Глава пятая с половиной, которой просто не должно было быть
 
Телефон разрывался уже давно. Я вышел из ванной шлепая мокрыми ногами и ответил на звонок Седого.
 
— Спишь что ли?
 
— И тебе привет. — я бросил взгляд на часы. — Какой сплю. Одиннадцати же еще нет. В душе был.
 
— Мылся что ли? — Седой продолжал задавать глупые вопросы. — Ну да, мылся конечно. Последняя среда месяца ведь.
 
— Да иди ты. Чего хотел то?
 
— Ты знаешь, мертвое море меня хоть и расслабило, но видимо слово «мертвое» продолжает наводить на мрачные мысли. Хочется кого-то придушить слегонца. Ты не слишком там охренел со своими публикациями?
 
По тону было похоже, что Седой не то чтобы шутил.
 
— В каком смысле?
 
— В смысле, что ты, может, мой эксельник еще выложишь в сеть?


( Читать дальше )

В обновлении Option-lab Trade 1.0.21 появилась новая стратегия исполнения — ордера по волатильности. Volatility limit strategy. Это базовая лимитная стратегия для торговли волатильностью опционов.
Задав величину минимального ордера Basket size (асберг), значение волатильности в поле Price отобразится расчетная цена ордера по заданной волатильности. При отличии значения цены выставленного ордера от расчетной цены Price на величину чуствительности Sensibility, будет выставлен новый ордер по цене Price.
В поле Istrument отображаются значения волатильности транслируемой биржей, теор. цены опцион, волатильностей Bid, Last, Ask и цен в пунктах их объемы.

На скриншоте пример котирования спреда волатильности 0.5 (19.1 покупка 19,6 продажа) на 155 колах ноября. 
Покупку или продажу волатильности можно осуществить запустив стратегию volatility limit strategy и робот хеджер фьючерсом.
В новой версии добавлена возможность разворачивать окна на полный экран, выделение запущенной стратегии исполнения, исправлены ошибки влияющие на стабильность работы системы в целом.

Глава пятая, в которой Гном начинает раскрывать Вике секреты робота Седого
 
…
 
— Звонил Седой. Сказал, что раз за неделю робот на ресторан не заработал, то идти в него незачем.
 
Вика, казалось, расстроилась. Выходить по воскресениям в люди начинало входить в привычку и было видно, она готовилась к воскресению.
 
— Ну давай их сегодня к нам пригласим? Я ужин приготовлю. Алиса ведь приехала?
 
— Приехала и уехала. На самом деле Седой с ней удрал в Израиль до вторника. Поэтому и прикрылся результатом робота как поводом отменить встречу.
 
— Ммм… жаль.
 
— Ну ты не куксись. Сегодня все равно пойдем перекусим. Вдвоем. Покажу немного внутренностей лехиного киборга. — подмигнул ей я.


( Читать дальше )

В первой части мы вели речь о монетарных факторах, влияющих на инфляцию. Теперь о немонетарных.
Если быстрый рост предложения денег с начала 1980-х не смог привести к устойчивому и высокому уровню инфляции, о чем мы говорили в первой части, то тогда мы должны задать себе вопрос: что же тогда сдерживало ее? Это простой вопрос, но ответ на него не кажется таким уже легким.
Инфляция, или рост общего уровня цен в экономике определяется двумя базовыми факторами: первый, это когда совокупный спрос в экономике устойчиво превышает совокупное предложение, создавая, таким образом, избыточный спрос, который не покрывается текущим предложением.  И второй фактор – рост предложения денег должен быть достаточно быстрым, чтобы обслуживать избыточный спрос, позволяя таким образом реализоваться ему через более высокий уровень цен.
Между этими двумя факторами, избыточный спрос – это необходимое условие для создания инфляция, в то время как создание денег – это

( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

Глава четвертая, в которой Седой находит приключение на свою лысую голову, а Вика узнает еще одно свойство дельты.
 
Начало: http://smart-lab.ru/page/options/ 
 
Мы сидели в ресторане уже 20 минут, а седого все не было. Это было как минимум странно, ведь жил он всего в десяти минутах езды. Так что я достал телефон и в этот момент увидел его, идущего к нашему столику. Вид у Седого был диковатый и взбудораженный, ворот серого поло задрался кверху. Что-то явно произошло.


( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию документальный фильм: 

Quants: The Alchemists of Wall Street. Старье конечно, но тем не менее. 4 ноября у них выйдет новый фильм «The Wall Street Code»




Это для тех, кто понимает по английски. Там конечно попсятина в основном, но тем не менее. Насколько я знаю, у нас тут есть компании, которые любят переводить или по крайней мере перезаливать видос с титрами, так что может кто-то займется:)

И вообще, неплохой видео-канал на ютубе:

http://www.youtube.com/user/VPROinternational/videos