу сказать:
1) коннектор TSLab к квику соединяется через DDE, что по сути конечно уже не очень (относительно прямого коннекта) и может приводить к мелким сбоям.
Но важно то, что у robotlab коннектор сделан тоже через DDE и по идее ошибки и сбои будут одинаковы примерно.

2) но если всё верно настроить и отладить, то ошибок можно будет по максимуму избежать.

3) Сами программы (тслаб и роботлаб) достаточно требовательны к компьютеру, а передача данных по DDE, тоже требовательная штука, а потому многие проблемы могут возникать из-за нехватки ресурсов.

но в общем стоит согласиться с тем, что еще есть над чем работать.
Тут еще наверное стоит задать отдельный вопрос разработчикам квика, чтобы они дали возможность получения данных из Quik более современными и надежными способами.

Тимофей хотел сделать то же самое, но не получилось.
оказалось трудно найти 10 трейдеров, которые зарабатывают с рынка.

Первое, на что я бы хотел обратить внимание — практически полностью отсутствующие неэффективности на форексе. Мало кто об этом задумывается, из тех, кто там торгует, но все же продолжают торговать.

Хочу внести поправку: «потому что мы пока не смогли получить работающие и четко формализованные каналы» — наверное имелась в виду не возможность формализовать, а возможность получить «красивый» результат который соответствует красоте мыслей заказчика. т.е. проблема чтобы было красиво и работало. В свете этого предлагаю сразу спрашивать заказчика «вам шашечки или ехать»? Я работаю в другой области но это вопрос похоже актуален везде.
Применительно в обсуждаемому:
— если шашечки, то скорее всего не поедет т.к. в тот район (прибыльный) вобще мало что ездит
— если ехать, то не ищите красоту. Если посмотреть сделки устойчиво работающих систем то они выглядят довольно бестолково. И критериями в разработке будет не красота отдельных сделок, а результаты тестирования. Т.е. красота эквити.

Rocknrolla, это вопрос не на две строчки, я целую книжку написал
если коротко, то большинство создает тренд своими убыточными сделками

ustase, вообще то закономерная — нету в природе тех кто поднялся трейдингами… ну может Ливермор да Бафет, да еще пару — в общем у лотерей и казино потенциал куда круче — хотя новички уверены что трейдинг им нальет всего, много и быстро ((((((((

Вот, кстати, откопал перевод речи Атмана на нормальный язык:

fxgeneral.com/forum/index.php?s=b2387a2d4d8bc9c685099cef7ff915b0&showtopic=544&view=findpost&p=40766

Кстати, если кто читал сборники Атамана, у него есть прекраснейший пост про омникаузальные системы, я его как мог префразировал на язык обычных людей:

Важнейшим отличием омникаузальных систем от партикаузальных является смена знака энтропии. В партикаузальных системах энтропия, по определению Дж. фон Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании” (Нейман, 1956). Но в омникаузальных системах макросостояние, как будет показано ниже, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, как было показано ранее (Михайловский, 1981), к отрицательной величине энтропии в таких системах.

(примерная расшифровка, конечно)

Важнейшим отличием систем с информированным меньшинством (пулами) от систем с информированным большинством (толпой) является смена знака важности уровня информации. В системах с иформированной толпой важность равна количеству микроскопической информации, которая теряется при глобальном рассмотрении. Но в системах с информированным меньшинством, меньшинство богаче информированно любого из толпы, или любого количества индивидуумов из толпы. Поэтому при появлении информации из толпы, в таких случаях, она не теряется, а дополнительно приобретается информированным меньшинством.

Это омникаузальные и партикаузальные системы.

А дальше всем известное:

Для отдельных частиц (элементов) подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений.

Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Например, коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Для отдельных участников подобная перенормировка выражается в падении до нуля определения возможного направления(согласие с навязаннным).
Такая перенормировка характерна для всех типов систем с информированным меньшинством. Например, меньшинство воздействует на отдельных трейдеров (участников толпы), заставляя их, вести себя предсказуемо. В этом случае не требуется сильных воздействий — индивид продолжает работать в окончании тренда по его направлению, когда он (тренд) уже давно сменился на противоположный.

Расшифровал естественно со своей колокольни. Сугубое имхо.

SPAYS, из этого я понял две вещи. возврат к среднему. и неизбежность поведения толпы по одним и тем же рельсам.

но ни механизм возврата, ни механизм поведения толпы не раскрыты.

а вот читая, наприммер, того же Джеймса Монтьера, тоже можно увидеть похожие _по_сути_ мысли, но простым человеческим языком и с объясненниями, что и как.

DTitov, почему не стоит слушать аналитиков. потому что аналитики делают прогноз. а подходить к рынку с помощью прогноза — не верно. особенно когда нужно войти в позицию чтобы наращивать прибыль. рынок в большинстве случаев поведет себя не по прогнозу. торговать нужно не прогноз, а текущую ситуацию на рынке. прогноз на рынке — это самый большой обман. это очень многие не понимают. вот смотрите когда вы сделали прогноз то мысленно построили в голове некую модель поведения рынка в будущем. в ближайшее время вы будете ожидать что рынок поведет себя в соответствие с этой моделью. если рынок ведет себя не так, то вы все равно какое то время будете ждать исполнения своего прогноза. за это время вы получите либо крупный убыток, либо пропустите вход, в долгосроке торговля по прогнозу убыточна и неэффективна

не, не верно,«торгуйте от уровней только покупайте там где ставили бы стоп, а стоп ставьте еще дальше»

Друг, такая же нестабильная торговля была и у меня первые 4 года мытарств,… потом остановился и доработал систему неторгуя, а размышляя на свежую голову чего не так то… ключь — изучение истории и не лезть в несколько инструментов…