Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

У меня частенько бывают стычки с религиозными фундаменталистами (т.е. идолопоклонниками фундаментального анализа) по поводу качества и применимости этого метода для принятия решений. В одной из последних я дал некое определение фундаментальной справедливой цены акции, которое звучало так: «справедливая фундаментальная цена акции – это цена, которая практически никогда не наблюдается на реальном рынке и обычно с точностью до порядка совпадает с серединой диапазона колебаний реальной цены за будущие пять лет». Человек сказал, что я пишу глупости, а я ответил, что глупости я еще напишу, поскольку давно собирался об этом написать.
 
Вчера, разгребая многолетние завалы в ценных бумагах на своем столе наткнулся на журнал «Финанс» за 15-21 января 2007 года. Бегло его пролистав, нашел в нем ровно то, что мне нужно для демонстрации моего определения.
Но сначала скажу пару общих слов о фундаментальном анализе. Это такой анализ, в котором аналитики, опираясь на данные об экономической деятельности компании (в первую очередь, конечно, бухгалтерскую отчетность) пробуют определить т.н. «справедливую» стоимость акции. Существует множество модификаций фундаментального анализа, но одним из самых точных методов является построение моделей на основе дисконтированных денежных потоков. Этот метод, в свою очередь, опирается на основное положение временной теории денег, которое по простому можно записать так: одна единица денег, имеющаяся в кармане сегодня стоит больше, чем та же единица денег, которая появится в кармане завтра. Т.е. один рубль, полученный сегодня стоит больше, чем тот же рубль, который Вы получите завтра и гораздо больше рубля, который Вы получите через год. В свете повсеместно распространяющейся финансовой грамотности это кажется понятным. Сегодняшний рубль можно положить на депозит в банк и через год получить при нынешних безумных ставках аж до 10 копеек навара. Т.е. сегодняшний рубль через год будет стоить 1,1 рубля и, следовательно, стоимость рубля, который получите через год, может быть определена из уравнения Х*(1+У)=1, где У – сегодняшняя ставка годового депозита в банке. Если У=0,1, сегодняшняя стоимость  рубля, который будет получен через год, будет равна примерно 91 копейке.


( Читать дальше )

Поскольку автор топика smart-lab.ru/blog/91955.php в комментах 
меня игнорирует, позволю себе несколько замечаний по существу в своем блоге.
1. График, представленный автором (а точнее много раз появлявшийся в сети с разным автороством, которое в итоге сводится куда-то к работе Акаева, Пантина и Айвазяна, исходник которой я пока так и не нашел, хотя, честно говоря и не особо искал) явно отрисован от руки. Не мое, конечно, собачье дело указывать академикам и знаменитым эконометристам, но по оси Y не указана единица измерения и, соответственно, совершенно непонятен масштаб. А раз непонятен масштаб, то не оцень понятен размер снижения, указанного на графике и возможый размер продолжения этого снижения.

2. Над осью Y указано, что это «Мировое ВВП». Во-первых, по правилам русского языка должно быть написано «Мировой ВВП», поскольку ВВП это все-таки объект мужского рода, ибо продукт. Во-вторых, Оценка мирового ВВП такая скользкая штука… Даже странового, даже в экономике, где хорошо поставлен сбор экономической статистики… В зависимости от методики расчета этого самого мирового ВВП и состава стран оценка может различаться до десятков процентов.

3. Но, допустим, что таки есть такой прогноз мирового ВВП. Что с рынками? Хорошо известно, что страновой ВВП не является хорошим объясняющим фактором для странового фондового индекса и почти никогда не попадает в модели для расчета прогнозов индесов исходя из фундаментальных факторов. Вот промпроизводство — другое дело, но речь же у авторов не о нем.

4. Вообще про циклы. Кондратоев сделал очень много чего хорошего и полезного, но широкую известность получили, тем не менее, пожалуй, его наиболее спорные работы о цикличности экономики. С позиций сегодняшнего дня говорят не о цикличности экономики, а о псевдоцикличности — т.е. экономические процессы похожи, конечно, на циклические, но точные значения циклов подвержены очень сильным вариациям, похожим на случайные. Так, например, спад, который по мнению сторонников теории циклов пришелся на 2008 год должен был произойти, в соответствии с известными периодами лет 15-20 назад, но не произошел. Зато сейчас сторонники циклов ищут новые способы объяснить почему произошла такая задержка с этим спадом.

Как-то так. 

Паха тут скрипт автостопов написал для МТ. Но он забанен.
http://smi2.ru/PahaPCT/c1369784/?inv=2501152

Робот – TrailingBreakeven – автоматически ставит стоп, как только видит, что появилась сделка и защищает сделку, как только она уходит в прибыль на определённую величину двигает в без убыток.     
                   
                          
http://yadi.sk/d/4knSN-D10Q1uZ — скачать робота. Самое сложное в работе трейдера это установка стоп лосса и принятие убытка – это психологическая ловушка, от которой не защищён не один человек и основная причина разорения не установка стопа. Данный робот предназначен для удаления данной ловушки, так как стоп лосс ставит машина, а не человек и его принять будет намного проще плюс есть бонус, что ваша сделка будет защищена в без убыток. С данным роботом Вы сможете, если рынок пойдёт в вашу сторону взять всю прибыль, а не выскочите, при достижении маленькой прибыли боясь, что снова станете в убытке.

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

www.briefing.com/
www.finviz.com/
www.bloomberg.com/
online.wsj.com/
seekingalpha.com/
www.google.com/finance/market_news
www.marketwatch.com/
dealbook.nytimes.com/
www.theomniguild.com/
www.smbtraining.com/blog/
www.hotstockseveryday.com
www.timothysykes.com/
www.earningswhispers.com/
finance.yahoo.com/ madscan.com/index.php/home/free_stock_screener www.nyse.com/about/listed/lc_ny_industry.html www.nasdaq.com/screening/industries.aspx www.streetinsider.com/ec_earnings.php?q=aa biz.yahoo.com/research/earncal/ www.freestockcharts.com/

Доп. Сайты от комментирующих  пользователей :


limetrader.com  (Мега сайт!)
www.zerohedge.com/
www.vr.mixaro.ru/
www.barchart.com
 

Почитав, как люди принебригают простыми сопособами безопасности интернет-трейдинга, решил тоже написать… (выделев наиболее главное как сам считаю).

Рассмотрим вопросы:
1. Windows (выбор)
2. основные компоненты безопасности.
3. удалённое управление.
4. компьютор в сети (видимость, порты...)
5. преимущество «белого» IP.
6. Квик (ключи, пароль, сервер...)
7. загрузки из интернета (файлы).
8. интернет-серфинг (браузер).

С чего следует начать — это конечно опер.система.
Долго как наверно многие поработал с Windows XP. Однако её настабильность (необходимость переустановки), а главное, существенное замедление работы Квика (квиков) к вечеру доставляла ряд неудобств.
С Вистой как-то дело не пошло (попробовал установить ещё предварительную версию).
А вот установ предварительную версию Windows 7, дело сразу пошло: стабильность работы в целом системы и Квика (квиков) до закрытия вечерней сессии.

( Читать дальше )

Копался у себя в файлах на компе и нашел кое-что интересное по поводу обучения на получения аттестатов ФСФР по базовому курсу и 1.0.
Теперь не нужно тратить деньги на обучение, получение двух аттестатов обойдется в 5-6 тыс. рублей).

В общем качаем архив:

( Читать дальше )