Тех Анализ от А до Я «Тенденция и ее основные характеристики» Урок 2  часть 1

Сегодня к нашему вниманию будет рассмотрена тема «Тенденция и ее основные характеристики».

Что такое тенденция?

Какие бывают ее виды?

Какие бывают ее типы? 

В этом уроке будут даны ответы на эти три вопроса. Для начала хочется отметить, что основа всего тех анализа заключается в определении и движении тех или иных тенденций, поскольку на них основывается весь остальной глубинный и точный анализ рынка.

Что такое тенденция? Тенденция – это направление движения цен того или иного финансового инструмента.

Какие бывают ее виды? И так тенденции делятся на три вида: растущая, падающая и боковая (см. на рисунок). Боковую тенденцию мы разберем позже. 
 

 Как определить растущую тенденцию? Все очень просто, растущая тенденцией считается та тенденция, у которой каждый последующий пик выше предыдущего и каждый последующий спад выше предыдущего. Падающей тенденцией считается, когда каждый последующий пик ниже предыдущего и каждый последующий спад ниже предыдущего (см. на рисунок). В результате чего начинающему  трейдеру (спекулянту), инвестору уже не составит никакого труда определить, куда направляется рынок (или акция, фьючерсный контракт, индекс) и в каком направлении он развивается.  

( Читать дальше )

Думаю у нас тут много народу, который не до конца умеет пользоваться смартлабом. Хочу рассказать пару полезных фич.

№1
Например вы хотите почитать комментарии пользователя Reshpekt. 
на каждой странице смартлаба есть консольная строчка наверху, над пользовательским меню.
Набираете там:
cmt @reshp.... и вам высветится подсказка… нажимаете ентер и переходите на страницу всех комментариев Решпекта.

№2
Не все знают, что черную тему смартлаба можно поменять на совершенно белую или на совершенно черную. Для этого есть два пути:
Поменять цветовую схему в настройках сайта 
Ввести в консоль команду: switch white или swith fullblack 

№3
Записи удобно структурировать с помощью тегов. Чтобы найти все записи по тегу "Опционы" достаточно набрать в консоли tag опционы

№4
Я также постоянно пользуюсь командой финансового словаря смартлаба (просто потому что постоянно его дополняю). Например я сделал классную статью с главными рыночными событиями 2014 года. Чтобы моментально попасть на эту статью, я набираю в консоли WIKI 2015...

№5
Если вы хотите посмотреть только видео, публикуемые на смартлабе, зайдите сюда: http://smart-lab.ru/smartlab-tv/
Ссылка есть сверху справа, либо можно ввести командуTV 
Аналогичная фишка есть для картинок. Только картинки и только графики на смартлабе тут: http://smart-lab.ru/pics/

№6
ну и каталог всяческих услуг на смартлабе тут. Команда CAT
кстати там есть несколько свежих размещений. Вот например хедж-фонд Квадрат блэк в подразделе Инвестировать.

 
Или Калита Финанс в разделе брокеры...

  

«В 2006 году однокурсник (МЭСИ) пригласил в американский проп (Бэкер — учредитель). Проторговали там пару недель, пропик закрылся из-за разногласий с местным партнером. Параллельно я открыл счет на российской бирже и торговал акциям РАО ЕЭС. Потихоньку счет увеличили довнесением до 600 тыс. рублей, из которых я слил на покупках и усреднениях половину за первые же две недели. Дальше стоял на месте следующие несколько месяцев. Потом вывел все деньги, и временно перестал торговать на РФР. Таков был мой первый опыт с биржей.

 

Ближе к концу года мы организовали с двумя партнерами субброкерскую фирму cygroup.ru. Открыли счета и на себя тоже, стали торговать. Были и успехи и сильные падения… Одна из многочисленных моих историй — это рост с 700 долларов до 25 тысяч за 3 недели, торговля эплом, гуглом и т.д. Известно, что в пропах плечи до 20-30 раз. Мы также следили за риск-менеджментом клиентов, я видел кто как торгует. Сейчас я смотрю на это, и понимаю, что такая торговля больше похоже на казино. Сливали почти все. Процентов 99 точно. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Не сливали только те, кто не использовал большое плечо. Много разных историй, всего не расскажешь. В бизнесе же, что мы только не делали, мы развивали весь рынок, писали и переводили статьи, обучались сами, и обучали других. Мы искали новых партнеров в США, находили группы трейдеров в России и СНГ, мы не стояли на месте.  Среди клиентов самыми стабильными были робототорговцы. Наш же трейдинг был нестабилен, то плюс, то минус. В итоге мы больше теряли, чем брали. Бизнес приносил доходы, трейдинг почти всё забирал. Мы считали это платой за обучение. Наивные же мы были...

( Читать дальше )

В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

Завершил 12 января открытие нового брокерского счета,  специально для  опционной торговли.

Занес туда целых  150 тыс. рублей и решил открыть какую-нибудь простую позицию в расчете на  январскую  экспирацию.  Дай думаю, посмотрю, можно ли заработать за счет теты за четыре оставшихся дня процента так 2 – 5 от депозита.

Для тех, кому дальше читать не интересно, сообщаю, удалось. Заработал где-то процента 3, но  в суровой борьбе с рынком.

Планировал открыть ретио пут спред, продал, для начала, путы и  захеджировал фьючом. Позиция выглядела следующим образом:

Но тут рынок пошел вниз, покупать пут стало не выгодно и я отказался от идеи ретио пут спреда,  превратил конструкцию в проданный стренгл, продав соответствующий кол. Выглядело это так:

( Читать дальше )