Этот материал накапливался годами. Напряженная торговая практика заставляла искать ответы на вопрос: «Ну почему у меня ничего не получается?».

Ответ мог быть только один — послушай мнение людей, которые добились успеха. Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих профессионалов.

1. Рассматривайте потери как плату за обучение.

2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.

3. Пропускать торговый сигнал очень плохо — можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита — стоп-ордер, а против упущенной возможности — нет.

4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.

5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.

6. Любая торговая система имеет период серии потерь.

7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.

( Читать дальше )

Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Джордж Сорос на сегодняшний день является самым влиятельным и успешным инвестором нашего времени. «Алхимия финансов» — его детище, которое он писал и редактировал на протяжении многих лет. Именно в ней он раскрыл инвестиционные стратегии, которые позволили ему сколотить состояние и организовать свой собственный фонд Quantum Fund. Джордж Сорос рассказал о том, как он воспринимает мир — и как это представление помогает ему зарабатывать Книга «Алхимия финансов» — легенда деловой литературы. Ключевая причина — ее автор, финансовый гений и филантроп Джордж Сорос. Не стоит ожидать, что эту книгу будет легко и приятно читать. Сорос — великий финансист (если отбросить версию о том, что Дьёрдь Шорош, а до 1936 года Шварц, — всего лишь представитель еврейской «мировой закулисы»), но писатель он просто аховый. Использует термины, определения которых не дает (а потом сам же признается, что терминология у него путаная), формулирует нечетко, регулярно повторяется, ссылается на далеко не общеизвестные вещи, словно на таблицу умножения. Ладно уж мысли самого Сороса, но знаменитый принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики можно было сформулировать корректно! «Алхимия финансов» отнюдь не содержит строгой теории и четкого руководства по инвестициям. Сорос активно нападает на теории рациональных ожиданий и эффективных рынков — и тут же признает, что слабо знаком с ними, поскольку «как практик привык обходиться вообще безо всяких теорий». Он говорит, что привносит новую парадигму, но излагает ее нечетко. Вот одна из формулировок: «В ситуациях, в которых действуют мыслящие участники, возникает двустороннее взаимодействие мышления участников и той ситуации, в которой они находятся». То есть представление людей о мире и действия в соответствии с этими представлениями меняют сам мир. (Тут, кстати, напрашивается некая аналогия с квантовой механикой, где существует влияние наблюдателя на результат наблюдения. Сорос эту аналогию использует, но так, что редакторы издания вынуждены дать сноску: квантово-механические рассуждения автора «не вполне согласуются с положениями современной физики».) Сорос еще называет это явление «рефлексивностью» — и тут же использует термин во множестве разных значений. А еще он признает, что его подход не учитывает взаимодействие экономики и политики, то есть влияния, например, принятия законов на экономическую ситуацию. В новом введении к книге автор признается — предлагаемая им концепция не является научной, поскольку не может ничего предсказать и не стремится к этому: «Ход событий непредсказуем по определению». Отсюда и слово «Алхимия» в названии. «Я не согласен со своим наставником, Карлом Поппером, в части единства метода», — провозглашает Сорос. Дескать, нельзя распространять на общественные науки естественно-научные методы и стандарты. А «экономическая теория сделала поистине героическую попытку сымитировать естественные науки». Так зачем же читать книгу, в которой столько недостатков? Прежде всего, затем, что в ней изложен практический опыт и мысли одного из самых успешных финансистов последнего столетия. Знакомясь с ними, можно попытаться понять, как думал великий Сорос, а не в какие теоретические одежды он свои мысли облекал. Сам автор не без иронии цитирует собственного сына Роберта. «Мой отец садится и выдает теории, объясняющие, почему он сделал то или это… Боже мой, как минимум половина из всего этого — полная чушь… Причина, по которой он изменил позицию на рынке или что еще, — только в том, что у него начинает болеть спина». Сорос — старший отвечает, что действительно доверяет боли в спине «как сигналу о том, что что-то не так с моим портфелем». Ну, алхимия и есть алхимия… Зато действенность ее можно проследить на практике. Одна из частей книги называется «Эксперимент в реальном времени» и излагает события с августа 1985-го по ноябрь 1986 года. «Я буду записывать свои соображения, которыми руководствуюсь при принятии инвестиционных решений в настоящий момент, а в процессе подготовки книги буду пересматривать их в режиме реального времени», — обещает автор. И далее идут полтораста страниц событий на финансовых рынках, таблиц и графиков: структура портфеля (золото, акции компаний, облигации, нефть) на разные даты, котировки, индексы, прибыли и убытки фонда за год в разных валютах. Информация может пригодиться для препарирования каждого шага Сороса. Важны и авторские мысли онлайн вроде «я ошибся со сроками», «я был бы счастлив продать…», «я тоже поддался эйфории», и даже «большинство моих последних макрошагов оказались неудачными». Эдакий блог доблоговой эры. Но в подробностях можно утонуть. Впрочем, историческую часть стоит пролистать и сразу перейти к выводам. За кое-какие из них Сороса вполне могли бы придать анафеме. Ибо он покушается на основы современного капитализма. «Для общественных интересов нет ничего лучше, нежели позволить людям преследовать их собственные узкокорыстные интересы», — пишет он. Принцип, по сути, восходит к «невидимой руке рынка» Адама Смита. Сорос же именует такой подход «рыночным фундаментализмом», говорит, что это ложная, опасная идеология. Мол, она «представляет в неверном свете методы деятельности финансовых рынков», а слепое следование ей приводит к периодически возникающим бумам и спадам вроде доткомовского пузыря и скандалов а-ля Enron, WorldCom и Arthur Andersen. Заявление спорное, но небезынтересное — особенно с учетом того, что Украина получает рекомендации от Международного валютного фонда, основанные как раз на «рыночном фундаментализме». Однако мало кто знает о достижениях Джорджа Сороса в качестве ученого. Он широко известен в мировом ученом сообществе, а Оксфордский университет присвоил ему звание почетного доктора наук. На данный момент уже ни у кого не остается сомнений, что изложенные Соросом идеи весьма скоро станут классикой экономической мысли. Сформулированная им теория рефлексивности позволяет объяснить феномены, которые в течение длительного периода времени не имели вразумительного объяснения.

Подарили мне на день рождения монитор 27". Планировалось повесить на кронштейн и выести на него котировки. С монтажными работами проблем, само собой, не возникло, а вот с терминалом пришлось изобретать. Т.к. новый монитор стоит немного в стороне я решил не пытаться растянуть окно терминала на 3 дисплея. Первое что пришлов голову — наверняка можно просто вынести необходимые графики и таблицы за рамки основного окна. Не получилось. Позвонил брокеру. Сказали такого функционала не предусмотрено. Помочь ничем не можем. Вторая мысль — запустить 2 терминала и подключиться на разные серверы брокера — сработала, но сильно увеличилась нагрузка на систему. Пришлось закрыть на это глаза и сидеть с двумя терминалами. Сегодня решил кое-что пренастроить во вкладках и был сильно удивлен обнаруженному. Выносить окна из Квика все же можно, делается это в «менеджере окон». Вызвать менеджер можно нажатием Alt+M. КОЛЛцентр «Открытия» слегка разочаровал..

Ответ :" НИКАК!"

Вы шокированы? Думаю, что нет.

Если, «серьезный специалист» готов тратить на вас три месяца за штуку баксов, то он просто не доедает в этот момент.

Обычно, серьезный специалист, который может вам передать реально полезный опыт и знания, зарабатывает столько в минуту.

Включите уже наконец-то СВОЙ МОЗГ, господа присяжные заседатели Смарт-Лаба.

Научитесь отметать шелуху и искать реальные знания… с нынешним интернетом, задача у вас усложнится, так как он засорен реальной антинаучной, антитрейдерской гадостью… иначе как брокерам и бирже отбирать ваши бабки?!

Не был на Смарте долго… зашел взглянуть, тут все как всегда, одни новички-лохи сменяют тех, кто уже слил свои деньги и сюда не заходит.

Короче, вывод для совсем безнадежных.

Если у вас нет много лишних миллионов денег, то вообще идите мимо рынка.

А, я пока буду биться с серьезными дядьками — толстосумами, не лезьте под ноги… не мешайтесь. Мне не нужны ваши депозиты. Мне хватит и крупных жирных акул.

“Все про Миф о рыночных Корреляциях”

Люди любят иллюзии.

Люди создают иллюзии.

Люди живут в иллюзиях.

Иллюзии позволяют нам преобразовывать окружающую действительность под наш психологический комфорт, позволяют нам не замечать того, что мы не хотим видеть и позволяют нам верить в то, что облегчает нашу жизнь. Иллюзии иногда бывают полезными, но чаще всего – они  вредны, так как создают ложное представление о мире и заставляют нас совершать неправильные поступки, что в итоге – приводит к потерям и разочарованиям…… Так происходит во всех сферах нашей жизни. Фондовый рынок – не исключение. В этой статье я бы хотел подробно остановиться на одной из главнейших и одной из вреднейших  иллюзий отечественного ФР, а именно -  мифе о том, что динамика наших акций повторяет динамику основных мировых инструментов или как говорят в обиходе – “ходят” за ними.

Этому мифу много лет, фактически он возник еще на заре появления отечественного ФР (1996-1997 годы), чему я был свидетелем. Но уже к концу прошлого века окончательно стало понятно, что это – миф. Помню, как в 1999-ом году на одном из фондовых ресурсов мы с коллегами написали шутливую памятку “Как писать аналитические обзоры”, которая высмеивала выпускающиеся тогда как под копирку  обзоры рынка, все как один выстроенные лишь на сопоставлении  корреляции динамики наших индексов  с изменениями цен на нефть и Доу-Джонс ( СнП тогда еще был не популярен). Мы тогда были абсолютно уверены, что этот миф доживает последние дни и был связан исключительно с молодостью нашего рынка и соответственно – молодостью и наивностью  отечественной аналитической мысли ))  Даже в жутком сне мы не могли представить, что спустя почти 15 лет развития нашего рынка, этот миф не только не растаял, но более того – расцвел пышным цветом в риторике фондовой инфраструктуры и настолько плотно укоренился в сознании участников рынка, что является уже фактически незыблемой истиной, которую все воспринимают на веру и не подвергают сомнению, как какой-нибудь сакральный религиозный постулат ))

( Читать дальше )

«Нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают себе сами. Человека невозможно заставить подниматься по лестнице, если он сам не желает подниматься». (Эндрю Карнеги)

Ко мне периодически обращаются люди с просьбой осветить тот или иной вопрос по инвестициям, или по методикам отбора акций в мой портфель. Обычно людям даю несколько ссылок из своего блога. Но так как мой блог за 4 года разросся до гигантских размеров (данный пост будет уже 955 на сМарт-Лабе) – найти что-то быстро уже проблематично даже мне. Пишу на разные темы, в том числе и далекие от инвестиций.

Решил составить сборник своих постов, которые считаю наиболее интересными и полезными для новичков и не только.

Это своего рода – «37 самых интересных постов Шадрина, по мнению Шадрина» (пытался сократить до 20 – никак не получилось, возможно, еще что-то более важное пропустил – можно в комментариях добавить).

( Читать дальше )

Будьте готовы к неожиданностям. Некоторые из заблуждений действительно удивительны. Нет, они не опасны для жизни, но если мы научимся их контролировать, то сможем принимать более рациональные и разумные решения. К сожалению, большинство из них происходит подсознательно, поэтому потребуется время и усилия, чтобы избавиться от них.

1. Мы окружаем себя информацией, которая соответствует нашим взглядам
Мы склонны любить тех, кто думает как мы. При этом мы подсознательно игнорируем то, что угрожает нашей точке зрения, опираясь на информацию, которая подтверждает наш образ мышления.

Это называется «предвзятость подтверждения». Если вы когда-нибудь слышали об иллюзии частоты, то это очень похоже. Когда вы покупаете новый автомобиль, вы внезапно начинаете замечать ту же самую модель повсюду или беременная женщина начинает встречать других беременных женщин.

( Читать дальше )

Утомило уже читать про всякие таинственные торговые супер-пупер системы, паттерны и прочие торговые навороты. 
---
Все как в анекдоте про верблюдов в зоопарке, когда верблюжонок спрашивает мать-верблюдицу — зачем им горбы, шерсть и прочее.
Когда мать-верблюдица отвечает, что все это нужно для того, чтобы жить в пустыне,
то верблюжонок спрашивает — а зачем им такие наворты, если они все равно в зоопарке живут?
---
Любой торговый терминал с графиком на тайм-фреймах сам по себе уже готовый индикатор-осциллятор и торговая система.
Трейдер торгует график в окне терминала в тайм-фрейме, в котором у него квази- или псевдо- или просто как бы трендовое движение.
Достаточно просто раз в полокна глянуть на терминал и оставить, закрыть или перевернуть позицию.
Вот и весь секрет прибыльной торговли, а именно:
«торгуй весь график во окне слева направо».
--------------
Дополнение.
—

Торговать надо сам график по диагонали, как тренд — если из левого нижнего угла в правый верхний угол, то купить.
А если из левого верхнего в правый нижний, то продать.
А если по горизонтали, то позицию закрыть и ждать, когда снова появится диагональ.
Важно правильно выбрать тайм-фрейм в торговом терминале для торгуемого интструмента и своего торгового интервала.
У кого-то — часы, а у кого-то дни или недели.