Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Кто ещё не видел данный видеокурс, предлагаю ПОСМОТРЕТЬ

— 10 часов видео
— рассмотрены основные аспекты торговли

1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND



( Читать дальше )

При работе с акциями или фьючерсами есть возможность тестирования стратегий на реальных исторических данных (метасток, омега, велс, etc.).

Вопрос: Существует ли подобная возможность для опционов, возможно ли протестировать опционную стратегию на реальных исторических данных? 

Терпеливым достается всё.
Китайская мудрость


Если предстоит выбор между сомнительной компанией
 по приемлемой цене и стоящей компанией по сомнительной цене,
 мы предпочтем последнее.
 Однако больше всего нас привлекает
стоящая компания по приемлемой цене.
У. Баффетт
 
 
Про акции…
   Помимо, осуществления среднесрочных спекуляций на опционах и краткосрочных на фьючерсах я инвестирую в акции российских компаний. Выбор акций производится по методике определения справедливой стоимости (фундаментальный анализ) основанной на трудах Уоррена Баффетта и  Бенджамена Грэхема (их книги «Эссе …» и «Разумный инвестор» кому интересно, можно скачать тут — http://www.koob.ru/investment/). Инвестиции долгосрочные — от 5 до 1000 лет, но с возможностью пересмотра один раз в год. Целью является: получение среднегодовой доходности порядка 25-30% годовых в долгосрочном периоде (35-50 лет).


( Читать дальше )

Торговля по правилам (2)

(В продолжение темы Торговля по правилам)

Торговля 18.07.2011 по правилам не получилась. Главным образом из-за того, что в начале дня меня распилило пилой в боковике, а когда я отошел от терминала для отдыха, — пропустил единственный за день сильный тренд (с 17:48 до 20:00 мск). Догонять его я уже не стал, а по его завершении снова нарвался на пилу в боковике. Надо сказать, что почти все входы сделал по правилам, но почти все выбили меня по стопам. Поэтому результаты сегодняшней торговли я расписывать не буду.

Сегодня вечером создал отдельный счет в 40 тыс. для работы по своей ТС на РИ. Фактически буду торговать 30ю, но 10 — прозапас, чтоб не отмаржинколлили. Постараюсь в этом блоге приводить результаты. Целью эксперимента являются:

• отладка ТС с тем, чтобы на длительном промежутке времени она оказалась прибыльной
• сбор статистики по работе в ТС
• предотвращение попыток войти или выйти не по правилам (все-таки, когда предполагаю, что результат придется афишировать, это останавливает от попыток покрохоборить или тупо угадать разворот)

 

( Читать дальше )

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

R5: 201.715;
R4: 198.630;
R3: 196.810;
R2: 196.205;
R1: 195.600;

Close прошлой недели: 194.995;

S1: 194.390;
S2: 193.785;
S3: 193.180;
S4: 191.360;
S5: 188.275.

Маленький комментарий: вчера, в понедельник, благополучно пропороли S3 и S4. ОБЫЧНО ТРЕТИЙ уровень — сверху или снизу — тестируется ВО ВТОРНИК… Сегодня ценой неимоверных усилий УДЕРЖАЛИ S5… Сегодня на вечёрке весьма вероятен тест S4...
Думайте сами, коллеги, решайте сами...

Искренне Ваш Гугенот.

Захотелось посмотреть графики открытых позиций РТС.
Разбираясь и матерясь получились такие картинки
Нужно все обтачивать, доделывать. Пока так как есть.
http://rtscharts.ru

Дабы улучшить свои результаты, решил раз и навсегда прекратить совершать сделки в азарте. Если не могу внятно объяснить вход, не вхожу. Но просто так себя заставить все делать четко не так то и просто. Это уже не первая попытка) прям как наркоман). Поэтому решил, что 

1. Обязательно надо вести дневник сделок.
2. Довести свою систему до вида алгоритмов.
3. Выделить время до открытия/после закрытия рынков для определения планов на день (обязательно при закрытых рынках).
    (не без влияния Герчика)

1. Дневник. Заполняется сразу после сделки. 
Сделал такой.



2. Написанием и отработкой алгоритмов займусь вечером и завтра.

3. Утром в 9:00 определить уровни, возможное направление движения, основные новости на сегодня. Написать все на бумаге.

Теперь основная задача — заставить себя выполнять то, что написал. Думаю публичная публикация планов мне хоть как то поможет в этом.

Вопрос:   Кто заполняет дневник, подскажите что еще полезно туда писать?