Как мне нравится читать потуги недругов Российский в их яром желании краха России)) Они кричат Россия катится в пропасть, фонда летит вниз, ртс закроют ну и все в таком духе. Ребята, вот вам несколько чупачупсов на всех))) В этом топике я проведу анализ ситуации, свзяь с миром и реально ли так напрягает растущий доллар?


1. За переиод с начала сентября по текущее время динамика мировых индексов составила:

Бовеспа — 10%
Французишки (Cac 40)  — 10%
Hang seng — 8.5%
Fut.100  — 7%
ММВБ — 7.5%
Kospi — 5.5%.

Почему я взял ммвб? Ведь вы скажете ртс упал на 14%! Так то оно так, но есть одно НО. Нерезы покупают базу, а не фьючи поэтому реальный расклад имеено ММВБ, но даже если взять все санкции, упадок нефти, упадок рубля то даже валютный ртс всего на 4% ниже бовеспы, где этого геморроя нет.

Тишина в эфире....


О чем это говорит? Это говорит о том, что БигБоссы что то знают и никто из них фишки не продает. Иначе неужели кто то думает что спекули выдержат панические продажи институциональных инвесторов как это было в начале марта? Боссы понимают что в долларовом эквиваленте акции газпрома сейчас стоят порядка 112 руб. нежели 140 при долларе в 33 руб. Какой дурак будет продавать газпрем по 112 руб?  Те, кто купил по 130-140 по 33 руб. за доллар тоже не продает, так как нахера? Газпром никуда не делся, газ как покупали так и будут покупать, падение доллара вызовет рост на рынке и продав сейчас нерез потеряет на курсовой разнице порядка 20%.

( Читать дальше )

Факторы глобальных движений рынка.

В один момент времени рынки могут жить только одной идеей.
Глобально рынками двигают 2 идеи: халява и паника.

Халява.
Халява это дешевые деньги, так называемый кэрри трейд, когда берут дешевые кредиты в валюте, ЦБ который проводит мягкую монетарную политику, и вкладывают кредиты в более доходные инструменты.
При этом валюта, которая берется в кредит (валюта фондирования), обесценивается в результате действий ЦБ (QE, низких ставок), что приносит дополнительную прибыль.
Т.е. своевременный выход из кэрри трейд принесет дополнительную прибыль.
В случае неожиданной перемены настроения рынка с «халявы» на «панику» (а писец всегда приходит неожиданно) выход из кэрри трейд приобретает лавинообразный характер, спекулянты скопом выходят «в одну дверь» и теряют на разнице курса валют большие деньги.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

На мысли навел этот вебинар
Арбитражные стратегии https://www.youtube.com/watch?v=jYhA95l1tM4
 Исходные посылы для Нейтральщиков:

1. Движение цены предсказать нельзя (Технический анализ – SUCKS)
2. Любое движение цены РАВНОвероятно (Лонг, шорт, боковик)
3. Волатильность – источник дохода. Чем больше расходжение в паре, тем больше возможный доход.
4. Стопы для лохов))

 
 Исходные посылы для Направленников:

1. Движение цены предсказать можно (Паттерны рулят, теханализ – Бог)
2. Движение цены РАЗНОвероятно (Trend is your friend)
3. Волатильность – мера риска, чем волатальнее бумага, тем больше риск.
4. Стопы позволяют сохранить капитал (Режь убытки, позволяй прибыли течь)

 Истина как всегда где-то посередине. Как и мои предпочтения. Я не могу однозначно себя записать в какую-либо секту. С одной стороны, мне симпатичная идея равновероятного движения цены и тщетность попыток оракулов выдавать правильные пророчества «на гора». И тут дело не в направлении (как по мне, совсем нехитрое дело), а невозможности определить момент когда цена пойдет в предсказанном направлении и насколько далеко.


( Читать дальше )

Предсказать нельзя реагировать!?

Есть как минимум два основных пути, которым может пойти трейдер:
1-й путь предсказания,
которым идет большинство трейдеров,
2-й путь реагирования (без предсказаний и целей),
который выбирают очень-очень не многие.

1-й путь всегда привлекательнее, мол я могу объяснить поведение рынка, почему туда-сюда пошли-непошли. Такой подход очень интересный, человек начинает разбираться во всем, что происходит в стране и в мире. «Я умный, я по-сути в суть врубился… Я козни кукла вычислил!». И здесь, очень часто ловушку ставит не трейдер рынку, а рынок трейдеру. Мол, раз ты рынок раскусил и теперь все понимаешь, то на тебе проверку, в виде — думаешь туда пойдем, а вот фиг тебе. Тут главное помнить, что будущего ни кто не знает, даже если ты уже 100 лет торгуешь… Очень часто трейдеры-предсказатели становятся аналитиками-внерыночниками или гурами.

2-й путь малопривлекателен по простой причине, он не дает «знания будущего», он похож на рутинный труд на конвеере и почти лишен адреналина. Как можно торговать не ставя целей и не ожидая от рынка своей правоты? Да легко! Но, трудно! Надо быть дисциплинированным или создать робота. Как раз при отсутствии целей снимаются многие психологические проблемы, которые присущи трейдерам. Но, здесь, почти всегда, трейдера ждет разочарование при тестировании очередной идеи, которая оказывается нежизнеспособной. Он приступает к следующей — опять неудача, опять и опять и снова опять. Чаще всего, просто не хватает одного шага до зарабатывающей системы...

( Читать дальше )

Друзья, здравствуйте.

Хочу поделится одним из своих важных открытий в своей торговле, вернее эти вещи были для меня всегда ясны, но либо использовал я их неправильно, либо вообще не использовал.
Речь идет о контроле над рисками.

С недавних пор тестирую свою новую стратегию. На истории вроде все пучком, но в реале то "+", то "-". В итоге болтаночка около нуля.
Всегда и всем, в том числе и себе, твердил, что на любой системе можно заработать главное в этом деле риск-менеджмент правильный.

Ключевое слово «ПРАВИЛЬНЫЙ».

И только сейчас… СЕЙЧАС, спустя 4 года активной торговля, я бл@дь понял для себя правильный РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В чем суть? Опишу что было до, и что стало после:

1. ДО:

Моя торговля складывалась по определенной системе. Риск/прибыль на сделку = min 1/3. Риск на день составлял 1% от депо. При дневной просадке в 1% от депо я закрывал терминал и не торговал до следующего дня. Ограничений по прибыли не было.
Другими словами, если маржа шла в плюс, то я торговал до того момента пока либо надо уйти от терминала по неотложным делам (тогда этот "+" сохранялся), либо торговал до того момента пока не наступал -1% от депо, следовательно я закрывал по принуждению, так называемого риск-менеджмента.

( Читать дальше )

Сейчас в мире происходят серьезные геополитические процессы, которые могут серьезно поменять расклад сил в мире в следующие несколько лет.
Принято считать, что основным инициатором всех подобных действий являются США, но на самом деле не только они. Одной из важных тем уже достаточно давно являются попытки Китая создать на базе Шанхайской биржи золота своего рода центр по формированию рынка этого металла, пишет издание zerohedge.
Статистик и экономист Джим Вилли считает, что Китай хочет взять под контроль весь оборот золота подальше от американской биржи Comex, а затем устроить валютную перезагрузку за счет резкого изменения цены на золото.
По мнению эксперта, в обозримой перспективе китайцы увеличат текущую стоимость золота как минимум в два раза, что в свою очередь будет иметь разрушительное последствие на рынок деривативов на Comex, где сейчас стоимость золота искусственно занижается с целью защиты доллара. Графике ниже это наглядно демонстрирует.


( Читать дальше )

Я не оговорился, именно поймал движение, а не угадал направление. Теперь надо грамотно  «прокатиться» на нем. Коротко опишу технику закрытия шорта., которую применяю.  Если открыта поза (а сейчас это шорт) на принципиальном уровне (к примеру возьмем РИ)

 
 
По графику видно, что отскок получился около 3% до 111300 (около 3300 пунктов), что равно максимальному. уровню интрадейного движения РИ  ( 2000-3000 пунктов), а это  соответствует принципиальному уровню интрадейного движения и объем входа в рынок должен этому соответствовать. Разбиваю его на 2 части и половину начинаю откупать с прибылью 2000 пунктов (закрываю интрадейное движение), а вторую половину оставляю до уровня начала отскока или до уровня импульсного движения, которое зависит от внешнего фона и по РИ соответствует  4000-6000 пунктов. А если импульсное движение становится больше 6000 пунктов, то это уже новый уровень и старая поддержка становится уровнем сопротивления.


( Читать дальше )