Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», что может говорить о возможном развороте рынка, однако необходимо подтверждение, которого пока нет. Объемы торгов были гораздо выше среднего, однако это обусловлено экспирацией фьючерсных и опционных контрактов, поэтому в расчет это лучше не принимать.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль начинает склоняться на сторону продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор обновил свой недельный минимум, однако закрылся «доджи», что пока говорит в пользу боковика, нежели какого-то движения, сегодня сектор может вновь получить спрос подрасти. Цель — 5200. Нефтянка пробила свой фрактал на покупку и теперь будет двигаться к уровню исторических максимумов — 3636. Металлурги закрыли день неклассическим «длинноногим доджи» что дает основание предположить, что и здесь рост может быть продолжен, хотя вчера была инициирована медвежья волна Вульфа с целью 2050. Энергетика вновь добралась до отметки 1010 но пробить ее опять не смогла, тем не менее, возможно это удастся сегодня. Пока индексу удается оставаться выше верхней границы даунтренда, что позитивно для сектора. Телекомы смогли обновить максимум недели, однако удержать его не смогли, сегодня будет новая попытка. Цель здесь 2250.
Итог: несмотря на дивидендные отсечки рынок вчера показал хорошую резистентность к силе медведей, поэтому сегодня попытки покупать могут возобновиться.

В среду индекс ММВБ закрыл день белой свечой, достигнув отметки 1500 пунктов, однако разворотных моментов на рынке все еще нет и хотя уровень сопротивления достигнут, быки все еще могут побороться за продолжение роста. Ситуация на срочном рыке пока в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, ситуация на рынке США в пользу медведей, ситуация на сырьевых рынках в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор закрыл день белой свечкой, в очередной раз сломав намечавшийся разворот, однако рост последних дней похож на коррекционный, поэтому скорее всего, сегодня-завтра мы увидим обновление минимумов прошлой недели и ждем сектор на отметке 4950. Нефтянка пробила свое сопротивление 3550 и добралась до дневного фрактала на покупку 3575, пробой которого будет означать поход на новые максимумы, уже исторические. Металлурги закрыли день красной свечой и сегодня могут продолжить снижение к отметке 2360, активировав паттерн Волны Вульфа с ЕРА 2050. Энергетика закрыла снижение предыдущих дней белой свечкой, вновь достигнув отметки 1010, но выше пройти не смогла, поэтому сегодня не исключен откат вниз, который можно пробовать продавать с целью 970. Телекомы закрыли день белой свечкой, нарисовав «внутренний день», здесь консолидация может продолжиться после чего не исключен выход вверх.
Итог: в секторах присутствуют разные настроения, что не дает однозначной картины в индексе, но скорее всего нас ждет, как минимум, откат вниз к отметке 1470.

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «надгробием» на средних объемах — фигура разворота, но требует подтверждения хотя бы открытием с разрывом вниз, а лучше всего черной свечкой, пробивающей уровень поддержки. Цель роста достигнута, поэтому не исключено, что с этого уровня мы увидим новый цикл снижения, поэтому быкам стоит быть осторожными.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — наращивать позиции они пока не спешат, но перевес, тем не менее, на их стороне. Ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, ситуация на рынке США в пользу быков, хотя там индексы подошли к серьезным сопротивлениям и в ближайшее время на исключен откат вниз, как минимум. Ситуация на сырьевых рынках в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор завершил день «волчком», что говорит о возможном продолжении снижения, сил быков вчера не хватило на формирование более сильного отскока, поэтому инициативу могут перехватить медведи и утащить индекс к отметке 4970. Стоит правда сказать, что торговля шла на невысоких объемах, поэтому ждем подтверждения волчку. Нефтянка отметилась «надгробием» на средних объемах, сектор, который мог бы стать фаворитом последующего роста, показал слабость и может развернуться вниз. Цель 3550 там достигнута, ждем подтверждения в виде черной свечи с пробоем 3500, первая цель снижения — 3450. Металлургам удалось пробить свои предыдущие максимумы, но день закрылся неклассической «падающей звездой», хотя и ослабленной низкими объемами и тем, что был пробит важный уровень сопротивления. Тем не менее, подождем подтверждения и можно продолжать продажи. Цель — 2320. Энерегетика еще раз протестировала уровень 1010, но опять не смогла пробить его и закрыла день «высокой волной», ждем подтверждения черной свечкой и ухода в район 970. Телекомы закрыли день «длинноногим доджи» — хороший сигнал разворота, но тоже требует подтверждения. Здесь целью снижения может выступить уровень 2100.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ вновь закрыл день белой свечой, закрывшись чуть выше уровня сопротивления 1480, что дает рынку шанс на продолжение движения к отметке 1500, все попытки продавить рынок вниз пока кончаются безуспешно и сила пока на стороне быков.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — юрлица опять немного нарстили свои длинные позиции, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор закрыл день неклассическим «молотом» на средних объемах, что говорит о нежелании быков сдавать позиции, была удержана промежуточная поддержка 5020, что так же говорит о том, что сектор может продолжить рост, поэтому ждем еще одного теста уровня 5200. Нефтегаз пробил свое сопротивление 3500 и закрылся чуть выше, поэтому после ретеста уровня рост может быть продолжен с целью 3550. Металлурги нарисовали по итогам дня «высокую волну», что нивелирует предыдущую формацию, однако уровень сопротивления устоял. ждем его повторный тест сегодня, хотя здесь он вряд ли будет успешным. Энергетика дотянула до своего сопротивления 1010. закрывшись под ним, сегодня ждем теста уровня и по всей вероятности он будет пробит, хотя вряд ли надолго. Телекомы пробили свой уровень сопротивления 2160 и теперь после ретеста должны двинуться к отметке 2250, если ретест будет удачным. В противном случае здесь ожидается серьезная коррекция.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой на объемах выше предыдущего, пробив свои уровни сопротивления и практически дойдя до основного уровня — 1480, где по идее, должен начаться разворот вниз, однако разворотных моментов пока нет, поэтому игрокам стоит быть осторожнее с короткими позициями, а тем, кто собирается их открывать стоит не забывать о стопах.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего основного сопротивления 5100 и закрылся чуть ниже, сегодня не исключаем попыток штурма уровня, однако наиболее вероятен отскок от него в район 4970, нефтянка добралась до своего сопротивления 3460, однако и здесь попытки пробоя уровня ничего не дали, поэтому и здесь вероятен откат в район 3430, а возможно и ниже, где быки вновь попытаются перехватить инициативу. Металлурги пробили свое сопротивление и теперь их цель — дневной фрактал на покупку 2439, пробой которого может вывести индекс на новые высоты, однако зреющая там медвежья ВВ говорит о готовящемся походе на 2300, а возможно и на 2050 (активация ВВ -проход уровня 2350). Энергетика продолжает двигаться к основному сопротивлению 1010, откуда, скорее всего, начнется снижение, однако играть на опережение пока не стоит — лучше дождаться разворотных моментов. Телекомы добрались до своего сопротивления 2100 и здесь так же вероятен откат вниз к уровню 2050, однако и здесь стоит дождаться разворотного момента — рынок пока крепок и пробой уровня может вызвать волну покупок, которая утащит рынок сильно выше и хотя это маловероятно, но вероятность все же есть.
Итог: рынок близок к своим разворотным уровням, поэтому покупателям стоит быть осторожнее, однако и играть на опережение пока опасно — стоит дождаться разворотных моментов на дневках. Разворот наверху редко бывает быстрым, поэтому сформировать короткие позиции время будет у всех.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечой, практически нивелировав рост четверга, что может говорить об усилении медвежьих настроений и о крепости достигнутых уровней, однако требуется подтверждение в виде закрытия ниже уровня открытия четверга. Объем торгов был немного ниже, чем в четверг, что так же может говорить о нежелании игроков покупать на текущих уровнях.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, в пятницу они вновь немного увеличили длинные позиции, ситуация в паре евро-доллар пока в пользу медведей, но там возможен отскок, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей, ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевом рынке пока в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор сумел преодолеть свои сопротивления и двинулся к отметке 5100, однако сегодня возможен ретест пройденного уровня 4990, после чего рост может продолжиться. Нефтянка нарисовала «медвежье поглощение» и здесь снижение может продолжиться, если будет пройдена поддержка 3350, в противном случае нас ждет рост к уровню 3430. Металлурги не смогли пробить свое сопротивление и откатились к поддержке 2350, если быки найдут в себе силы оттолкнуться от нее, сектор вновь пойдет тестировать отметку 2380, если уровень 2350 будет пробит вниз, снижение продолжится к отметке 2310. Энергетика закрыла день неклассической «завесой из темных облаков», но требуется подтверждение, если уровень 970 будет пробит вниз, снижение продолжится, уровень поддержки — 940. Телекомы не смогли удержать поддержку 2050, закрывшись ниже, сегодня ждем ретеста уровня снизу, если он устоит, ждем продолжения роста к отметке 2100, в противном случае нас ждет снижение к ключевой поддержке 2000.
Итог: ждем борьбы за уровень 1430, если он будет пробит вниз снижение продолжится к отметке 1380, если уровень устоит — можно покупать с целью 1460.

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день белой свечой на объемах ниже среднего, при этом свеча была в два раза больше предыдущей, что говорит об отступлении медведей и о том, что рост может быть продолжен. Индекс вновь добрался до предыдущих сопротивлений и сегодня будет пытаться пробить их, в связи с чем откат можно использовать для продаж а пробой уровней — для наращивания покупок. В последнем случае нас ждет финальный заход наверх, к уровню 1480, откуда можно продавать и набирать шорты, хотя консерваторам лучше дождаться разворотных сигналов на дневках.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, хотя длинные позиции юрики закрывают, но пока объем незначительный. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках так же в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления и сегодня будет пробивать его с целью 5100, отбой от уровня можно продавать с целью 4800. Нефтянка пока отстает и здесь возможна основная активность сегодня. Цель наверху — 3480. Металлурги добрались до своего сопротивления 2370 и сегодня так же будут пытаться пробиться выше, к уровню 2420, отбой от сопротивления приведет к продажам с целью 2300. Энергетика пробила свое сопротивление и теперь здесь цель — 1010. Та же ситуация в телекомах и здесь цель роста — 2100.
Итог: ждем ретеста уровней сопротивления, пробой 1456 можно покупать с целью 1480.