Пару месяцев не заходил на смарт-лаб. Полистал статьи. Извечные темы. Будет разворот, не будет. «Логика подсказывает, что кукл вас разводит...»," да посмотрите, все логично — падали и продолжаем падать..." И вспомнил одну притчу. ОЙ! Только не говорите мне, что она не имеет отношения к рынку )))
 
Двое в трубе
       В середине 20-х годов молодой еврей пришёл к известному нью-йоркскому раввину и заявил, что хочет изучить Талмуд.
— Ты знаешь арамейский? — спросил раввин.
— Нет.
— А иврит?
— Нет.
— А Тору в детстве учил?
— Нет, ребе. Но вы не волнуйтесь. Я закончил философский факультет Беркли и только что защитил диссертацию по логике в философии Сократа. А теперь, чтобы восполнить белые пятна в моих познаниях, я хочу немного поучить Талмуд.
— Ты не готов учить Талмуд, — сказал раввин. — Это глубочайшая книга из всех, написанных людьми. Но раз ты настаиваешь, я устрою тебе тест на логику: справишься — буду с тобой заниматься.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...
 
Расположение непосредственно над/под уровнем.
Самый главный признак. Именно расположение формации определяет потенциальную ловушку. Подвигаем формацию продолжения типа прямоугольник возле  важного уровня сопротивления и  сравним несколько вариантов его расположения (см.рис.). На первый взгляд картинки похожи. Однако, если снова вспомнить о принципе меньшинства победителей, то те небольшие на первый взгляд отличия окажутся уже принципиальными. Итак, по порядку.
Вариант1. Если рынок рисует формацию по пути и не доходя до важного уровня, когда новые экстремумы еще не установлены – это нормальное ее расположение. Скорее всего рынок нацелился на взятие этого уровня, и не успокоится пока не сделает это. В этой ситуации желающих продавать от верхнего уровня формации будет явно больше, чем покупать от нижней, так как там граница формации совпадает или проходит рядом с важным уровнем сопротивления. В такой ситуации нет никаких противопоказаний на то, чтобы рынку разочаруя большинство продолжить рост в направлении предыдущего импульса.


( Читать дальше )

Опубликовал в жежешечке, но так как народ стал заказывать книжку, запощу и сюда, может еще кто закажет, а автору будет приятно).
------------
Прочитал хорошую книжку Дневник структуратора. Русский покер лжецов, но более детальный. От русского программиста.
 
Читая конечно, шевелятся волосы от осознания конкурентной среды. Еще в начале 2000-ых целые коллективы квантов крупнейших банков пишут софт для просчета различных рыночных моделей.
 
«Теперь можно было оперировать объектами в Экселе, такими как «кривая доходности», «поверхность волатильности», «тринарная модель», «callable range accrual» чтобы, как из кубиков, собрать клиентскую сделку и, Shift-F9, – вот тебе и справедливая цена, и размеры хеджей! Эта библиотека называлась db-Analytics, и я довольно быстро научился играть в кубики.»
«Но в обычном опционе на акцию есть только один актив, и в обычной модели Black-Scholes используется нормальное распределение для прогноза ее цены на момент исполнения. У нас же – сто разных компаний! Соответственно, и нормальное распределение у нас 100-мерное, с некоей структурой корреляции между активами. Такое по-научному называется «нормальная копула».


( Читать дальше )

Один чувак очень хотел одну девушку в своем офисе, но она принадлежала другому…
Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал: «Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься», но девушка ответила «НЕТ».
Тогда он сказал: «Да я быстро — я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как поднимешь — я уже закончу».
Девушка задумалась на секунду, и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом. Она позвонила и рассказала тому все. Бойфренд ответил: «Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтобы он даже не успел спустить штаны».
Девушка согласилась, и дала свое согласие.
Прошло полчаса, бойфренд ждет, а девушка все не звонит…
Наконец спустя 45 минут бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.
Девушка ответила: «Этот подонок расплатился монетами.»
МОРАЛЬ: Всегда рассматривайте деловое предложение досконально, до того, как вы его примете и вас поимеют!

И так, сегодня 7 лет я на рынке. Всё вспоминаю и продолжаю свою историю.
 
Первая часть http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Вторая часть.

Январь 2006. Первая по-настоящему прибыльная сделка и расплата за жадность.
В первый торговый день после Нового Года, я ждал у монитора какую-то новость с надеждой на движение на рынке. После её выхода действительно рынок задёргался. Сначала я открылся на продажу, получив небольшой убыток, закрылся и вошёл в покупку. В этот раз поймал большой куш в размере почти 200 пунктов. Все мои мелкие потери отбились и мой счёт был в плюсе. Через неделю я перевёл все средства в ДЦ «FX Team». Но, как оказалось, это была ошибка. 1 пункт по eurusd стоил 1 доллар при минимальном лоте. Зная это, я надеялся быстро заработать поймав ещё одно большое движение. Открыв одну сделку, я потерял 30 долларов за пол часа. Это была расплата за жадность. Больше я не торговал в этом ДЦ, а переходить обратно в ДЦ «Dealing City» мне не хотелось. Уж больно понравились возможности торгового терминала MetaTrader 4.


( Читать дальше )

Считаю принципы «спекуляции» сформулированные Гюнтером основополагающими для выстраивания системы, хотя не со всем согласен. Например, с принципом «хаоса».

  Когда, наконец на смартлабе можно будет выкладывать картинки бОльшего размера или прикреплять файлы?.. Оригинал находится в «экселе» — скину всем желающим.

  

( Читать дальше )

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.
 
1 ловушка – подглядывание в будущее при входе в позицию
Впервые с такой ловушкой я столкнулся при разработке трендовой системы на основе индикаторов ADX+CCI. Найти эту ошибку мне помог Игорь Чечет, за что ему большое спасибо.
 
Кратко рассмотрим данную торговую систему.


( Читать дальше )

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

Нумерация случайна.

1) Игнорирование.

Рынок может игнорировать очень важные данные или новости, если они противоречат общим настроениям. Это очень важно для понимания рынка. Можно использовать для выявления тенденции. Игнорирование — важный сигнал. Подобная реакция связана с невосприимчивостью людей к негативной информации (противоречащей ожиданиям). Т.к. информация практически всегда двусмысленна, то игнорирование не составляет труда.

2) Действуй наверняка.

Пробой следует торговать после подтверждения, т.е. после того, как курс протестирует уровень с обратной стороны и возобновит движение. Полноценный сигнал всегда дает возможность заработать, не следует торопиться, т.к. риск потерь от преждевременного открытия всегда выше упущенной прибыли от позднего входа. Крайне неразумно открывать позиции заблаговременно. Лучше ничего не делать и подождать, пока план действий и цены не станут настолько хороши, что даже ошибка не принесет большого вреда.

3) Непонимание рынка.


( Читать дальше )