Глава пятая с половиной, которой просто не должно было быть
Телефон разрывался уже давно. Я вышел из ванной шлепая мокрыми ногами и ответил на звонок Седого.
— Спишь что ли?
— И тебе привет. — я бросил взгляд на часы. — Какой сплю. Одиннадцати же еще нет. В душе был.
— Мылся что ли? — Седой продолжал задавать глупые вопросы. — Ну да, мылся конечно. Последняя среда месяца ведь.
— Да иди ты. Чего хотел то?
— Ты знаешь, мертвое море меня хоть и расслабило, но видимо слово «мертвое» продолжает наводить на мрачные мысли. Хочется кого-то придушить слегонца. Ты не слишком там охренел со своими публикациями?
По тону было похоже, что Седой не то чтобы шутил.
— В каком смысле?
— В смысле, что ты, может, мой эксельник еще выложишь в сеть?
— А, ты только увидел. Ну я же ничего особенно не написал.
— Не написал… — пробормотал уже спокойно Седой, — стоит мне уехать, как начинаешь секреты полишинеля тут выкладывать.
— Ну, не такие уж секреты, в самом деле, — оправдывался я.
— Но кому они нужны то? — продолжал Седой. — В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек. Вика, небось, глазами хлопала, пока ты щебетал?
— Да нет, вроде я доходчиво все объяснил. А что ты завелся то так? — оправился я в конце концов от такого напора.
— Ты рынок видел? — уже спокойно спросил Седой.
— Нет, а что там?
Впрочем, объяснять было не нужно, я уже подошел к монитору.
— Ого, как сходили! — увидел я походы фьюча РТС. — Ну и как твоя машинка для стрижки?
— Как как… Херово, вот как. — грустно сказал Седой. — Не хватает ей скорости на экселе. Разорвало меня как хомяка в никотиновой ванне. Снимать заявки не успевала она и хеджить. А потом еще и сломалась с дельтой плюсовой перед валевом.
— О как… — только и сказал я.
— Вот тебе и «О как». — передразнил меня он. — А тут я еще и твою писанину увидел. Короче, ты это, за базаром то следи. А то ведь я отыграюсь на братьях своих меньших. Щелобанов навешаю, Ломоносов хренов.
Седой снова звучал угрожающе.
— Хорошо, послежу. — сказал я, но Седой уже повесил трубку.
А на Америке работать будет — они также рассчитывают опционы?
Для новичков, кто вдруг не читал про викс тут:
smart-lab.ru/blog/75491.php
— ожидания сами по себе волатильны, а БА спокоен.
— Арбитраж БА/фьюч с целью выделить контанго/бэкворд в отдельный синтетик.
А дальше искать повторяемую «ступенчатость» ожиданий и гладить в свой карман по возможности.
Но именно ожидания ~= тэта.
Контанго, как правило, имеет вполне экономически обоснованный смысл — стоимость денег (фьючерсы на акции и т.д.). А не только ожидания. «Ожидания», конечно, волатильны, но прямую связь с нелинейным временем я не улавливаю…
smart-lab.ru/blog/148419.php#comment2160016
В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек.
// на самом деле тема неравномерности распада, как и непостоянства Тэты да и других раскрыта неполностью )
но несомненно за базаром желательно следить всегда, иначе может выйти серьёзно боком.
раньше этому молодёжь неплохо учили в армии, но сейчас времена поменялись…
А вообще был бы рад выпить с Седым какого-нить качественного алкоголя в промежутке с 20 по 31 декабря, обсудить так сказать итоги года и планы на будущий )
ибо все маркетосы сваливают, спрэды по 500п
но нужно конечно иметь запас по ГО на гамму и за дельтой всёж следить.
у меня стакан конечно тормозил, но заявки выставлялись влёт.
не знаю как у других…
обычно стараюсь от продажи.
а ваще вроде как котировать — это значит постоянно(или почти) держать в стакане и продажу и покупку.